GARCH-M

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融合多源混频不确定性信息的油价波动驱动因素
《系统管理学报》2025年第2期296-311,共16页刘畅 申怡然 孙晓蕾 张海颖 
国家社会科学基金重大项目(23&ZD093);国家社会科学基金重点项目(23AZD071);国家自然科学基金资助项目(72071197,71974086)。
研究将多源不确定性指标纳入传统油价波动影响因素的分析框架,对国际油价波动的驱动因素进行了量化分析。综合考虑宏观经济变量、供需基本面因素、投机因素等传统油价驱动因素,以及经济政策不确定性、政治不确定性和金融市场不确定性等...
关键词：原油价格波动 经济政策不确定性 地缘政治风险 GARCH-MIDAS模型 
地缘政治风险对原油运价指数波动的影响
《上海海事大学学报》2025年第1期79-87,152,共10页李晶 迟惠月 王爽 
国家自然科学基金(71974023,72104041)。
地缘政治风险是引发航运市场波动的因素之一,为测度该风险对原油运价指数波动的具体影响,构建双因子广义自回归条件异方差的混频数据抽样(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity mixed data sampling,GARCH-MIDAS...
关键词：油船运输市场 原油运价指数波动 地缘政治风险 广义自回归条件异方差的混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型 
居民消费价格指数、工业增加率与股票指数波动关系分析——基于GARCH-MIDAS模型
《数学的实践与认识》2025年第3期1-12,共12页谢贤芬 何亦琛 毛宜军 古万荣 张子烨 黄天睿 
广东省自然科学基金面上项目(2022A1515011489)。
为探究宏观经济因素与股市波动之间的关系,选取上证180指数与中证100指数为研究对象,将居民消费价格指数和工业增加率作为研究变量,基于多因子GARCH-MIDAS模型,研究宏观经济变量对股票价格长短期波动的影响.结果表明:模型能够很好地拟...
关键词：股市波动率 GARCH-MIDAS 混频数据 长短期波动 
全球金融周期与全球经济条件:谁才是中国行业长期波动的驱动因素?
《审计与经济研究》2025年第1期95-104,共10页李政 李薇 
国家社会科学基金重大项目(22&ZD120);国家社会科学基金一般项目(21BTJ014,22BJL036);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(22JJD790046);教育部人文社会科学研究规划基金项目(19YJA790065)。
在我国高水平对外开放不断推进、国际经济环境复杂性凸显的背景下,全球经济金融冲击对我国行业发展的影响不容忽视。基于此,以中国10个行业为研究对象,采用混频波动率GARCH-MIDAS模型,从样本内拟合与样本外预测两方面,实证考察全球金融...
关键词：全球金融周期 全球经济条件 中国行业波动 GARCH-MIDAS模型 经济环境 金融市场 
一种新的GM-GRU-Attention模型及其应用
《阜阳师范大学学报(自然科学版)》2024年第4期17-26,57,共11页陈晓星 王星惠 
国家社会科学基金一般项目(22BTJ020)。
为刻画股票价格的非线性动态特征,并充分考虑宏观经济变量对股票价格的影响,文章基于深度学习中的门控神经单元(Gated Recurrent Unit, GRU)和广义自回归条件异方差混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型构建了两种混合模型。分别将GRU模型和GR...
关键词：GRU模型 GARCH-MIDAS模型 混合模型 股价预测 混频数据 
The Impact of Oil Shocks on Systemic Risk of the Commodity Markets
《Journal of Systems Science & Complexity》2024年第6期2697-2720,共24页DAI Zhifeng WU Tong 
supported by the National Natural Science Foundation of China under Grant Nos.71771030and 72131011;Ministry of Education Humanities and Social Sciences Project under Grant No.22YJA790011。
This study examines the influence of oil shocks on systemic risk spillover among the commodity markets.Specifically,this paper uses the DCC-GARCH approach combined with the TVP-VAR model to calculate risk connectednes...
关键词：Commodity markets connectedness GARCH-MIDAS model oil price shocks systemic risk 
经济不确定性对股票市场长期波动的非对称效应
《中央财经大学学报》2024年第11期89-102,共14页廖文欣 徐晓光 
国家自然科学基金面上项目“基于状态空间迁移学习的股票市场跳跃传导与风险溢价研究”(项目编号:72471152);国家自然科学基金面上项目“外部冲击、金融内生性与系统性金融风险研究”(项目编号:72173089)。
本文运用A-GARCH-MIDAS模型深入探讨了宏观不确定性(MU)、经济政策不确定性(EPU)的总体和周期变化对股市长期波动的非对称效应,并进一步解析了两种经济不确定性非线性效应的风格投资异质性。结果显示:(1)MU存在显著的“好”“坏”性质...
关键词：宏观不确定性 经济政策不确定性 股市波动 A-GARCH-MIDAS 
外部输入性冲击与中国行业波动风险——基于四类不确定性的研究被引量：3
《北京工商大学学报（社会科学版）》2024年第4期116-128,共13页李政 武坤 石晴 
国家社会科学基金重大项目“服务实体经济和防范系统性风险并重的金融体制改革路径与机制研究”(23ZDA038)。
当前,中国进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期,外部不确定性冲击成为国民经济发展面临的重要挑战。基于经济、金融、政策、地缘政治多维冲击框架,运用单因子和双因子混频波动率GARCH-MIDAS模型,考察了经济不确定...
关键词：外部输入性冲击 中国行业波动 不确定性 GARCH-MIDAS 长期波动 样本外预测 
经济政策不确定性与人民币汇率波动率--基于CARR-MIDAS模型的实证研究被引量：2
《中国管理科学》2024年第8期1-14,共14页吴鑫育 谢海滨 马超群 
国家自然科学基金项目(71971001);安徽省高校自然科学研究项目(KJ2019A0659);安徽省高校协同创新项目(GXXT-2021-078);安徽省自然科学基金项目(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术项目(gxbjZD2022019)。
本文在经典的基于极差的条件自回归极差(CARR)模型基础上,借鉴基于收益率的GARCH-MIDAS模型的建模思路,提出基于极差的CARR-MIDAS模型对人民币汇率波动率进行建模。该模型框架充分利用了日内极值信息,且允许低频宏观经济变量(宏观经济信...
关键词：极差 人民币汇率波动率 经济政策不确定性 GARCH-MIDAS CARR-MIDAS 
时变风险厌恶与人民币汇率波动率--基于GARCH-MIDAS-SK模型的实证研究被引量：1
《数理统计与管理》2024年第4期721-736,共16页吴鑫育 梅学婷 周海林 尹学宝 
国家自然科学基金项目(71971001);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2019A0659);安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2020185);安徽省自然科学基金项目(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(gxbjZD2022019)。
经验研究表明汇率收益率分布呈现出时变高阶矩(偏度和峰度)特征,其对于汇率波动率建模和预测具有重要作用。同时众多研究表明,时变风险厌恶(RA)包含了金融波动率预测的相关信息。鉴于此,本文构建带时变高阶矩的GARCH-MIDAS-SK模型框架,...
关键词：时变风险厌恶 时变高阶矩 人民币汇率波动率 GARCH-MIDAS-SK模型 MCS检验 
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