周峰

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发文主题：GIBBS抽样贝叶斯分析非线性协整汇率波动汇率更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
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基于贝叶斯平滑转移模型的汇率非线性协整关系研究
《运筹与管理》2015年第4期225-232,共8页朱慧明 周峰 曾昭法 李荣 游万海 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金资助项目(71171075;71031004)
针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据...
关键词：平滑转移模型 非线性协整 贝叶斯分析 MH-Gibbs抽样 汇率波动 
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