门限自回归模型

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基于门限自回归模型对人民币汇率波动的研究
《中国商论》2024年第23期107-112,共6页张茗慧 潘金凤 史倩 
人民币汇率的波动受多方面因素的影响,为研究人民币汇率的波动情况,进一步预测人民币汇率的变化,本文以2011年1月—2023年12月的人民币兑美元的汇率中间价的月度数据作为研究对象,分别建立了求和自回归滑动平均模型和门限自回归模型,并...
关键词：求和自回归滑动平均模型 门限自回归模型 人民币汇率 股份指数 ARIMA模型 
基于三阶段门限自回归模型的我国豆粕期货市场跨期套利量化投资分析
《南方农村》2024年第5期17-24,共8页陈新华 
基于期货市场同一品种不同交割月份合约间价差的非线性特征及均值回复机制,利用存货理论、无套利定价理论和三阶段门限自回归模型研究了一种期货市场跨期套利量化交易策略,并利用大连商品交易所2017—2021年豆粕期货合约的日度价格数据...
关键词：跨期套利 量化投资 存货理论 无套利定价理论 
自激励广义二项门限自回归模型的统计推断被引量：2
《吉林大学学报（理学版）》2023年第2期275-284,共10页张洁 张玉 董小刚 
国家自然科学基金(批准号:11901053);吉林省自然科学基金(批准号:YDZJ202301ZYTS384);吉林省教育厅科学技术研究项目(批准号:JJKH20220671KJ).
针对有上限且数据之间具有相依结构的非线性整数值时间序列数据的建模问题,提出一个自激励广义二项门限自回归模型.首先,证明该模型的严平稳遍历性,并讨论模型的一些统计性质:期望、方差、自协方差和转移概率;其次,分别给出门限变量在...
关键词：整数值时间序列 广义二项稀疏算子 门限自回归过程 条件最大似然估计 
顾及降雨影响的动态优化时滞时序GM(1,2)模型在滑坡位移预测中的应用被引量：10
《测绘学报》2022年第10期2183-2195,共13页高雅萍 陈曦 涂锐 
四川省科技厅应用基础研究项目(2020YJ0362);四川省测绘地理信息学会科技开放基金(CCX202114)。
滑坡体除了因自身重力产生位移外,还受到降雨的影响,但通常降雨对滑坡位移的作用具有滞后性。为了分析并预测降雨对滑坡位移的影响,本文提出一种顾及降雨影响的动态优化时滞时序GM(1,2)滑坡位移预测模型。首先,利用经验模态分解(EMD)分...
关键词：滑坡位移预测 降雨 时间序列 相关性分析 动态优化时滞GM(1 2)模型 门限自回归模型 
生猪疫病对中国猪肉价格冲击和溢出效应的比较研究被引量：8
《价格月刊》2022年第10期37-44,共8页谭莹 刘杏兰 
国家自然科学基金面上项目“环境规制下的生猪产业区域布局与转移:路径、机理及溢出效应”(编号:71973046);广东省现代农业产业体系生猪创新团队科研项目(编号:2022KJ126)。
近十年来,生猪疫病频发,成为冲击生猪价格的重要影响因素之一。选取2009年1月~2021年3月的相关数据,通过构建门限自回归模型及GARCH-M模型研究了最主要3种生猪疫病对生猪价格波动的影响。结果表明:(1)疫病指数具有统一的门槛值,当疫病...
关键词：生猪疫病 猪肉价格 门限自回归模型 GARCH-M模型 
基于EMD-TAR组合模型的滑坡位移预测研究被引量：3
《人民珠江》2022年第3期96-101,108,共7页陈曦 高雅萍 涂锐 
四川省科技厅应用基础研究项目(2020YJ0362);四川省测绘地理信息学会资助项目(CCX202114)。
针对非线性波动性发展的滑坡,为了提高其位移变化的预测精度,以经验模态分解(Empirical Mode Decomposition)方法对滑坡监测地表位移的时间序列进行处理,将不规律变化的位移序列转化为存在一定规律变化的模态分量,得到不同频率的位移分...
关键词：滑坡位移预测 经验模态分解 门限自回归模型 组合预测 
利率市场化对我国商业银行盈利 能力影响研究
《审计月刊》2022年第2期42-45,共4页严恺忻 
本文选取2008-2020年我国35家商业银行年度面板数据,采用线性回归模型、门限自回归模型,分析研究了利率市场化对商业银行盈利能力的线性和非线性影响。研究结果表明,首先,短期内利率市场化引起的利差收窄将对商业银行盈利能力产生负向影...
关键词：利率市场化 商业银行 盈利能力 门限自回归模型 
复合分位数下门限自回归模型的变点估计被引量：1
《中国科学：数学》2022年第1期63-84,共22页张立文 程东坡 薛文骏 杨廷干 
国家自然科学基金(批准号:11601313);全国统计科学研究(批准号:2017LY32)资助项目。
金融领域中的突发事件是变点问题的一种体现,往往由于其随机性和发生前信息量不足等因素造成突发事件难以识别和预测.金融市场常常表现出非线性和异质性等特征,门限分位数自回归模型作为金融领域变点问题研究的重要模型,逐渐在经济和统...
关键词：有效 变点 门限分位数自回归 复合分位数 分位数平均估计 
国际食用植物油价格对我国食用植物油价格的非对称传导分析被引量：3
《南方农业学报》2021年第4期1132-1138,共7页周婕 
国家自然科学基金项目(417711730)。
【目的】研究国际与国内食用植物油价格的非对称性传导关系,为合理应对食用植物油价格波动风险,保障我国食用植物油安全提供对策建议。【方法】基于2007—2020年度食用植物油月度价格数据,利用门限自回归模型考察国际与国内食用植物油...
关键词：食用植物油 门限自回归模型 非对称性 价格传导 
基于Gibbs抽样门限自回归模型的参数估计被引量：2
《杭州师范大学学报（自然科学版）》2020年第4期410-414,共5页蒋捷 郑月晨 周浩 张慧增 
国家自然科学基金青年项目(11901145).
基于贝叶斯统计推断以及模型随机项的基本假设,通过门限自回归(TAR)模型各参数与总体的共轭先验分布,利用蒙特卡洛模拟(MCMC)算法和Gibbs抽样从各参数的后验分布抽样,用后验均值来估计TAR模型的待估参数.通过模拟实验进一步验证基于贝...
关键词：贝叶斯统计推断 TAR模型 共轭先验 蒙特卡洛模拟 GIBBS抽样 
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