GARCH-M

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全球金融周期与全球经济条件:谁才是中国行业长期波动的驱动因素?
《审计与经济研究》2025年第1期95-104,共10页李政 李薇 
国家社会科学基金重大项目(22&ZD120);国家社会科学基金一般项目(21BTJ014,22BJL036);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(22JJD790046);教育部人文社会科学研究规划基金项目(19YJA790065)。
在我国高水平对外开放不断推进、国际经济环境复杂性凸显的背景下,全球经济金融冲击对我国行业发展的影响不容忽视。基于此,以中国10个行业为研究对象,采用混频波动率GARCH-MIDAS模型,从样本内拟合与样本外预测两方面,实证考察全球金融...
关键词：全球金融周期 全球经济条件 中国行业波动 GARCH-MIDAS模型 经济环境 金融市场 
一种新的GM-GRU-Attention模型及其应用
《阜阳师范大学学报(自然科学版)》2024年第4期17-26,57,共11页陈晓星 王星惠 
国家社会科学基金一般项目(22BTJ020)。
为刻画股票价格的非线性动态特征,并充分考虑宏观经济变量对股票价格的影响,文章基于深度学习中的门控神经单元(Gated Recurrent Unit, GRU)和广义自回归条件异方差混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型构建了两种混合模型。分别将GRU模型和GR...
关键词：GRU模型 GARCH-MIDAS模型 混合模型 股价预测 混频数据 
The Impact of Oil Shocks on Systemic Risk of the Commodity Markets
《Journal of Systems Science & Complexity》2024年第6期2697-2720,共24页DAI Zhifeng WU Tong 
supported by the National Natural Science Foundation of China under Grant Nos.71771030and 72131011;Ministry of Education Humanities and Social Sciences Project under Grant No.22YJA790011。
This study examines the influence of oil shocks on systemic risk spillover among the commodity markets.Specifically,this paper uses the DCC-GARCH approach combined with the TVP-VAR model to calculate risk connectednes...
关键词：Commodity markets connectedness GARCH-MIDAS model oil price shocks systemic risk 
经济不确定性对股票市场长期波动的非对称效应
《中央财经大学学报》2024年第11期89-102,共14页廖文欣 徐晓光 
国家自然科学基金面上项目“基于状态空间迁移学习的股票市场跳跃传导与风险溢价研究”(项目编号:72471152);国家自然科学基金面上项目“外部冲击、金融内生性与系统性金融风险研究”(项目编号:72173089)。
本文运用A-GARCH-MIDAS模型深入探讨了宏观不确定性(MU)、经济政策不确定性(EPU)的总体和周期变化对股市长期波动的非对称效应,并进一步解析了两种经济不确定性非线性效应的风格投资异质性。结果显示:(1)MU存在显著的“好”“坏”性质...
关键词：宏观不确定性 经济政策不确定性 股市波动 A-GARCH-MIDAS 
外部输入性冲击与中国行业波动风险——基于四类不确定性的研究被引量：3
《北京工商大学学报（社会科学版）》2024年第4期116-128,共13页李政 武坤 石晴 
国家社会科学基金重大项目“服务实体经济和防范系统性风险并重的金融体制改革路径与机制研究”(23ZDA038)。
当前,中国进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期,外部不确定性冲击成为国民经济发展面临的重要挑战。基于经济、金融、政策、地缘政治多维冲击框架,运用单因子和双因子混频波动率GARCH-MIDAS模型,考察了经济不确定...
关键词：外部输入性冲击 中国行业波动 不确定性 GARCH-MIDAS 长期波动 样本外预测 
经济政策不确定性与人民币汇率波动率--基于CARR-MIDAS模型的实证研究被引量：2
《中国管理科学》2024年第8期1-14,共14页吴鑫育 谢海滨 马超群 
国家自然科学基金项目(71971001);安徽省高校自然科学研究项目(KJ2019A0659);安徽省高校协同创新项目(GXXT-2021-078);安徽省自然科学基金项目(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术项目(gxbjZD2022019)。
本文在经典的基于极差的条件自回归极差(CARR)模型基础上,借鉴基于收益率的GARCH-MIDAS模型的建模思路,提出基于极差的CARR-MIDAS模型对人民币汇率波动率进行建模。该模型框架充分利用了日内极值信息,且允许低频宏观经济变量(宏观经济信...
关键词：极差 人民币汇率波动率 经济政策不确定性 GARCH-MIDAS CARR-MIDAS 
时变风险厌恶与人民币汇率波动率--基于GARCH-MIDAS-SK模型的实证研究被引量：1
《数理统计与管理》2024年第4期721-736,共16页吴鑫育 梅学婷 周海林 尹学宝 
国家自然科学基金项目(71971001);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2019A0659);安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2020185);安徽省自然科学基金项目(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(gxbjZD2022019)。
经验研究表明汇率收益率分布呈现出时变高阶矩(偏度和峰度)特征,其对于汇率波动率建模和预测具有重要作用。同时众多研究表明,时变风险厌恶(RA)包含了金融波动率预测的相关信息。鉴于此,本文构建带时变高阶矩的GARCH-MIDAS-SK模型框架,...
关键词：时变风险厌恶 时变高阶矩 人民币汇率波动率 GARCH-MIDAS-SK模型 MCS检验 
一类多元函数系数GARCH-M模型研究
《统计学与应用》2024年第6期2170-2178,共9页王思宇 张兴发 
本文将函数系数GARCH-M模型推广到多元情形,研究了一类多元函数系数GARCH-M模型,旨在把序列之间的交互作用引入到风险厌恶的研究上。文章给出了函数系数和模型参数的估计方法。数值模拟的结果表明,该方法的估计效果良好。实证分析基于...
关键词：函数系数 GARCH-M模型 波动率 
经济政策不确定性对深圳碳排放权交易市场波动性的影响——基于GARCH-MIDAS模型的分析
《中国商论》2024年第12期121-125,共5页黄俊凯 
相较于国外碳排放权市场,我国的碳排放权交易体系交易制度和监管体系等各方面尚待完善。碳排放权价格的波动经常会给投资者、企业、监管带来困扰,这也是当今学者关注的重点。本文采用GARCH-MIDAS模型将碳排放权价格的波动分解为长期和...
关键词：经济政策不确定性 碳交易市场 碳价格波动 杠杆效应 GARCH-MIDAS 
美国不确定性冲击对全球股市波动的影响研究被引量：4
《财经理论与实践》2024年第2期48-55,共8页李政 李薇 
国家社科基金重大项目(22&ZD120);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(22JJD790046);教育部人文社会科学研究一般项目(17YJA790024)。
选取2000—2021年美国经济、金融、经济政策和地缘风险四类不确定性指数以及全球GDP排行前15国家股市收益率数据,基于多维不确定性冲击框架,运用单因子、双因子和多因子混频波动率GARCH-MIDAS模型,从样本内拟合与样本外预测两个方面实...
关键词：美国不确定性 股市波动 GARCH-MIDAS 样本外预测 
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