期权定价公式

作品数：110被引量：201H指数：6
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：吴志刚杜雪樵张顺明金朝嵩吴恒煜更多>>
相关机构：重庆大学华中科技大学中南大学华南理工大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金海南省自然科学基金国家社会科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
不确定几何均值回复汇率模型
《模糊系统与数学》2021年第5期87-95,共9页王志刚 申康 吕钰儿 曹楚昕 王思哲 
海南省自然科学基金高层次人才项目(2019RC168);海南省科协青年科技英才创新计划项目(QCXM201806);海南省工程建模与统计计算重点实验室资助项目
不确定金融在研究股票价格变化、货币期权定价等金融实践中具有重要意义。早期的研究者们提出了一些货币模型用以描述外汇汇率。本文提出一个描述长期外汇变化率的几何均值回复模型.给出了其回顾看涨期权的定价公式,并通过一些数值实例...
关键词：不确定理论 不确定微分方程 货币模型 期权定价公式 
一类带有间断波动率的永久美式看跌期权的定价公式
《北京工业大学学报》2021年第10期1167-1173,共7页王术 袁芳 
国家自然科学基金资助项目(11771031,11531010)。
为了探索一类带有波动率σ的永久美式看跌期权问题,其中σ是一个间断函数,使用包括微分方程理论在内的一些分析技巧,克服了波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类永久美式看跌期权的定价公式.
关键词：BLACK-SCHOLES方程 永久美式期权 间断波动率 看跌期权 期权定价公式 微分方程 
B-S-M期权定价公式和二叉树模型运用对比分析被引量：7
《中国物价》2021年第4期69-71,共3页张敏 姚萍 
B-S-M期权定价公式和二叉树模型都是为期权定价的主要方法。本文以百度股票为例,分别利用B-S-M期权定价公式和二叉树模型为百度股票2020年12月18日到期的看涨期权进行定价,对比分析B-S-M期权定价公式和二叉树模型两者定价的差异。
关键词：B-S-M期权定价公式 二叉树模型 百度股票 
金融数学的学科危机与变革被引量：2
《时代金融》2021年第12期58-60,66,共4页高宏 梅圣烽 
金融数学是一门运用数学模型和方法研究金融资产价格变化规律的学科。本文介绍了金融数学的发展历史和B-S期权定价公式导致多次重大金融危机的过程,分析了金融数学将股票价格与时间之间的数量关系假设为随机变量,并用描述样本轨道集合...
关键词：股票价格模型 B-S期权定价公式 金融危机 
Black-scholes期权定价公式的显式差分近似
《山西大同大学学报（自然科学版）》2020年第5期46-49,共4页梁娟 赵治荣 张园园 
山西省自然科学基金项目[201901D111322]。
研究了期权价格变化的Black-scholes方程,利用Δ-对冲原理和Itô积分公式,通过函数变换转化为抛物线方程,并通过泰勒展开得到了方程的差分格式。证明了差分格式的相容性、差分解的稳定性以及敛散性.通过数值模拟,验证了差分格式的有效性。
关键词：BLACK-SCHOLES方程 有限差分格式 相容性 数值实验 
不确定微分方程的数值解法及其应用研究被引量：3
《模糊系统与数学》2020年第1期141-148,共8页王志刚 申康 王思哲 
海南省自然科学基金高层次人才项目(2019RC168);海南省科协青年科技英才创新计划项目(QCXM201806)。
不确定微分方程广泛应用于不确定财政、不确定控制、不确定微分博弈等领域。由于一些不确定微分方程解析解难以实现,本文首先研究了不确定微分方程的Euler方法和Runge-Kutta方法两种数值解法,并进行误差分析。通过比较随机领域Black-Sch...
关键词：不确定理论 不确定微分方程 EULER方法 RUNGE-KUTTA方法 期权定价公式 
基于B-S公式与时间序列模型对期权价格的预测被引量：1
《时代金融》2019年第36期62-63,共2页吕漫妮 
国内的期权市场发展迅猛,目前不仅规模庞大、活跃度高,而且价格波动较大,因此期权价格的预测对于投资者和市场的稳定发展极其重要。本文利用Black-Scholes公式(最常用的期权定价公式)和时间序列模型相结合的方法对期权价格进行预测,以50...
关键词：期权价格预测 期权定价公式 时间序列模型 
浅谈我国期权市场的发展培育及完善建议被引量：1
《时代金融》2019年第14期66-67,共2页陈强 
通过回顾我国期权市场近年来发展历程,着重阐述期权工具在管理风险、度量波动、丰富金融市场方面的重要意义,并根据发展现状提出完善期权市场的优化建议。
关键词：风险对冲 套期保值 Black—Scholes期权定价公式 做市商制度 
带红利的Black-Scholes期权定价公式的简化推导
《科技经济导刊》2019年第10期168-168,共1页代雪珍 曹高飞 乔亚琴 
给出一个带有红利为定值q的Black-Scholes期权定价公式的推导方法 ,简化了原来的推导,相对比较简单,读者理解起来更加容易。
关键词：带红利 对数正态分布 期权定价 
一种新的股票模型的期权定价公式
《应用数学进展》2018年第10期1225-1232,共8页张元元 尤翠莲 
国家自然科学基金(No.61773150)资助。
期权定价问题是现代金融的中心内容之一,Black和Scholes假设股票价格的波动符合几何布朗运动,随后在此基础上建立了随机金融数学,但是不确定环境中的不确定因素除了随机性还有模糊性,因此有必要对模糊金融市场进行研究。本文借助可信性...
关键词：模糊过程 Liu过程 模糊微分方程 股票模型 期权定价 
全选清除导出
共11页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部