游万海

作品数：14被引量：280H指数：5
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供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文主题：贝叶斯分析贝叶斯面板数据现代服务业集聚GIBBS抽样更多>>
发文领域：经济管理理学社会学文化科学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《财经理论与实践》《人文地理》《中国管理科学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金湖南省自然科学基金国家自然科学基金创新研究群体项目更多>>
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基于贝叶斯PSECM模型的非线性协整能源需求研究被引量：1
《统计与决策》2016年第7期122-127,共6页朱慧明 李小依 游万海 彭成 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金资助项目(71171075;71031004);教育部博士点基金资助项目(20110161110025);湖南省自然科学基金资助项目(11JJ3090)
文章通过面板数据平滑转换模型研究影响能源需求的主要因素。针对面板数据平滑转换模型的序列差分容易造成信息缺失的问题,进行误差修正,构建PSECM模型,刻画变量的非线性特征与变量之间的长期稳定的非线性关系。由于非线性最小二乘算法...
关键词：能源需求 金融发展 面板数据 平滑转换模型 贝叶斯分析 
基于Gibbs抽样的贝叶斯黄金期货市场长记忆特征研究被引量：3
《统计与决策》2015年第11期148-151,共4页朱慧明 蒋丽萍 游万海 
国家自然科学基金资助项目(70771038);国家自然科学基金创新研究群体项目(71171075);国家自然科学基金重点项目(71031004)
文章针对金融市场长记忆特征的刻画问题,构建了贝叶斯长记忆随机波动模型。在LMSV模型的基础上,结合状态空间转换以及Kalman滤波分析,同时将向前滤波向后抽样算法引入对波动变量的估计过程中,推断出随机波动模型各参数的满条件后验分布...
关键词：长记忆特征 随机波动 贝叶斯分析 GIBBS抽样 黄金期货 
基于贝叶斯平滑转移模型的汇率非线性协整关系研究
《运筹与管理》2015年第4期225-232,共8页朱慧明 周峰 曾昭法 李荣 游万海 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金资助项目(71171075;71031004)
针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据...
关键词：平滑转移模型 非线性协整 贝叶斯分析 MH-Gibbs抽样 汇率波动 
不同空间权重矩阵下文化产业集聚机制和溢出效应——基于2004—2011年省际面板数据的实证被引量：16
《统计与信息论坛》2015年第2期82-87,共6页任英华 沈凯娇 游万海 
第五十四批中国博士后面上项目资助<文化产业空间结构统计模型及其应用研究>(2013M542102);湖南省科技计划博士后专项项目资助<湖南省文化产业空间布局分析及其优化路径>(201433530198)
在综合考虑多种要素对文化产业空间集聚协同作用的基础上,构建四种不同空间权重矩阵下的空间面板计量模型,实证研究文化产业空间集聚机制及溢出效应。研究表明:在纳入经济因素的空间权重矩阵下,中国文化产业集聚存在正的空间溢出效应,...
关键词：文化产业 空间集聚机制 溢出效应 空间面板模型 
非贵金属期货市场对白银期货市场的贝叶斯非线性效应研究被引量：1
《经济数学》2014年第4期1-7,共7页朱慧明 苗坤 彭成 游万海 庞跃华 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金项目(71171075;71031004);教育部博士点基金(20110161110025);湖南省自然科学基金项目(11JJ3090)项目;中国博士后科学基金项目(2013M540624)
选取2012年8月13日至2013年9月16日的各金属期货周收盘价构成的平衡面板数据,以黄金期货价格为转换变量,本文利用贝叶斯面板平滑转换模型探索非贵金属与白银期货可能存在的非线性关系.研究结果表明,铜、铝、螺纹钢市场与白银期货市场具...
