股票价格具有时滞的双币种期权定价研究  

作　　者：丁妮[1] 

机构地区：[1]新余学院

出　　处：《中国集体经济》2014年第21期97-99,共3页China Collective Economy

摘　　要：本文借鉴Arriojas、Hu和Mohammed等提出的股票价格满足的随机时滞微分模型,假设汇率过程和股票价格过程的漂移项和扩散项均具有时滞,并得到了在风险中性概率测度下他们满足的随机泛函微分方程。利用Girsanov定理、鞅表示定理等随机分析理论和无套利原理、风险中性定价原理等期权定价理论对国外证券国外支付价格的双币种期权进行了定价研究。

关 键 词：风险中性概率测度 双币种期权 时滞响应 汇率 股票 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]