广义自回归条件异方差

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地缘政治风险对原油运价指数波动的影响
《上海海事大学学报》2025年第1期79-87,152,共10页李晶 迟惠月 王爽 
国家自然科学基金(71974023,72104041)。
地缘政治风险是引发航运市场波动的因素之一,为测度该风险对原油运价指数波动的具体影响,构建双因子广义自回归条件异方差的混频数据抽样(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity mixed data sampling,GARCH-MIDAS...
关键词：油船运输市场 原油运价指数波动 地缘政治风险 广义自回归条件异方差的混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型 
教育板块对金融市场风险传染的影响测度
《科技和产业》2024年第21期152-157,共6页杨杰胜 孙荣 
风险测度是投资决策和风险管理过程中至关重要的一环,它有助于投资者更好地理解和管理其投资组合的风险,并最大限度地实现其投资目标。使用GARCH(广义自回归条件异方差)模型与Copula模型对上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指...
关键词：CoVaR(条件在险价值) CoES(条件预期亏损) GARCH(广义自回归条件异方差)模型 COPULA 风险传染 
基于广义自回归条件异方差选股模型的布林带通道突破择时量化交易
《科技和产业》2024年第19期209-218,共10页韩策 林丹婷 柯鹏飞 吕佳钰 谢宛真 仰小凤 
提出一种综合利用广义自回归条件异方差模型进行波动率选股、布林带通道突破择时和平均真实波幅(ATR)动态止损的量化投资策略。首先,利用广义自回归条件异方差(GARCH)模型预测未来一周波动率最大的30只股票,构建股票池;其次,采用布林带...
关键词：量化投资 波动率 广义自回归条件异方差(GARCH)模型 布林带通道 动态止损 
考虑碳市场风险的热电联产虚拟电厂低碳调度被引量：2
《电力自动化设备》2024年第10期8-15,共8页王秋杰 亓浩 谭洪 王昊 朱益 汪平 李振兴 
国家自然科学基金资助项目(52307109)。
燃煤热电机组“以热定电”的运行模式会导致新能源消纳能力不足,且运行过程中会产生过高碳排放。为此,建立了考虑地源热泵、电转气(P2G)和碳捕集与封存(CCS)的热电联产虚拟电厂模型,并提出了基于碳市场风险的虚拟电厂低碳调度策略。利...
关键词：热电联产 虚拟电厂 地源热泵 P2G CCS 自回归滑动平均模型 广义自回归条件异方差模型 条件风险价值 
国际原油市场价格风险研究——基于股票市场的不对称溢出效应
《煤炭经济研究》2024年第5期6-14,共9页李明芳 徐弋然 赵鲁涛 
对国际原油市场价格风险进行精确度量,有利于规避风险,稳定经济。股票市场的不对称波动会对原油市场产生不同的溢出效应,因此对广义自回归条件异方差模型(GARCH)和门限GARCH模型(TGARCH)进行改进,分析股票市场对原油市场的不对称溢出效...
关键词：原油收益 价格风险 股票市场 广义自回归条件异方差 不对称溢出 风险价值 
跨境资本与人民币汇率的非对称波动耦合效应
《同济大学学报（自然科学版）》2024年第4期637-646,共10页金政 李湛 胡文伟 
国家社会科学基金(21FJLB014);上海市哲学社会科学规划课题(2023ZJB007)。
构建向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK(VECM-GARCH-ABEKK)模型,从产业资本和金融资本两个维度,研究跨境资本与人民币汇率波动的非对称耦合效应。研究发现,产业资本和金融资本与人民币汇率具有显著的持续性、集聚性波动特征...
关键词：跨境资本流动 汇率 波动溢出 非对称耦合效应 向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK模型 
基于WPD-ARIMA-GARCH组合模型的酱卤肉制品安全风险区间预测被引量：2
《食品科学》2024年第3期176-184,共9页尹佳 黄茜 陈翔 陈晨 陈锂 张涛 徐成 黄亚平 郭鹏程 文红 
“十三五”国家重点研发计划重点专项(2018YFC1603602)。
针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,...
关键词：酱卤肉制品 小波包分解 差分自回归移动平均模型 广义自回归条件异方差模型 区间估计 
美元汇率波动特征分析及其预测研究
《商展经济》2024年第3期93-96,共4页张赢今 
美元作为全球本位币,在全球计价结算、国际借贷、国际储备中的占比都遥遥领先。从历史数据来看,美元汇率的巨幅波动会影响全球货币金融市场的稳定,引发国际金融危机。本文利用广义自回归条件异方差模型(GARCH)及其拓展模型分析美元汇率...
关键词：美元汇率 美元指数 广义自回归条件异方差模型 向量自回归模型 长短期记忆神经网络模型 人民币国际化 
建筑业上市公司财务风险度量研究——基于GARCH-MIDAS-VaR模型
《杭州电子科技大学学报（社会科学版）》2023年第5期1-8,28,共9页王文胜 包智瑜 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(21YJA910005)。
针对金融数据存在的频率不一致问题,文章以建筑业上市公司季度财务数据及日度收益率为样本,引入广义自回归条件异方差混频数据抽样模型及不对称广义自回归条件异方差混频数据抽样模型,采用参数法计算在险价值指标,与样本公司实际损益率...
关键词：财务风险 在险价值 广义自回归条件异方差混频数据抽样模型 熵权法 
基于LSTM-NPGARCH的电力市场售电量预测模型被引量：2
《科学技术创新》2023年第20期209-212,共4页王蕾 李斌 吴飞 王鹏 
吉林省科技发展计划项目《基于新一代人工智能的电力市场售电智慧服务云平台》(20200401097GX)。
售电量的准确预测对推动电力市场的发展和建设具有十分重要的意义,考虑售电量具有非平稳性、非线性和随时间变化的复杂特性,本文提出基于小波变换和LSTM算法的短期售电量预测模型。首先采取小波变换法将售电量数据分解为细节分量和近似...
关键词：售电量预测 小波分解 长短期记忆神经网络 非参数广义自回归条件异方差模型 
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