BLACK-SCHOLES方程

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G-期望框架下G-Lévy过程的Black-Scholes公式
《理论数学》2023年第5期1363-1369,共7页郑红 李洋 
随着金融市场的蓬勃发展,Black-Scholes公式得到了广泛研究,我们考虑在G-期望框架下,对于G-布朗运动和G-跳过程共同驱动的线性随机微分方程,由G-伊藤公式和泰勒公式,严格得到了Black-Scholes公式并给出了证明。
关键词：BLACK-SCHOLES方程 G-期望 G-Lévy过程 G-伊藤公式 
时间分数阶Black-Scholes方程的重心Lagrange插值配点法被引量：1
《华侨大学学报（自然科学版）》2023年第2期269-276,共8页吴哲 黄蓉 田朝薇 
福建省自然科学基金面上资助项目(2022J01308);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(ZQN702)。
针对欧式期权定价的时间分数阶Black-Scholes模型,设计一种重心Lagrange插值配点法格式.首先,采用Laplace变换近似Caputo型分数阶导数,将分数阶方程转化为整数阶方程;然后,在时-空方向上均采用重心Lagrange插值配点法进行离散,构造重心L...
关键词：Caputo型分数阶导数 BLACK-SCHOLES方程 LAPLACE变换 重心Lagrange插值配点法 
隐含波动率反演的改进高斯牛顿法
《电脑知识与技术》2022年第33期104-107,共4页袁敬岚 江嘉华 何佳滨 邓小毛 
广东省自然科学基金(2020A1515010704);广东外语外贸大学校级科研项目(18SS01)。
隐含波动率是将市场期权价格代入Black-Scholes方程等期权定价模型反推得到的波动率结果,它反映投资者对未来一段时间内标的资产价格的波动程度的预期。牛顿迭代法、二分法等经典算法计算隐含波动率时,在部分数据上无法收敛.因此该文基...
关键词：隐含波动率 BLACK-SCHOLES方程 高斯牛顿法 L曲线法 
障碍期权定价的一种高效蒙特卡罗方法被引量：1
《中国科技论文在线精品论文》2021年第4期440-446,共7页黄慧敏 杨雪斌 杨晓忠 
国家自然科学基金(11371135)
针对障碍期权的定价问题,给出了一种高效的蒙特卡罗(Monte Carlo,MC)模拟方法——基于布朗桥构造路径的随机化拟蒙特卡罗(Brownian bridge path randomization quasi Monte Carlo,BBPR-QMC)方法.首先,用Faure序列代替MC方法中的随机序列...
关键词：应用数学 障碍期权定价方法 布朗桥构造路径的随机化拟蒙特卡罗(BBPR-QMC)方法 BLACK-SCHOLES方程 计算实例 
一类带有间断波动率的永久美式看跌期权的定价公式
《北京工业大学学报》2021年第10期1167-1173,共7页王术 袁芳 
国家自然科学基金资助项目(11771031,11531010)。
为了探索一类带有波动率σ的永久美式看跌期权问题,其中σ是一个间断函数,使用包括微分方程理论在内的一些分析技巧,克服了波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类永久美式看跌期权的定价公式.
关键词：BLACK-SCHOLES方程 永久美式期权 间断波动率 看跌期权 期权定价公式 微分方程 
一类永久美式期权的定价问题
《北京师范大学学报（自然科学版）》2021年第2期180-185,共6页王术 袁芳 
国家自然科学基金资助项目(11771031,11531010)。
探索一类永久美式期权的定价问题,在这类问题中,允许波动率σ是一个间断函数,使用微分方程理论等分析技巧,克服波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类期权定价公式.
关键词：BLACK-SCHOLES方程 永久美式期权 间断波动率 
基于T-S模糊神经网络模型求解Black-Scholes方程
《闽江学院学报》2021年第2期13-17,共5页袁亚蕊 李战辉 
Black-Scholes方程可以对期权进行定价,但方程的求解一直是难点问题。基于此提出了采用T-S模糊神经网络模型求解Black-Scholes方程的方法,利用欧式看涨期权定价公式生成训练样本数据,定义误差函数,并给出了T-S模糊神经网络模型求解方程...
关键词：期权定价 BLACK-SCHOLES方程 T-S模糊神经网络 
基于有限差分法的上证50ETF期权定价研究被引量：2
《时代金融》2020年第34期62-65,共4页彭文 许栩 
中央高校基本科研业务费专项资金资助(项目批准号:2652018054)
本文围绕欧式看涨期权定价模型的有限差分法展开研究讨论。通过变量代换把Black-Scholes方程转化为抛物型偏微分方程,选择显式和隐式两种主要格式进行讨论。利用建立网格、离散化变量、从低时间层开始的逐次运算,不断求出下一层的网格...
关键词：欧式看涨期权定价 有限差分方法 BLACK-SCHOLES方程 
Black-scholes期权定价公式的显式差分近似
《山西大同大学学报（自然科学版）》2020年第5期46-49,共4页梁娟 赵治荣 张园园 
山西省自然科学基金项目[201901D111322]。
研究了期权价格变化的Black-scholes方程,利用Δ-对冲原理和Itô积分公式,通过函数变换转化为抛物线方程,并通过泰勒展开得到了方程的差分格式。证明了差分格式的相容性、差分解的稳定性以及敛散性.通过数值模拟,验证了差分格式的有效性。
关键词：BLACK-SCHOLES方程 有限差分格式 相容性 数值实验 
重心插值配点法求解Black-Scholes方程被引量：6
《聊城大学学报（自然科学版）》2020年第5期1-8,共8页赖舒琴 华之维 翁智峰 
国家自然科学基金项目(11701197);中央高校基本科研业务费专项资金(ZQN-702)资助。
基于重心插值配点法求解Black-Scholes方程.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;然后,对方程中的时间和空间方向均采用重心插值配点法进行离散,构造出Black-Scholes方程的重心插值配点法计算格式;最后,通过数值算例验证此计算...
关键词：BLACK-SCHOLES方程 指数变换 热传导方程 重心插值配点法 
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