风险中性概率测度

作品数:7被引量:6H指数:2
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股票价格具有时滞的双币种期权定价研究
《中国集体经济》2014年第21期97-99,共3页丁妮 
本文借鉴Arriojas、Hu和Mohammed等提出的股票价格满足的随机时滞微分模型,假设汇率过程和股票价格过程的漂移项和扩散项均具有时滞,并得到了在风险中性概率测度下他们满足的随机泛函微分方程。利用Girsanov定理、鞅表示定理等随机分析...
关键词:风险中性概率测度 双币种期权 时滞响应 汇率 股票 
金融资产定价中的风险中性概率测度
《商业时代》2012年第20期73-74,共2页包守鸿 韩琦 
本文采用单阶段的二叉树模型,通过分析三种常见资产的定价过程,得出相关结论,旨在说明风险中性定价原理在金融资产定价中是如何体现的。
关键词:金融资产定价 风险中性概率测度 套利 合成概率  
回顾看涨幂期权的定价
《兰州工业高等专科学校学报》2011年第5期1-3,共3页付桐林 麻作军 
国家自然科学基金(71061012)
根据风险中性定价原理,借助几何Brown运动击中双边障碍时刻的分布,给出了回顾看涨幂期权的定价公式.
关键词:几何Brown运动 BROWN运动 风险中性概率测度 期权 逆Gauss分布 
基于GMD的隐含最小距离风险中性概率测度提取被引量:1
《东南大学学报(自然科学版)》2011年第1期210-214,共5页崔海蓉 胡小平 
国家自然科学基金资助项目(70671025)
提出了一种从期权价格恢复标的资产隐含风险中性概率测度的新方法.在不完全市场条件下,运用高斯混合分布(GMD)构建了恢复最小距离隐含风险中性概率测度的数学优化模型,并进一步讨论模型的求解方法与技巧.采用欧式期权数据,通过数值实验...
关键词:风险中性概率测度 高斯混合分布 最小距离 
带有重置条款的可转换债券定价被引量:3
《经济数学》2006年第3期256-260,共5页朱盛 金朝嵩 
可转换债券是中国证券市场的热点之一.本文主要研究如何给带有重置条款的可转换债券进行定价.文中采用了等价鞅测度的思想将标的物从风险世界转换到风险中性世界中,然后在风险中性世界中应用鞅评价方法对带有重置条款的可转换债券进行定价.
关键词:可转换债券 定价 风险中性概率测度 重置期权 
一类双标的型欧式买权的定价被引量:2
《经济数学》2005年第1期27-35,共9页陈琪琼 杨向群 
高校博士点专项科研基金 (NO:2 0 0 4 0 5 42 0 0 6 );国家自然科学基金 (NO:10 0 710 19)资助
文献[1]中讨论了双标的欧式期权的特殊情形,本文讨论一般情形:无风险资产(债券或银行存单)有依赖时间参数的利率rt,两种风险资产(股票)连续支付红利,并且分别有依赖时间参数的期望收益率μ1t,μ2 t,波动率σ1t,σ2 t,红利率q1t,q2 t以...
关键词:二维Girsanov定理 双标的 股票期权 布朗运动 鞅方法 风险中性概率测度 
两类团体保险保单的定价问题
《经济数学》2003年第3期12-17,共6页龙文莉 刘余庆 汪翀 
本文试图利用金融经济学中的不确定权益方法讨论两类团体保险保单的定价问题 ,即利用偏微分方程方法和推广的精算贴现 (GEDV)
关键词:团体保险 保单定价 风险中性概率测度 精算贴现 偏微分方程 
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