风险中性概率

作品数：36被引量：83H指数：5
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基于Canonical最小二乘蒙特卡罗法的可转债定价
《债券》2023年第12期91-97,共7页殷炼乾 皮蓉 
区别于传统的最小二乘蒙特卡罗方法,本文利用标的资产收益率生成Canonical风险中性概率计算累计概率分布函数进行抽样,以此生成标的资产价格的蒙特卡罗路径。同时,运用平赌过程适配法对蒙特卡罗模拟进行改进,以提高模型的收敛速度并降...
关键词：可转债定价 最小二乘蒙特卡罗 Canonical风险中性概率 平赌过程适配法 
资产定价核还原方法的算符表述及其应用--以中国股票市场泡沫诊断为例
《预测》2016年第1期68-74,共7页林黎 
国家自然科学基金青年资助项目(71301051);中央高校基本科研业务费-探索研究基金资助项目(WN1323004)
传统金融工程技术能够得到风险中性概率,但如果不还原出表征市场风险偏好结构的定价核,无法进一步得到真实概率。围绕定价核的还原研究,近年来出现两类不同的方法：Ross的矩阵法,Carr和Yu的微分方程法。前者求解矩阵最大特征值,后者求...
关键词：风险中性概率 定价核还原 股市泡沫 算符特征方程 
随机波动率跳扩散模型的期权定价被引量：1
《淮阴师范学院学报（自然科学版）》2015年第4期295-302,共8页杨雄 
在赫斯顿、贝特、约翰内斯和波尔森等提出的资产价格模型的基础上,给出了一个均值回复平方根的跳扩散过程模型,并通过Dynkin公式,得到了期权价值所满足的PDE方程,进一步得到解析解,并利用风险中性概率P1,P2所满足的微分方程进行验证,最...
关键词：跳扩散模型 随机波动率 特征函数 看跌期权 风险中性概率 
奇异期权的非参数定价方法研究
《福州大学学报（哲学社会科学版）》2015年第4期32-38,共7页冯玲 贺靖轩 何宇杰 
国家自然科学基金项目(71073023);福建省社科规划项目(2013B052);福建省科技厅软科学项目(2014R0055)
2015年2月9日我国正式启动股票期权交易,意味着我国衍生品市场进入一个崭新的阶段。将非参数正则方法应用于路径依赖的奇异期权定价,选择奇异期权的价格敏感因素作为约束条件,通过数值计算得到各类约束条件下奇异期权价格的估计值,并与...
关键词：非参数定价 正则方法 奇异期权 约束条件 风险中性概率 
股票价格具有时滞的双币种期权定价研究
《中国集体经济》2014年第21期97-99,共3页丁妮 
本文借鉴Arriojas、Hu和Mohammed等提出的股票价格满足的随机时滞微分模型,假设汇率过程和股票价格过程的漂移项和扩散项均具有时滞,并得到了在风险中性概率测度下他们满足的随机泛函微分方程。利用Girsanov定理、鞅表示定理等随机分析...
关键词：风险中性概率测度 双币种期权 时滞响应 汇率 股票 
基于风险中性路径概率的三叉树期权定价模型
《价值工程》2014年第21期174-176,共3页元毅 
树方法是给经典期权进行定价的非常实用的数值方法,目前最流行的是二叉树模型。三叉树定价模型作为二叉树的一个扩展,其同样是在风险中性概率的基础上给经典期权进行定价,并且可以通过MATLAB实现。相比于二叉树而言,三叉树模型的定价结...
关键词：三叉树模型 风险中性概率 收敛性 敏感性分析 
论风险中性定价的经济学基础被引量：1
《审计与经济研究》2013年第3期99-105,共7页王德河 
北京市教委科研提升计划资助
风险中性定价方法是金融资产定价的重要方法,它是指在对金融资产进行定价时,可以构建一个与实际概率不同的风险中性概率测度,在这一概率测度下金融资产收益的期望值可以得到测度,可以用无风险利率折现求得资产的价格。风险中性概率实质...
关键词：风险中性定价 金融资产定价 风险相对定价 风险中性概率 风险资产未来收益 无风险利率折现 
基于三角直觉模糊数的欧式期权二叉树定价模型被引量：22
《系统工程理论与实践》2013年第1期34-40,共7页张茂军 秦学志 南江霞 
国家自然科学基金(71001015;71171032;71172136;71101033);高等学校博士学科点专项科研基金(20090041110009);广西教育厅项目(201106LX162);广西自然科学基金(2012GXNSFAA053013)
为了刻画欧式期权价格估计值的不确定性和投资者的犹豫程度,用三角直觉模糊数表示期权标的资产价格的变化因子,构建了三角直觉模糊数二叉树定价模型,并用风险中性定价方法研究单期欧式看涨期权的定价问题.研究发现:欧式看涨期权价格表...
关键词：欧式期权 三角直觉模糊数 二叉树模型 风险中性概率 
布朗运动假设下的期权定价问题探究
《中国科技博览》2012年第37期634-634,共1页蓝天 赵骏 
在股票价格服从几何布朗运动的假设条件下，得到风险中性概率下期权的唯一无套利价格。
关键词：几何布朗运动 风险中性概率 Black—Scholes 期权定价公式 
完全市场中的资产定价——有限离散时间情形
《金融理论与实践》2012年第9期6-10,共5页韩琦 包守鸿 胡永云 
国家自然科学基金(NO.11061032)
研究完全市场中有限离散时间情形下的资产定价问题。首先,给出了无风险收益的概念,借助无风险收益定义了一种风险中性概率。基于这个概率,得到了资产的价格等于随机现金流与随机贴现因子乘积的期望,而且资产的价格还等于资产支付关于q...
关键词：状态价格 无风险利率 风险中性概率 鞅 无套利 贴现 
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