双指数跳扩散模型的美式二值期权定价  

Pricing an American binary option in a double exponential jump-diffusion model

作　　者：邓国和[1] 黄艳华[1] 

机构地区：[1]广西师范大学数学科学学院,广西桂林541004

出　　处：《高校应用数学学报（A辑）》2011年第1期21-26,共6页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

基　　金：国家自然科学基金(40675023);广西省自然科学基金(桂科自0991091);广西教育厅立项课题(桂教科研200807LX018)

摘　　要：在股价满足红利连续支付的双指数跳扩散模型下,研究美式二值现金-无值看涨期权的定价问题.通过分解方法将其定价转化成求一个对应的永久美式期权价格和一个Cauchy问题的解,从而得到定价表达式.最后给出一个计算实例.Pricing of the American-style binary cash-or-nothing call option in a double exponential jump-diffusion model in which the stock pays a constant dividend yield continuously is studied. An analytical formula for the price of this option whose price is divided into the price of a perpetual American option and the solution of a Cauchy problem is obtained.Numerical examples are given.

关 键 词：跳扩散模型 永久美式期权 现金-无值看涨期权 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]