奇异期权

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外汇奇异期权助力企业汇率风险管理价值探讨
《中国外汇》2023年第22期20-22,共3页葛一凡 王丹 梅雨欣 
相较于传统欧式期权和美式期权等普通期权产品,以亚式期权为代表的外汇奇异期权种类丰富且结构各异,定制化程度高,能满足复杂市场环境下企业多元汇率风险管理需求。
关键词：亚式期权 美式期权 奇异期权 定制化 欧式期权 汇率风险管理 价值探讨 外汇 
风险对冲下的奇异期权公允价值评估
《中国资产评估》2023年第9期61-70,共10页张懿 李晶雨 彭丽 王华桢 周玉洁 杨彬 谢晓丹 
C公司收购海外上市公司NC公司的全资子公司S公司50%股份。双方签订关于S公司的并购协议,协议中包含为对冲投资风险等目的设定的回售和回购条款。本案例要求对该合同条款形成的权益于2022年12月31日的公允价值进行评估,由于期权形式、期...
关键词：奇异期权 二叉树模型 PYTHON 
基于可转债奇异期权的公司资本结构调整模型
《南京工程学院学报（社会科学版）》2023年第2期79-85,共7页李竟成 李徽琳 
针对可转债股性不足导致公司资本结构呈现“负债粘性”问题,提出了一种基于可转债奇异期权的资本结构调整模型。模型将可转债投资者划分为HCB、LCB和分离投资者,通过改进可转债转股机制,引入期权组合及做空机制,不同类型的可转债投资者...
关键词：可转债 奇异期权 做空机制 公司资本结构调整模型 
人民币外汇美式期权相关问题探析
《中国货币市场》2022年第8期32-36,共5页毛林泽 方予琦 
伴随着中国外汇交易中心上线人民币外汇美式期权和亚式期权,境内银行间市场人民币外汇期权品种由之前的普通欧式期权延伸到奇异期权,企业客户的汇率套保方式有了更加丰富的选择。文章将探析人民币外汇美式期权相关问题,包括美式期权提...
关键词：美式期权 亚式期权 银行间市场 欧式期权 中国外汇交易中心 奇异期权 人民币外汇 对冲交易 
国际市场外汇奇异期权的发展概况与交易实践被引量：1
《中国货币市场》2022年第8期37-42,共6页戴震 訾兴炎 
通过市场参与者对外汇期权产品不断的创新与拓展,国际外汇市场在香草期权的基础上已经形成了种类繁多、结构灵活的奇异期权交易市场。目前国内外汇市场的参与者也开始涉足奇异期权的交易与创新。文章对外汇奇异期权的演变进行粗略地介绍...
关键词：国际外汇市场 奇异期权 市场参与者 外汇 应用场景 创新与拓展 
当前结构化金融产品发展及影响被引量：2
《银行家》2021年第9期98-100,共3页吕博 梅贞 
2021年年初以来,A股市场出现了大幅回调,导致股票型基金净值出现回撤,同时信托等固收产品逐渐打破刚兑,且收益率持续走低。在这样的宏观背景下,居民理财的风向发生变化,拥有高票息、大概率保本等特点的雪球结构产品迅速成为一个热点,市...
关键词：结构化金融产品 居民理财 奇异期权 金融市场 A股市场 信托 股票型基金 收益率 
考虑展期因素与市场有效性影响的贷款价值研究
《金融经济》2021年第5期5-11,共7页崔明懿 赵留彦 
本文在传统的贷款结构化定价模型中引入展期因素,并基于我国市场有效性不足的现状,将市场有效性因素也引入模型,将贷款作为一个奇异期权利用风险中性定价进行估值。结果发现在完全有效市场中,展期永远是银行的劣势策略,正是市场有效性...
关键词：贷款展期 市场有效性 奇异期权 风险中性定价 
在波动率微笑中静态对冲奇异期权
《中国证券期货》2020年第4期54-63,共10页沈雁 
世界上或许还没有一个期权市场上的隐含波动率不出现某种倾斜(如利率和股票)或者微笑(如汇率和商品)。从模型的角度来说就是大家最熟悉的对数正态分布只是一个非常大胆的近似。奇异型期权常出现的不连续盈亏函数(Payoff)对价格波动率的...
关键词：风险翻转 期权的对称性 复制定价 静态对冲 
混合分数布朗运动下奇异期权的定价被引量：3
《湖北师范大学学报（自然科学版）》2019年第2期1-6,共6页周海艳 江秉华 
在标的资产价格服从混合分数布朗运动模型假设下,利用拟鞅定价的方法得到了几种奇异期权的定价公式。
关键词：混合分数布朗运动 奇异期权 拟条件数学期望 
广义择好幂期权定价
《数学的实践与认识》2018年第1期289-293,共5页彭斌 
国家自然科学基金(71002098,61102009);北京市高校青年英才计划项目(YETP1652)
基于择好期权和幂期权组合派生出广义择好幂期权，在风险中性假设下推导该类组合奇异期权的解析定价公式，进而得出了交换幂期权和择差幂期权的价格公式，最后提出了美式和欧式择好幂期权价格均衡的充分条件．
关键词：组合奇异期权 广义择好幂期权 风险中性 
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