GARCH-M模型

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一类多元函数系数GARCH-M模型研究
《统计学与应用》2024年第6期2170-2178,共9页王思宇 张兴发 
本文将函数系数GARCH-M模型推广到多元情形,研究了一类多元函数系数GARCH-M模型,旨在把序列之间的交互作用引入到风险厌恶的研究上。文章给出了函数系数和模型参数的估计方法。数值模拟的结果表明,该方法的估计效果良好。实证分析基于...
关键词：函数系数 GARCH-M模型 波动率 
基于投资者情绪的均值-方差效应分析
《生产力研究》2023年第11期137-141,共5页陈曦 
文章以2009年1月至2022年6月时期的中国综合A股市场为样本,通过主成分分析构造投资者综合情绪指数,并按分位数将其划分为低迷期、平稳期及高涨期三个期间,以考察不同的投资者情绪对于股市均值-方差的影响。结果表明,在全样本、投资者情...
关键词：A股市场 主成分分析 投资者情绪指数 GARCH-M模型 均值-方差效应 
基于GARCH-M模型的非线性损伤识别和实验研究被引量：1
《振动．测试与诊断》2022年第6期1092-1098,1241,1242,共9页黄淇 郭惠勇 
国家重点研发计划资助项目(2021YFF0306303)。
裂缝等损伤在振动时常具有变刚度的时域非线性特征,且损伤前的数据难以获取。针对此问题,通过采集检测结构各位置的加速度时间序列,建立待检测层和基层响应数据的广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heterosk...
关键词：非线性损伤识别 输电塔 广义自回归条件异方差模型 切比雪夫距离 方差序列标准差 
棉花期货价格波动率分析被引量：2
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2022年第5期85-92,共8页殷秀莉 杨凯 董小刚 丁嘉雯 李竺遥 
国家自然科学基金项目资助(11901053);2021年大学生创新创业训练计划项目(2021CXCY139).
针对棉花已成为制约“十四五”规划中纺织行业发展不可或缺的关键因素这一事实,提出通过研究棉花期货价格的波动来体现纺织业成本变化。基于2008年1月2日到2021年9月6日棉花CF999期货价格数据时序图,得到原序列不平稳的结论,处理后得棉...
关键词：价格波动 GARCH-M模型 EGARCH模型 MS-GARCH模型 
生猪疫病对中国猪肉价格冲击和溢出效应的比较研究被引量：8
《价格月刊》2022年第10期37-44,共8页谭莹 刘杏兰 
国家自然科学基金面上项目“环境规制下的生猪产业区域布局与转移:路径、机理及溢出效应”(编号:71973046);广东省现代农业产业体系生猪创新团队科研项目(编号:2022KJ126)。
近十年来,生猪疫病频发,成为冲击生猪价格的重要影响因素之一。选取2009年1月~2021年3月的相关数据,通过构建门限自回归模型及GARCH-M模型研究了最主要3种生猪疫病对生猪价格波动的影响。结果表明:(1)疫病指数具有统一的门槛值,当疫病...
关键词：生猪疫病 猪肉价格 门限自回归模型 GARCH-M模型 
ARIMA-GARCH-M模型在短期股票预测中的应用被引量：10
《陕西理工大学学报（自然科学版）》2022年第4期69-74,共6页熊政 车文刚 
金融时间序列模型既是股票预测中最常用的方法,也是预测股市变化最好的工具之一。根据已有研究,将波动率代入模型公式中,根据各项准则构建ARIMA-GARCH-M模型对股票的收盘价进行预测,利用递归思想对拟合曲线进行校正,进一步提高预测的准...
关键词：股票预测 ARIMA模型 ARIMA-GARCH模型 ARIMA-GARCH-M模型 时间序列 
金融科技对我国股市波动的影响研究
《投资与创业》2022年第16期14-16,共3页杨媚丹 
近年来,金融科技发展势头迅猛,以大数据、人工智能、云计算、物联网等为代表的新一代信息技术正在改变金融生态格局。为研究金融科技发展对股票市场波动性的影响,本文以2013—2018年沪深300日收盘价为例,建立GARCH-M模型来衡量股票市场...
关键词：金融科技 股市波动 GARCH-M模型 
中国股市的风险补偿与投资者情绪的关系
《应用数学进展》2022年第6期4050-4057,共8页黄强 唐自峰 姚燕云 
股市的健康发展是实现经济稳定发展至关重要的一环,为了研究中国股市与投资者情绪之间的关系,本文以中国股票市场为研究对象,首先通过构建GARCH-M和ARMA-GARCH-M模型,采用混频的方法,对比高频数据和低频数据投资者风险补偿系数发现,中...
关键词：风险补偿系数 股票收益率 投资者情绪 GARCH-M模型 ARMA-GARCH-M模型 
基于GARCH模型的高频金融数据的量价分析被引量：2
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2021年第4期26-30,共5页杨凯 于鑫洋 蓬勃 韩雪 陈铭 
国家自然科学基金项目(11901053);全国大学生创新创业项目(2021cxcy139)。
采用GARCH模型及其衍生模型对万科A(000002)高频交易数据进行拟合与分析,对比了6种不同GARCH模型的拟合结果,结果显示:带有成交量的3个模型的拟合精度一致优于不带成交量的同类模型,这说明了成交量对股票价格和收益率有显著影响.进一步...
关键词：高频数据 GARCH-M模型 因果检验 量价关系 
新冠疫情对中国农副产品价格波动影响的实证分析——基于VAR和GARCH-M模型被引量：4
《饲料博览》2021年第8期41-49,共9页崔静 原云霄 姜春光 
为科学量化新冠疫情集中暴发期对农副产品价格的冲击,选取2020年2月3日—4月24日全国疫情累计确诊病例与农副产品日度数据为样本构建向量自回归(VAR)模型和广义自回归条件异方差(GARCH-M)模型,探索疫情对中国农副产品价格的冲击。研究发...
关键词：新冠肺炎 农副产品 VAR GARCH-M 
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