条件异方差

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地缘政治风险对原油运价指数波动的影响
《上海海事大学学报》2025年第1期79-87,152,共10页李晶 迟惠月 王爽 
国家自然科学基金(71974023,72104041)。
地缘政治风险是引发航运市场波动的因素之一,为测度该风险对原油运价指数波动的具体影响,构建双因子广义自回归条件异方差的混频数据抽样(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity mixed data sampling,GARCH-MIDAS...
关键词：油船运输市场 原油运价指数波动 地缘政治风险 广义自回归条件异方差的混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型 
基于BSM模型的碳期权设计及定价研究
《电子商务评论》2024年第4期646-656,共11页何晨琛 
碳交易市场是实现“双碳”目标的重要途径,丰富的碳金融衍生品有助于增加碳市场活性,可以更好地发挥发现价格和风险管理功能。本文借鉴欧洲碳排放权交易体系中的碳期货期权产品,设计了我国的以碳排放配额为标的碳期权合约,并选择BSM模...
关键词：碳期权设计 条件异方差 BSM模型 
教育板块对金融市场风险传染的影响测度
《科技和产业》2024年第21期152-157,共6页杨杰胜 孙荣 
风险测度是投资决策和风险管理过程中至关重要的一环,它有助于投资者更好地理解和管理其投资组合的风险,并最大限度地实现其投资目标。使用GARCH(广义自回归条件异方差)模型与Copula模型对上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指...
关键词：CoVaR(条件在险价值) CoES(条件预期亏损) GARCH(广义自回归条件异方差)模型 COPULA 风险传染 
考虑碳市场风险的热电联产虚拟电厂低碳调度被引量：2
《电力自动化设备》2024年第10期8-15,共8页王秋杰 亓浩 谭洪 王昊 朱益 汪平 李振兴 
国家自然科学基金资助项目(52307109)。
燃煤热电机组“以热定电”的运行模式会导致新能源消纳能力不足,且运行过程中会产生过高碳排放。为此,建立了考虑地源热泵、电转气(P2G)和碳捕集与封存(CCS)的热电联产虚拟电厂模型,并提出了基于碳市场风险的虚拟电厂低碳调度策略。利...
关键词：热电联产 虚拟电厂 地源热泵 P2G CCS 自回归滑动平均模型 广义自回归条件异方差模型 条件风险价值 
基于广义自回归条件异方差选股模型的布林带通道突破择时量化交易
《科技和产业》2024年第19期209-218,共10页韩策 林丹婷 柯鹏飞 吕佳钰 谢宛真 仰小凤 
提出一种综合利用广义自回归条件异方差模型进行波动率选股、布林带通道突破择时和平均真实波幅(ATR)动态止损的量化投资策略。首先,利用广义自回归条件异方差(GARCH)模型预测未来一周波动率最大的30只股票,构建股票池;其次,采用布林带...
关键词：量化投资 波动率 广义自回归条件异方差(GARCH)模型 布林带通道 动态止损 
基于门限自回归条件异方差区间模型的大宗商品价格预测被引量：2
《计量经济学报》2024年第2期301-323,共23页包皓文 孙玉莹 洪永淼 汪寿阳 
国家自然科学基金(72322016,72073126,72091212,71973116);国家自然科学基金“计量建模与经济政策研究”基础科学中心项目(71988101)。
大宗商品是工业生产和金融投资中不可或缺的组成部分,准确的大宗商品价格预测对保障工业生产顺利进行和帮助投资者规避风险具有重要意义.但现有的大宗商品价格预测模型大多是基于收盘价构建的点值模型,忽略了价格的波动信息.因此,本文...
关键词：大宗商品价格 区间数据 条件异方差 门限自回归区间模型 非线性 
计及风速相关性的风电功率预测方法研究
《微型电脑应用》2024年第5期81-84,共4页刘显茁 邓韦斯 谢恩彦 
中国南方电网有限责任公司科技项目(ZDKJXM20210051)。
风电功率的准确预测对于风电场的运行控制及电力系统的安全稳定具有重要的意义,但风电功率具有典型的随机波动特性,风电功率预测存在较大的难度。针对风电功率预测准确率不理想的现状,提出一种计及风速相关性的风电功率预测模型,利用风...
关键词：风力发电 功率预测 风速相关性 集合经验模态分解 自回归条件异方差模型 
国际原油市场价格风险研究——基于股票市场的不对称溢出效应
《煤炭经济研究》2024年第5期6-14,共9页李明芳 徐弋然 赵鲁涛 
对国际原油市场价格风险进行精确度量,有利于规避风险,稳定经济。股票市场的不对称波动会对原油市场产生不同的溢出效应,因此对广义自回归条件异方差模型(GARCH)和门限GARCH模型(TGARCH)进行改进,分析股票市场对原油市场的不对称溢出效...
关键词：原油收益 价格风险 股票市场 广义自回归条件异方差 不对称溢出 风险价值 
跨境资本与人民币汇率的非对称波动耦合效应
《同济大学学报（自然科学版）》2024年第4期637-646,共10页金政 李湛 胡文伟 
国家社会科学基金(21FJLB014);上海市哲学社会科学规划课题(2023ZJB007)。
构建向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK(VECM-GARCH-ABEKK)模型,从产业资本和金融资本两个维度,研究跨境资本与人民币汇率波动的非对称耦合效应。研究发现,产业资本和金融资本与人民币汇率具有显著的持续性、集聚性波动特征...
关键词：跨境资本流动 汇率 波动溢出 非对称耦合效应 向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK模型 
基于小波分解和ARIMA-GARCH-GRU组合模型的制造业PMI预测被引量：1
《工业工程》2024年第1期86-95,127,共11页陆文星 任环宇 梁昌勇 李克卿 
国家自然科学基金资助项目(72131006)。
制造业采购经理人指数(PMI)是反映国家经济运行情况的重要指标,而传统预测模型对该类时序数据预测精度不高。针对制造业PMI指数的非线性、波动性和数据量少的特点,提出一种基于一维离散小波变换进行数据预处理的组合模型。时序数据经过...
关键词：采购经理人指数(PMI) 小波分解 整合移动平均自回归模型(ARIMA) 广义的自回归条件异方差模型(GARCH) 门控循环单元(GRU) 
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