基于Gibbs抽样的贝叶斯黄金期货市场长记忆特征研究  

作　　者：朱慧明[1] 蒋丽萍[1] 游万海[1] 

机构地区：[1]湖南大学工商管理学院,长沙410082

出　　处：《统计与决策》2015年第11期148-151,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70771038);国家自然科学基金创新研究群体项目(71171075);国家自然科学基金重点项目(71031004)

摘　　要：文章针对金融市场长记忆特征的刻画问题,构建了贝叶斯长记忆随机波动模型。在LMSV模型的基础上,结合状态空间转换以及Kalman滤波分析,同时将向前滤波向后抽样算法引入对波动变量的估计过程中,推断出随机波动模型各参数的满条件后验分布,设计Gibbs联合抽样算法,据此估计模型参数,并对SHFE黄金期货价格和TOCOM黄金期货价格数据进行了实证分析。

关 键 词：长记忆特征 随机波动 贝叶斯分析 GIBBS抽样 黄金期货 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]