非线性协整

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基于王石灌区水资源供需时序关系研究
《黑龙江水利科技》2022年第10期17-21,共5页张亮 
文章以葫芦岛市绥中县王石灌区为例,采用非线性协整理论探讨灌区降雨量、作物需水量与灌溉水量之间的关系,通过与BP网络预测结果的对比验证了该方法的可行性。研究表明:灌区降水量、作物需水量与灌溉水量之间存在非线性协整关系,多时间...
关键词：水资源 供需时序 非线性协整 王石灌区 
汇率货币模型的非线性协整关系检验--基于深度GRU神经网络被引量：3
《中国管理科学》2020年第5期1-13,共13页陆晓琴 冯玲 丁剑平 
国家社会科学基金重大资助项目(16ZDA031);国家社会科学基金资助项目(19BJY020);教育部哲学社会科学基金重大攻关资助项目(16JZD 017);教育部人文社会科学资助项目(19YJA790011);教育部人文社会科学青年资助项目(20YJCZH052,17YJC790191);浙江省软科学研究重点资助项目(2018C25019)。
本文采用深度门控循环单元(GRU)神经网络探讨三种汇率货币模型(弹性价格、前瞻性和实际利率差模型)的非线性协整关系。GRU技术在深度学习中具有智能记忆、自主学习和强逼近能力等优点。为此,本文运用该技术对6组典型浮动汇率制国别数据...
关键词：汇率 货币模型 非线性协整 深度GRU神经网络 
基于两类非线性变换的协整分析及其应用被引量：1
《湖州师范学院学报》2019年第4期6-16,共11页宫冉冉 陈雪东 
国家自然科学基金项目(1171105)
通过随机模拟和实证分析,分别对基于Logistic变换和门限变换的两类非线性变换的协整分析和统计套利策略进行研究,讨论非线性时间序列的线性变化方法,给出协整分析的步骤,并制定相应的统计套利策略.最后分别对中国银行、农业银行、中国...
关键词：协整 非线性协整 LOGISTIC回归 门限自回归 
非线性协整的非参数识别被引量：1
《统计与决策》2018年第24期10-14,共5页马薇 葛通 肖凯 
非参数回归可以视作对非线性关联关系的机器穷举,把多种类型的非线性协整纳入同一框架内讨论,可使非线性协整研究更为简捷。为了避免过拟合所造成的协整检验取伪,文章提出了交错鉴定这一窗宽设定方法,使得识别更为稳健。详细讨论了非参...
关键词：非线性协整 非参数回归 过拟合 
外部冲击对我国通货膨胀的非对称传导效应——基于非线性ARDL模型的分析被引量：5
《经济经纬》2018年第1期122-130,共9页刘玲 陈乐一 李玉双 
国家社会科学基金重点项目(14AJY023);国家社会科学青年基金项目(15CJY065)
运用非线性ARDL模型,通过将外部冲击变量分解为正向变动的累积和和负向变动的累积和两个部分,研究了正负向外部冲击对我国通货膨胀的长短期非对称传导效应。实证结果表明:外部冲击对我国通货膨胀存在非线性与非对称性影响。从长期来看,...
关键词：外部冲击 通货膨胀 非对称传导 NARDL 非线性协整 
基于贝叶斯PSECM模型的非线性协整能源需求研究被引量：1
《统计与决策》2016年第7期122-127,共6页朱慧明 李小依 游万海 彭成 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金资助项目(71171075;71031004);教育部博士点基金资助项目(20110161110025);湖南省自然科学基金资助项目(11JJ3090)
文章通过面板数据平滑转换模型研究影响能源需求的主要因素。针对面板数据平滑转换模型的序列差分容易造成信息缺失的问题,进行误差修正,构建PSECM模型,刻画变量的非线性特征与变量之间的长期稳定的非线性关系。由于非线性最小二乘算法...
关键词：能源需求 金融发展 面板数据 平滑转换模型 贝叶斯分析 
STR—ECM模型非线性协整关系检验问题研究被引量：1
《统计与决策》2016年第3期19-22,共4页严方笠 赵春艳 
国家社会科学基金资助项目(11CTJ002)
文章首先运用基于剩余平方和的F统计量实现协整对非协整、线性协整对非线性协整,以及ES-TR-ECM对LSTR-ECM的检验。其次,用蒙特卡洛10000次试验给出F1、F2、F3统计量的临界值,并模拟数据对有限样本下F1、F2、F3统计量的功效进行检验。最...
关键词：非线性平滑转移 误差修正模型 阈值协整 
基于单整相依测度的非线性协整检验方法被引量：1
《统计与决策》2015年第20期11-14,共4页周丽莉 李露 丁东洋 
国家自然科学基金资助项目(71401069;71263037);江西省高校人文社会科学重点研究基地项目(JD1412);南昌市"十二五"社科规划课题(Jj201308);全国统计科学研究计划项目(2013LY001)
在经济和金融时间序列分析中,许多非平稳变量之间表现出复杂的非线性关系。为了有效描述变量间的长期均衡关系和短期动态特征,非线性协整理论逐渐成为时间序列分析领域的研究热点。实现非线性扩展有两种方法,一种是应用向量误差修正模型...
关键词：非线性协整 单整相依测度 回归函数 
基于贝叶斯平滑转移模型的汇率非线性协整关系研究
《运筹与管理》2015年第4期225-232,共8页朱慧明 周峰 曾昭法 李荣 游万海 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金资助项目(71171075;71031004)
针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据...
关键词：平滑转移模型 非线性协整 贝叶斯分析 MH-Gibbs抽样 汇率波动 
含滞后效应的非线性协整分析被引量：1
《统计与决策》2015年第2期19-22,共4页孙荣 
教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(13xjc910001);重庆市教委科技项目(KJ1400619)
线性协整方法对非平稳经济和金融变量时间序列的计量经济学分析已经比较成熟,但许多宏观经济变量序列以及金融变量序列间的关系往往表现为非线性。文章以NLLS估计为基础提出反映滞后效应的非线性协整回归模型的非线性协整检验方法,统计...
关键词：非线性协整 滞后效应 财政支出 可支配收入 
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