货币模型

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双重货币模型下的商品互换期权定价
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2024年第5期27-32,共6页岳永鑫 王玉文 刘冠琦 
国家自然科学基金(青年)资助(12101163)
围绕商品互换与商品互换期权的关系进行深入探讨.在市场无套利的前提条件下,运用鞅方法并借助Girsanov定理去寻找等价鞅测度.于双重货币模型的背景下,促使资产的贴现价格过程在等价鞅测度下展现为鞅过程.依据资产定价基本定理,最终推导...
关键词：双重货币模型 等价鞅测度 商品互换 互换期权定价 
人民币汇率弹性价格货币模型的修正及其实证分析
《大众商务（上半月）》2021年第12期0031-0033,共3页吴郁 
近几年来,欧盟正不断赶超美国成为中国的第一大贸易伙伴,根据中国贸易实际情况,本文主要选取了欧盟、美国、日本这三个经济体,并基于传统的汇率弹性价格货币模型,加入了非贸易品和贸易品价差因素对该模型进行扩展。依次分析了产出、货...
关键词：弹性价格货币模型 汇率 贸易品与非贸易品 巴拉萨-萨缪尔森效应 
不确定几何均值回复汇率模型
《模糊系统与数学》2021年第5期87-95,共9页王志刚 申康 吕钰儿 曹楚昕 王思哲 
海南省自然科学基金高层次人才项目(2019RC168);海南省科协青年科技英才创新计划项目(QCXM201806);海南省工程建模与统计计算重点实验室资助项目
不确定金融在研究股票价格变化、货币期权定价等金融实践中具有重要意义。早期的研究者们提出了一些货币模型用以描述外汇汇率。本文提出一个描述长期外汇变化率的几何均值回复模型.给出了其回顾看涨期权的定价公式,并通过一些数值实例...
关键词：不确定理论 不确定微分方程 货币模型 期权定价公式 
汇率货币模型的非线性协整关系检验--基于深度GRU神经网络被引量：3
《中国管理科学》2020年第5期1-13,共13页陆晓琴 冯玲 丁剑平 
国家社会科学基金重大资助项目(16ZDA031);国家社会科学基金资助项目(19BJY020);教育部哲学社会科学基金重大攻关资助项目(16JZD 017);教育部人文社会科学资助项目(19YJA790011);教育部人文社会科学青年资助项目(20YJCZH052,17YJC790191);浙江省软科学研究重点资助项目(2018C25019)。
本文采用深度门控循环单元(GRU)神经网络探讨三种汇率货币模型(弹性价格、前瞻性和实际利率差模型)的非线性协整关系。GRU技术在深度学习中具有智能记忆、自主学习和强逼近能力等优点。为此,本文运用该技术对6组典型浮动汇率制国别数据...
关键词：汇率 货币模型 非线性协整 深度GRU神经网络 
油价冲击对中美实际汇率影响的实证研究:基于一个扩展的弹性价格货币模型
《兰州财经大学学报》2019年第6期73-84,共12页王三兴 韩俊 
基于2007年1月-2018年6月相关数据,探究WTI原油实际现货价格与中美实际汇率的关系,并构建了一个包含油价因子的扩展货币模型。协整检验表明人民币兑美元实际汇率与WTI实际油价等变量存在长期协整关系,分别运用OLS、FMOLS、DOLS与CCR方...
关键词：油价冲击 实际汇率 汇率的货币分析法 样本内预测 
双重货币模型下的货币互换期权定价被引量：1
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2019年第2期13-18,共6页孙思航 刘冠琦 王玉文 
国家自然科学基金项目(11471091)
研究在市场无套利的条件下双重货币模型的货币互换期权的定价问题.应用已有的双重货币模型下的远期外汇协议的定价公式,利用货币互换与远期外汇协议的关系求得双重货币模型下货币互换的定价公式,最后利用资产定价基本定理运用等价鞅测...
关键词：双重货币模型 等价鞅测度 货币互换 互换期权定价 
弹性价格货币模型的实证检验——基于跨国面板数据的分析被引量：2
《金融评论》2018年第6期1-18,121,共19页江春 毛庆 司登奎 
国家社科基金重大项目"扩大中国金融业双向开放的关键问题研究"(15ZDC020)的资助
弹性价格货币模型是探究汇率变动的经典模型之一,但其实证检验文献却十分匮乏。本文基于四步面板检验和区制转换面板模型,将结构突变,异质性和截面相关性同时纳入考虑,使用全球77个国家1975年至2017年的年度数据,从实证角度验证了弹性...
关键词：弹性价格货币模型 跨国面板 自举法面板因果分析 区制转换面板模型 
基于区块链的可监管数字货币模型被引量：19
《计算机研究与发展》2018年第10期2219-2232,共14页张健毅 王志强 徐治理 欧阳雅菲 杨涛 
信息网络安全公安部重点实验室开放课题项目(C18612;C17608);中央高校基本科研业务费专项资金(328201804);中国民航信息技术科研基地开放课题基金(CAAC-ITRB-201705)~~
以比特币为代表的数字货币具有去中心化特性,造成了监管上的困难.然而,针对去中心化的数字货币可监管研究工作相对较少,还有很多问题有待解决.提出了一种可监管的数字货币模型.该模型采用了双链结构设计,联盟链作为共识的核心参与者,收...
关键词：区块链 联盟链 可监管 数字货币 共识机制 
大宗农产品商品价格影响机制研究——基于两商品单货币模型的视角
《中国物价》2018年第7期67-70,共4页张皓翔 蒋腾 张磊 
本文通过构建一个两商品单货币封闭经济模型,在假定货币供应量恒定的条件下,考察商品供应、经济主体的消费偏好和行为选择对农产品商品价格的影响机制。并利用2009年至2011年的棕榈油和大豆的产量和价格数据进行实证检验,结果表明,农产...
关键词：大宗农产品 价格波动 理论解释 
基于泰勒规则的人民币汇率预测研究:兼论多种汇率决定模型预测比较被引量：11
《世界经济研究》2018年第4期3-15,共13页江春 杨宏略 李小林 
国家社会科学基金重大项目"扩大中国金融业双向开放的关键问题研究"(项目编号:15ZDC020);国家自然科学基金面上项目"中国利率;汇率与央行资产负债及货币供应之间的交互影响:实证分析与政策意涵"(项目编号:71373187);中国博士后特别资助项目"金融经济周期视角下的金融冲击识别与金融稳定政策研究(项目编号:2016T90645)"的资助
文章选取了无抛补利率平价、购买力平价、弹性/粘性价格货币模型、巴拉萨-萨缪尔森模型、资产组合模型、泰勒规则等理论模型,采用DMA/DMS、TVP-VAR、BMA等计量模型,并选择2005年7月至2016年12月数据作为研究样本对人民币汇率进行样本外...
关键词：货币模型 汇率 泰勒规则 样本外预测 
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