韩琦

作品数：16被引量：6H指数：2
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供职机构：西北师范大学数学与统计学院更多>>
发文主题：金融资产定价BOCHNER白噪声分析广义算子量子计算更多>>
发文领域：理学经济管理文化科学更多>>
发文期刊：《江苏师范大学学报（自然科学版）》《数学教学研究》《西北师范大学学报（自然科学版）》《佳木斯大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金甘肃省自然科学基金更多>>
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密度演化算子在量子系综演化中的应用
《江苏师范大学学报（自然科学版）》2017年第1期73-75,共3页韩琦 韦仁童 何明珍 郭婷 
国家自然科学基金资助项目(11061032;1261023-G0114)
讨论在4种情况下,用量子系综密度演化算子描述量子系统状态,并证明了存在包含ρ支集中任一状态的最小系综,使这一状态以固定概率出现.最后证明了当密度算子为纯态时,Bloch向量的模为1;为混合态时,Bloch向量的模小于1.
关键词：系综 密度演化算子 酉自由度 Bloch向量 
量子计算中线性算子的外积表示及部分相关应用
《佳木斯大学学报（自然科学版）》2017年第1期140-142,149,共4页韩琦 何明珍 韦仁童 郭婷 
国家自然科学基金(11061032);国家自然科学基金项目资助(71261032)
线性算子是量子计算中的一个重要组成部分,当线性算子作用于向量空间时,它等价于一个矩阵.在量子计算中,线性算子也可由外积表示,可有效精简数学计算过程.给出了不同基下,仅利用其矩阵形式,得到相应的不同外积形式的计算方法,且对外积...
关键词：量子计算 线性算子 外积表示 
量子Pauli门的相关性质及其在量子计算中的应用被引量：2
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2016年第5期1-4,106,共5页韩琦 韦仁童 何明珍 郭婷 
国家自然科学基金(11061032);国家自然科学基金(1261023-G0114)
主要讨论单量子比特门——Pauli门的相关性质.Pauli门具有酉性和Hermite性,并且是正规算子.通过谱分解定理可以得出Pauli矩阵是可对角化的.其次通过同时对角化定理可以得出Pauli矩阵不可同时对角化.最后给出Pauli矩阵在量子计算中的应用.
关键词：Pauli矩阵 正规算子 谱分解定理 可对角化 量子计算 
基于白噪声分析理论的Spin Glasses能量模型
《西北师范大学学报（自然科学版）》2016年第1期8-11,共4页韩琦 成丹 韦仁童 何明珍 
国家自然科学基金资助项目(11061032;1261023-G0114)
使用白噪声分析理论研究Spin Glasses随机能量模型,对Derrida极限定理进行了推广;在白噪声分析框架下,给出了基于指数映射的极限定理,并提出了白噪声分析框架下的随机模型.
关键词：SPIN Glasses能量模型 自由能 配分函数 指数泛函 
金融资产定价中的测度变换——基于离散时间情形
《甘肃金融》2015年第11期11-13,共3页韩琦 成丹 韦仁童 
国家自然科学基金(NO.11061032)和国家自然科学基金(NO.1261023-G0114)项目资助
文章主要讨论了有限状态模型中的测度变换问题,并给出了其在完全市场中动态最优组合选择中的应用。首先,给出测度变换的定义,基于测度变换,又定义了密度过程和测度变换的条件期望,并研究了它们的性质。其次,讨论了它们在完全市场最优组...
关键词：资产定价 测度变换 离散时间 
白噪声分析中广义算子值函数的Bochner-Wick积分被引量：1
《应用概率统计》2014年第3期244-256,共13页韩琦 王才士 成丹 
国家自然科学基金(11061032;71261023)资助
白噪声广义算子在白噪声分析理论及其应用中起着十分重要的作用.本文主要讨论了白噪声广义算子值函数的积分及相关问题.主要工作有:引入了广义算子值测度的概念,分别讨论了这种测度在象征和算子p-范数意义下的变差及相互关系;借助于广...
关键词：白噪声空间 广义算子值函数 象征 Bochner-Wick积分. 
基于次线性期望下的风险测度
《重庆理工大学学报（自然科学）》2013年第2期126-129,共4页吝洁 韩琦 
甘肃省自然科学基金资助项目(0710RJZA106)
由于一致性风险公理中的平移不变性存在不合理性,故将它删除,结合次线性期望的概念,增加保常性,提出修正的一致性风险测度。推导了风险测度新的期望表示定理,其特点是需要次线性期望的稳健形式来表示。此外,这种表示结果对次线性期望下...
关键词：风险测度 一致性风险度量 次线性期望 稳健 
完全市场中的资产定价——有限离散时间情形
《金融理论与实践》2012年第9期6-10,共5页韩琦 包守鸿 胡永云 
国家自然科学基金(NO.11061032)
研究完全市场中有限离散时间情形下的资产定价问题。首先,给出了无风险收益的概念,借助无风险收益定义了一种风险中性概率。基于这个概率,得到了资产的价格等于随机现金流与随机贴现因子乘积的期望,而且资产的价格还等于资产支付关于q...
关键词：状态价格 无风险利率 风险中性概率 鞅 无套利 贴现 
金融资产定价中的风险中性概率测度
《商业时代》2012年第20期73-74,共2页包守鸿 韩琦 
本文采用单阶段的二叉树模型,通过分析三种常见资产的定价过程,得出相关结论,旨在说明风险中性定价原理在金融资产定价中是如何体现的。
关键词：金融资产定价 风险中性概率测度 套利 合成概率 鞅 
有关传染病传播的一个模型被引量：1
《数学教学研究》2010年第3期46-46,48,共2页潘文武 韩琦 
甘肃省自然科学基金(0710RJZA106)
本文讨论了在固定人群情形下传染病的传播模型，并得出了控制疾病传染的防治措施．
关键词：易感人群 感染人群 病愈人群 阙值 
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