门限自回归

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基于门限自回归模型对人民币汇率波动的研究
《中国商论》2024年第23期107-112,共6页张茗慧 潘金凤 史倩 
人民币汇率的波动受多方面因素的影响,为研究人民币汇率的波动情况,进一步预测人民币汇率的变化,本文以2011年1月—2023年12月的人民币兑美元的汇率中间价的月度数据作为研究对象,分别建立了求和自回归滑动平均模型和门限自回归模型,并...
关键词：求和自回归滑动平均模型 门限自回归模型 人民币汇率 股份指数 ARIMA模型 
基于三阶段门限自回归模型的我国豆粕期货市场跨期套利量化投资分析
《南方农村》2024年第5期17-24,共8页陈新华 
基于期货市场同一品种不同交割月份合约间价差的非线性特征及均值回复机制,利用存货理论、无套利定价理论和三阶段门限自回归模型研究了一种期货市场跨期套利量化交易策略,并利用大连商品交易所2017—2021年豆粕期货合约的日度价格数据...
关键词：跨期套利 量化投资 存货理论 无套利定价理论 
基于门限自回归条件异方差区间模型的大宗商品价格预测被引量：2
《计量经济学报》2024年第2期301-323,共23页包皓文 孙玉莹 洪永淼 汪寿阳 
国家自然科学基金(72322016,72073126,72091212,71973116);国家自然科学基金“计量建模与经济政策研究”基础科学中心项目(71988101)。
大宗商品是工业生产和金融投资中不可或缺的组成部分,准确的大宗商品价格预测对保障工业生产顺利进行和帮助投资者规避风险具有重要意义.但现有的大宗商品价格预测模型大多是基于收盘价构建的点值模型,忽略了价格的波动信息.因此,本文...
关键词：大宗商品价格 区间数据 条件异方差 门限自回归区间模型 非线性 
基于Informer算法的病毒传播预测研究被引量：1
《辽宁石油化工大学学报》2024年第1期80-88,共9页常万杰 刘琳琳 曹宇 曹杨 魏海平 
辽宁省应用基础研究计划项目(2022JH2/101300272)。
新冠肺炎病毒等疫情受多种复杂现实因素的影响,因此疫情的发展存在不确定性。为了解决基于传染病仓室模型受自身诸多理想假设条件的限制而导致疫情预测结果误差较大的问题,采用基于深度学习的时序预测模型对疫情发展进行预测,建立了一...
关键词：新冠肺炎病毒疫情 门限自回归 长短期记忆网络 卷积记忆网络 门控循环单元网络 时序卷积网络 Informer算法 
自激励广义二项门限自回归模型的统计推断被引量：2
《吉林大学学报（理学版）》2023年第2期275-284,共10页张洁 张玉 董小刚 
国家自然科学基金(批准号:11901053);吉林省自然科学基金(批准号:YDZJ202301ZYTS384);吉林省教育厅科学技术研究项目(批准号:JJKH20220671KJ).
针对有上限且数据之间具有相依结构的非线性整数值时间序列数据的建模问题,提出一个自激励广义二项门限自回归模型.首先,证明该模型的严平稳遍历性,并讨论模型的一些统计性质:期望、方差、自协方差和转移概率;其次,分别给出门限变量在...
关键词：整数值时间序列 广义二项稀疏算子 门限自回归过程 条件最大似然估计 
顾及降雨影响的动态优化时滞时序GM(1,2)模型在滑坡位移预测中的应用被引量：10
《测绘学报》2022年第10期2183-2195,共13页高雅萍 陈曦 涂锐 
四川省科技厅应用基础研究项目(2020YJ0362);四川省测绘地理信息学会科技开放基金(CCX202114)。
滑坡体除了因自身重力产生位移外,还受到降雨的影响,但通常降雨对滑坡位移的作用具有滞后性。为了分析并预测降雨对滑坡位移的影响,本文提出一种顾及降雨影响的动态优化时滞时序GM(1,2)滑坡位移预测模型。首先,利用经验模态分解(EMD)分...
关键词：滑坡位移预测 降雨 时间序列 相关性分析 动态优化时滞GM(1 2)模型 门限自回归模型 
生猪疫病对中国猪肉价格冲击和溢出效应的比较研究被引量：8
《价格月刊》2022年第10期37-44,共8页谭莹 刘杏兰 
国家自然科学基金面上项目“环境规制下的生猪产业区域布局与转移:路径、机理及溢出效应”(编号:71973046);广东省现代农业产业体系生猪创新团队科研项目(编号:2022KJ126)。
近十年来,生猪疫病频发,成为冲击生猪价格的重要影响因素之一。选取2009年1月~2021年3月的相关数据,通过构建门限自回归模型及GARCH-M模型研究了最主要3种生猪疫病对生猪价格波动的影响。结果表明:(1)疫病指数具有统一的门槛值,当疫病...
关键词：生猪疫病 猪肉价格 门限自回归模型 GARCH-M模型 
基于考虑气温影响的门限自回归移动平均模型居民日用电负荷预测被引量：17
《电力建设》2022年第9期117-124,共8页孙玉芹 王亚文 朱威 李彦 
国家自然科学基金资助项目(11871377,12071274)。
由于气温突变点的影响,负荷序列存在门限效应,导致传统线性时间序列模型的负荷预测效果较差。将气温突变点作为门限,建立了以气温为协变量的门限自回归移动平均(threshold autoregressive moving average with exogenous variable,TARM...
关键词：居民日用电负荷预测 门限自回归移动平均(TARMA)模型 气温突变点 门限 协变量 
基于门限分位数自回归模型的人民币汇率波动及预测研究被引量：1
《阜阳师范大学学报（自然科学版）》2022年第2期24-32,共9页康宁 刘霆 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(18YJC790069);全国统计科学研究一般项目(2018LY18)。
汇率是衡量宏观经济状况的重要指标之一,对其波动特征以及短期预测的研究受到广泛关注。已有文献多采用均值框架下的非线性模型研究人民币汇率的波动及预测问题,难以揭示汇率分布的完整特征。文章根据2015年“8.11”汇改到2021年8月6日...
关键词：人民币汇率 分位数自回归 门限自回归 条件密度预测 
基于EMD-TAR组合模型的滑坡位移预测研究被引量：3
《人民珠江》2022年第3期96-101,108,共7页陈曦 高雅萍 涂锐 
四川省科技厅应用基础研究项目(2020YJ0362);四川省测绘地理信息学会资助项目(CCX202114)。
针对非线性波动性发展的滑坡,为了提高其位移变化的预测精度,以经验模态分解(Empirical Mode Decomposition)方法对滑坡监测地表位移的时间序列进行处理,将不规律变化的位移序列转化为存在一定规律变化的模态分量,得到不同频率的位移分...
关键词：滑坡位移预测 经验模态分解 门限自回归模型 组合预测 
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