量价关系

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基于回归分析的新产品上市初期量价关系研究与实践被引量：1
《现代商业》2024年第8期63-66,共4页应建联 潘斌 陈文 
本文介绍了量价关系在新产品销售中的重要性,并提出了一种基于数字化技术和数据模型的量价关系研究方法。通过分析历史数据和成功案例,建立了强相关产品的量价关系模型,并计算得出了影响目标产品走势的权重因子。同时,利用量价关系模型...
关键词：量价关系 回归分析 PYTHON 新产品上市 精准调控 
天然气量价耦合非线性销售优化模型构建及应用
《石油科学通报》2024年第2期354-364,共11页赵思睿 刘定智 张曦 侯浩远 张元涛 左丽丽 吴长春 
国家自然科学基金面上项目(52174064)资助。
在国家天然气产业“X+1+X”政策下,针对直面市场竞争的销售环节,天然气价格对下游客户市场的开发至关重要。针对天然气销售公司与下游客户签订的阶梯气价结算合同在制定过程未充分考虑客户购气能力的不足,本文通过分析客户量价关系对阶...
关键词：天然气客户 阶梯气价 量价关系 非线性优化 调价方案 
股价大涨前的常见试盘动作
《财富时代》2023年第11期9-10,共2页余郑华 
有庄的股票是个宝,无庄的股票是棵草。猎庄、跟庄技术是A股中的重要投机技术,正确使用,收益率会明显大于其他投资思维方法。每个庄家的想法不一样,但是股市中的运作手法就那么几种,无非是量价关系的组合,机构在资金运作的过程中,不可避...
关键词：量价关系 股价波动 庄家 股票 思维方法 资金运作 投机 收益率 
基于非线性因果检验视角下中国股市量价动态关系新探讨
《知识经济》2023年第33期37-39,共3页魏宝靖 
文章以金融时间序列数据非线性特性和股票市场中最基本的量价关系作为研究逻辑起点,基于非线性因果检验视角,探讨中国股市不同阶段量价关系的运行机理和市场表现。研究发现:中国证券市场不同阶段表现出不对称的量价关系,“量在价先”的...
关键词：股市 非线性 因果关系检验 量价关系 
基于VAR模型的创业板指数量价关系的实证分析
《现代商业》2023年第18期151-156,共6页龙健雄 
本文以收益率和成交量变动幅度为指标,使用2010—2022年的数据,对创业板指数价与量之间的关系进行研究。基于这两个指标创建VAR(5)模型并进行格兰杰因果检验,然后依据脉冲响应图与方差分解表进一步探究二者关系。得出如下结论,成交量变...
关键词：创业板指数 成交量变动幅度 收益率 格兰杰因果检验 向量自回归模型 
基于过度反应现象的跨日反转交易策略收益的实证研究——来自沪深300股指期货市场的经验证据
《中国证券期货》2023年第2期4-18,共15页王晋忠 曾俊清 
过度反应现象是经典的市场异象之一。本文利用事件研究法和假设检验法,结合t-eGARCH模型及VAR模型,对沪深300股指期货市场中基于过度反应现象的跨日反转交易策略的收益,以及相关的量价关系和资本市场间的波动溢出现象进行实证研究。研...
关键词：跨日反转交易策略 事件研究法 假设检验法 量价关系 波动溢出 
生猪行业量价关系研究——屠宰、鲜销、冻品库存齐增,利多猪价
《畜牧产业》2023年第4期49-50,共2页孙魏杰 
屠宰企业的生猪屠宰量,既包含着终端市场猪肉鲜品消费需求,又包含着屠宰企业的冻品入库需求,屠宰量、鲜销量、冻品库容在一定程度上均可以作为影响生猪价格的需求指标。近期生猪市场出现屠宰量、鲜销量、冻品库存均同步上升的趋势,受此...
关键词：量价关系 消费需求 生猪价格 屠宰量 生猪市场 库存 生猪屠宰 猪价 
基于MF-ADCCA方法的比特币量价关系多重分形特征研究被引量：1
《管理工程学报》2022年第5期1-10,共10页谢文浩 曹广喜 
国家自然科学基金资助项目(71371100);江苏省高校哲学社会科学研究重大项目(2017ZDAXM005)。
本文使用MF-ADCCA方法实证分析了比特币量价关系的非对称多重分形特征,结果表明:比特币流动性越大,波动越大,收益率和交易量交叉相关性的多重分形程度越强,且这种多重分形特征来源于反持续性和厚尾分布,厚尾分布对多重分形特征的贡献更...
关键词：比特币 多重分形 非对称性 量价关系 
基于高频数据构建上海原油期货的量价关系模型
《中国市场》2022年第22期1-6,共6页陈彪 陈佳洛 吕子越 王迪 周宇洋 赵永红 
四川大学国家级大学生创新创业项目“基于高频数据构建上海原油期货的非线性量价关系模型”(项目编号:202110610036)。
文章选取上海原油期货为研究对象,基于2018年3月27日至2019年12月30日包括成交量、持仓量以及收盘价格等数据的一分钟高频交易数据,对其量价关系进行实证研究。分别基于日盘与夜盘数据构建基础线性模型与BP神经网络非线性模型,并分析其...
关键词：BP神经网络 量价关系 高频数据 原油期货 
基于线性分位数回归的上证综指量价关系的分析被引量：1
《中阿科技论坛（中英文）》2022年第3期68-73,共6页陆雪妮 朱能辉 
厦门理工学院“科研攀登计划项目”(XPDKT20037)。
基于2014年1月1日到2015年12月31日两年的中国资本市场特殊时期的上证综指数据,对日收益率与日对数交易量的相关关系建立线性分位数回归模型。实证研究表明上证综指的“平均”量价关系过于低估真实的量价关系,而分位数回归模型则更完整...
关键词：分位数回归 上证综指 日收盘价 日交易量 
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