永久美式期权

作品数：17被引量：39H指数：4
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一类带有间断波动率的永久美式看跌期权的定价公式
《北京工业大学学报》2021年第10期1167-1173,共7页王术 袁芳 
国家自然科学基金资助项目(11771031,11531010)。
为了探索一类带有波动率σ的永久美式看跌期权问题,其中σ是一个间断函数,使用包括微分方程理论在内的一些分析技巧,克服了波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类永久美式看跌期权的定价公式.
关键词：BLACK-SCHOLES方程 永久美式期权 间断波动率 看跌期权 期权定价公式 微分方程 
一类永久美式期权的定价问题
《北京师范大学学报（自然科学版）》2021年第2期180-185,共6页王术 袁芳 
国家自然科学基金资助项目(11771031,11531010)。
探索一类永久美式期权的定价问题,在这类问题中,允许波动率σ是一个间断函数,使用微分方程理论等分析技巧,克服波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类期权定价公式.
关键词：BLACK-SCHOLES方程 永久美式期权 间断波动率 
不确定性、投资者犹豫程度与永久美式期权定价被引量：4
《系统工程理论与实践》2020年第11期2839-2847,共9页杨申燕 明雷 唐慧 杨胜刚 
国家自然科学基金青年项目(71903051);国家自然科学基金重大项目(71790593);国家自然科学基金应急管理项目(71850006);国家社会科学基金一般项目(19BGL055)。
近年来金融市场黑天鹅事件频发,加剧了投资者行为的状态依赖性和不确定性.本文利用三角直觉模糊数来衡量投资决策行为的不确定性和犹豫程度,建立了模糊随机过程下支付连续红利的永久美式期权定价模型,得到了风险中性概率测度下的美式期...
关键词：永久美式期权 三角直觉模糊数 不确定性 犹豫程度 风险中性定价 
混合高斯模型下带红利的永久美式期权定价被引量：6
《应用数学》2018年第2期250-256,共7页郭精军 程志勇 
国家自然科学基金项目(71561017);甘肃省科技计划项目(1606RJZA041;1606RJZA038)
本文建立混合高斯模型下支付连续红利的永久美式期权定价模型.利用自融资策略和分数伊藤公式,得到永久美式期权价值所满足的偏微分方程.其次,由永久美式期权的实施条件与看涨-看跌期权的对称关系,获得看涨与看跌期权的定价公式与最佳实...
关键词：次分数布朗运动 永久美式期权 期权定价 蒙特卡罗模拟 
尤拉方程的两个自由边界问题的相容性被引量：1
《理论数学》2016年第4期342-360,共19页吴小庆 
本文将永久美式期权的自由边界问题归结为在半无界区域具有多个(或单个)奇异点的边值问题来研究,引入广义特征函数法获得了多个奇异点的数学模型的精确解。只有一个奇异点的情形,所得到的解函数在奇异点处取最大值;并得到了左、右自由...
关键词：永久美式期权 最佳实施边界 自由边界问题 奇异点 广义特征函数法 
尤拉方程在半无界区域的边值问题的基本解被引量：2
《理论数学》2016年第3期243-254,共12页吴小庆 
本文把永久美式期权确定最佳实施边界的问题归结为尤拉方程在半无界区域的边值问题的基本解来研究。获得了基本解的表达式,同时确定了基本解的奇异点。证明了基本解在半无界区域连续,但解的导数在奇异点发生间断,在奇异点处基本解取最...
关键词：永久美式期权 最佳实施边界 自由边界问题 基本解 尤拉方程 
混合分数布朗运动下永久美式期权的定价被引量：6
《数学的实践与认识》2015年第20期61-65,共5页徐峰 周圣武 
苏州市职业大学创新基金资助项目(2013SZDYY05)
假设标的资产由混合分数布朗运动驱动,利用分数It6公式得到了混合分数布朗运动环境下永久美式期权的Black-Scholes偏微分方程,并通过偏微分方程获得永久美式期权的定价公式.
关键词：混合分数布朗运动 永久美式期权 混合分数Black-Scholes模型 期权定价 
双币种模型下永久美式期权定价的鞅方法与最佳实施期
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2014年第3期4-7,共4页孙浩 王玉文 
黑龙江省自然科学基金资助项目(A201106);黑龙江省教育厅科学技术研究资助项目(12531202)
美式期权的定价问题实质上就是解最优停止问题,因此对美式期权定价一般利用最优停止理论.利用鞅方法提供了解决最优停止问题的一种方法,在双币种模型下讨论了以国内货币计价的永久美式期权,得到永久美式期权的最佳实施期τ*及期权在零...
关键词：双币种模型 永久美式期权 鞅方法 
双币种永久美式期权定价
《内蒙古大学学报（自然科学版）》2013年第3期261-265,共5页郭培栋 陈启宏 
国家自然科学基金资助项目(No.11101265);教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708040)
在Black-Scholes框架下,利用无套利定价方法,建立了双币种永久美式期权的定价模型,并分析了敲定价分别以国内货币计价和国外货币计价下的双币种永久美式期权的定价问题,通过运用偏微分方程的方法得到了这两种情形下期权价格的显式解.最...
关键词：双币种期权 永久美式期权 期权定价 定价模型 
双指数跳扩散模型的美式二值期权定价被引量：6
《高校应用数学学报（A辑）》2011年第1期21-26,共6页邓国和 黄艳华 
国家自然科学基金(40675023);广西省自然科学基金(桂科自0991091);广西教育厅立项课题(桂教科研200807LX018)
在股价满足红利连续支付的双指数跳扩散模型下,研究美式二值现金-无值看涨期权的定价问题.通过分解方法将其定价转化成求一个对应的永久美式期权价格和一个Cauchy问题的解,从而得到定价表达式.最后给出一个计算实例.
关键词：跳扩散模型 永久美式期权 现金-无值看涨期权 
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