关键词：非线性关系 面板平滑转换模型 MCMC 抽样算法 贝叶斯分析 白银期货 
基于贝叶斯面板平滑转换模型的房价阈值效应研究
《湖南大学学报（社会科学版）》2014年第5期66-73,共8页朱慧明 游万海 李小依 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金项目(71171075;71031004);教育部博士点基金项目(20110161110025);湖南省自然科学基金项目(11JJ3090)
针对经济变量之间普遍存在的非线性关系,导致线性模型拟合失效的问题,构建面板数据平滑转换模型,刻画变量之间关系的非对称性。采用贝叶斯方法进行模型的参数估计,避免非线性最小二乘算法难以收敛,参数估计不确定。通过分析模型结构,选...
关键词：房价 城市化 面板数据 平滑转换模型 贝叶斯分析 
贝叶斯隐马尔科夫异质面板模型及应用研究被引量：5
《统计研究》2014年第7期97-104,共8页朱慧明 黄仁存 游万海 
国家自然科学基金委员会创新研究群体科学基金项目"金融创新与风险管理"(71271075);国家自然科学基金重点项目"战略导入的投资决策与风险管理"(71031004);国家自然科学基金面上项目"基于贝叶斯分位回归的面板数据建模;算法及应用研究"(71171075);湖南省研究生科研创新项目"空间面板分位数回归模型及其应用研究"(CX2013B127)项目资助
针对不可观测异质性非时变假设导致的删失变量偏差及推断无效问题,本文构建了贝叶斯隐马尔科夫异质面板模型,刻画了截面个体间的动态时变不可观测异质性,对经济系统环境中可能存在的隐性变点进行了诊断,并设计了相应的马尔科夫链蒙特卡...
关键词：面板数据 异质性 变点 隐马尔科夫模型 贝叶斯分析 
基于贝叶斯Wishart波动模型的原油市场与股市动态相依性研究被引量：5
《中国管理科学》2014年第7期1-9,共9页朱慧明 彭成 游万海 邓超 
国家自然科学基金项目(71221001;71031004;7171075);教育部博士点基金项目(20110161110025);湖南省自然科学基金项目(11JJ3090)
针对时变相关系数矩阵在多变量随机波动模型的估计问题,构建了贝叶斯动态相关Wishart波动模型。在CC-MSV模型的基础上,设置精度矩阵服从Wishart分布,使得模型的相关系数矩阵具有时变特征。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设...
关键词：动态相依性 随机波动 贝叶斯分析 WISHART分布 Gibbs-MTM-ARMS混合算法 
基于贝叶斯面板平滑转换模型的区域资本流动性研究
《湖南大学学报（自然科学版）》2014年第4期113-117,共5页朱慧明 彭成 游万海 曾昭法 任英华 
国家自然科学基金资助项目(71221001;71031004;7171075);教育部博士点基金资助项目(20110161110025);湖南省自然科学基金资助项目(11JJ3090)
针对面板平滑转换模型参数不确定性风险问题,构建了区域资本流动性的贝叶斯面板平滑转换模型.通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设计相应的MHGibbs混合抽样算法,据此估计模型参数,解决非线性OLS参数估计过程中遇到的算法难以收...
关键词：面板数据模型 仿真 贝叶斯分析 资本流动性 MH-Gibbs混合抽样算法 
基于贝叶斯动态面板数据模型的中国出口贸易地区结构研究
《财经理论与实践》2014年第2期109-115,共7页朱慧明 欧阳文静 游万海 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金项目(71171075;71031004);教育部博士点基金项目(20110161110025);湖南省自然科学基金项目(11JJ3090)
运用贝叶斯动态面板数据模型考量中国出口贸易的地区结构差异性,结果表明:基于Gibbs抽样算法的贝叶斯动态面板回归模型能有效刻画各地区出口竞争力的路径依赖特征;FDI对出口竞争力的影响具有一定的时滞性,而汇率波动对出口竞争力的影响...
关键词：出口贸易 动态随机效应 贝叶斯分析 FDI 汇率波动 
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