基于单整相依测度的非线性协整检验方法  

作　　者：周丽莉[1,2] 李露[2] 丁东洋[1] 

机构地区：[1]南昌大学廉政研究中心,南昌330031 [2]南昌大学经济管理学院,南昌330031

出　　处：《统计与决策》2015年第20期11-14,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71401069;71263037);江西省高校人文社会科学重点研究基地项目(JD1412);南昌市"十二五"社科规划课题(Jj201308);全国统计科学研究计划项目(2013LY001)

摘　　要：在经济和金融时间序列分析中,许多非平稳变量之间表现出复杂的非线性关系。为了有效描述变量间的长期均衡关系和短期动态特征,非线性协整理论逐渐成为时间序列分析领域的研究热点。实现非线性扩展有两种方法,一种是应用向量误差修正模型,但仍然采用线性协整回归。另一种方法是构建非线性协整回归方程。当存在非线性特征时,自协方差不能刻画相依关系,构建非线性协整回归函数可以采用相依结构的单整测度方法,不仅可以在假设检验中避免数据平滑过程,而且很容易通过抽样模拟进行参数估计。

关 键 词：非线性协整 单整相依测度 回归函数 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]