基于贝叶斯PSECM模型的非线性协整能源需求研究  

作　　者：朱慧明[1] 李小依[1] 游万海[1] 彭成[1] 

机构地区：[1]湖南大学工商管理学院

出　　处：《统计与决策》2016年第7期122-127,共6页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金资助项目(71171075;71031004);教育部博士点基金资助项目(20110161110025);湖南省自然科学基金资助项目(11JJ3090)

摘　　要：文章通过面板数据平滑转换模型研究影响能源需求的主要因素。针对面板数据平滑转换模型的序列差分容易造成信息缺失的问题,进行误差修正,构建PSECM模型,刻画变量的非线性特征与变量之间的长期稳定的非线性关系。由于非线性最小二乘算法难以收敛,容易造成参数估计不准确,运用贝叶斯方法分析模型结构,估计模型参数;在此基础上,对新兴市场国家进行实证分析,研究结果表明:贝叶斯算法能够准确地估计模型各参数,证明了贝叶斯PSECM模型的有效性,能源需求弹性与经济水平、能源价格、金融发展水平之间存在长期稳定非线性协整关系。

关 键 词：能源需求 金融发展 面板数据 平滑转换模型 贝叶斯分析 

分 类 号：F831.5[经济管理—金融学]