跳扩散模型

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区制转换与Hawkes跳扩散模型下的脆弱欧式期权定价
《山东大学学报(理学版)》2025年第3期22-32,共11页杜慧源 范小明 
国家自然科学基金资助项目(12371178);西南交大创新项目(P113123G02004)。
研究随机波动率和随机利率模型下含交易对手违约风险的期权定价问题,该模型中波动率和利率过程的均值回复水平均由有限状态空间的连续马尔可夫过程控制,并假设标的资产价格过程和交易对手的资产价格过程均含有跳,且它们的跳均服从具有...
关键词：脆弱欧式期权 跳跃聚集 区制转换 快速傅里叶变换 
广义分数布朗运动下的双重Heston跳扩散模型欧式期权定价
《山东大学学报(理学版)》2025年第3期60-68,共9页张赵柳 范小明 
国家自然科学基金资助项目(12371178);西南交大创新项目(P113123G02004)。
首先在风险中性概率测度下提出基于广义分数布朗运动的双重Heston跳扩散模型,并通过求解特征函数的偏微分方程组推出该模型相应欧式看涨期权定价公式。通过蒙特卡罗模拟验证欧式期权定价公式的准确性,通过数值分析验证所建立的期权定价...
关键词：期权定价 广义分数布朗运动 双重Heston模型 跳扩散模型 
求解Merton和Kou跳跃扩散模型下美式期权定价的隐显方法
《计算数学》2025年第1期61-78,共18页陈迎姿 王晚生 谢家泉 
国家自然科学基金青年项目(12101141);国家自然科学基金面上项目(12271367,92470119);教育部人文社科规划基金项目(22YJA790067)资助。
本文提出采用隐显分裂方法求解金融期权定价问题中的美式期权满足的线性互补问题.尽管隐显方法已被广泛地应用跳扩散模型,但大多应用在欧式期权,而且在美式期权的数值求解问题中鲜有稳定性分析.在本文中,我们提出在时间上采用隐显二阶...
关键词：隐显方法 跳扩散模型 美式期权 线性互补问题 稳定性分析 
Merton跳扩散模型下沪深300ETF期权定价的实证研究
《齐鲁工业大学学报》2024年第6期74-80,共7页王玉婵 单亮恩 
江苏省高等学校自然科学研究项目(19KJB110018)。
沪深300ETF期权市场数据呈现“尖峰厚尾”的统计特征,与正态分布存在偏差,标的资产价格常常不是连续变化,在某一时间会存在“异常跳跃”,因此利用描述带“异常跳跃”现象的Merton跳扩散模型计算沪深300ETF期权价格。Merton跳扩散模型中...
关键词：Merton跳扩散模型 GARCH模型 异常值检验 沪深300ETF 期权定价 
随机波动率跳扩散模型的价差幂期权定价研究
《科技资讯》2024年第21期228-232,共5页韦铸娥 何家文 
广西自然科学基金项目(项目编号:2023GXNSFAA026333);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(项目编号:2022KY1782)。
以价差幂期权定价为研究对象,运用随机波动率模型和跳扩散模型描述市场结构。首先,基于风险中性概率测度,构建了一个模型,该模型假设资产收益率的方差均服从相同的仿射波动结构,同时资产价格遵循跳扩散过程。其次,运用鞅方法和傅里叶变...
关键词：价差幂期权 跳扩散模型 随机波动率 随机微分方程 
定价Kou跳扩散美式期权模型的一种有效算法
《数学的实践与认识》2024年第10期231-236,共6页豆铨煜 王励冰 刘梅 
国家自然科学基金(62003380);博士科研基金(13501050020)。
针对Kou跳扩散模型美式期权定价问题,空间方向采用中心差分格式离散,时间方向采用Rannacher格式离散,并利用简单有效的递推公式近似积分项.采用模超松弛迭代法求解美式期权离散得到的线性互补问题,分析了离散矩阵的性质和算法的收敛条件...
关键词：Kou跳扩散模型 美式期权 线性互补问题 模超松弛迭代法 
跳扩散模型下带违约风险的DC型养老金最优投资策略
《应用概率统计》2024年第5期725-740,共16页李娜 刘伟 
国家自然科学基金项目(批准号:11961064)资助。
本文在跳扩散模型下研究DC型养老金个人账户的最优投资问题.假设养老金管理者将资金投资于一个无风险资产,一支股票及一个可违约债券,其中工资过程与股票的价格过程服从跳扩散模型.由于养老金占参保人退休当期工资的比例(工资替代率)是...
关键词：DC型养老金 随机工资 泊松跳跃过程 工资替代率 
跳扩散模型下的外汇联动交换期权定价
《商丘师范学院学报》2024年第6期19-23,共5页刘颖 胡超蕾 李文汉 
在风险中性测度下,建立以外币计价的在境外上市的具有跳扩散过程的股票价格和汇率满足的随机微分方程,研究了附有汇率在某一区间变动的示性函数的外汇联动交换期权的定价问题.在实证分析中,结合港元/人民币汇率和沪港通股票价格的真实数...
关键词：汇率 外汇期权 跳扩散模型 实证分析 
知识产权证券化融资方式探究
《商展经济》2024年第5期117-120,共4页杨星星 阮丹 何璇 
武汉学院金融与经济学院数字经济与地方经济发展研究中心科研项目“共同富裕视角下数字普惠金融对家庭金融资产财产性收入的影响——兼论金融资产配置的中介效应”(SD20220015);湖北省教育厅科学研究计划指导性项目“‘数商兴农’背景下乡村产业的数字生态系统研究”(B2022413)。
随着建设创新型国家步伐的加快,作为一种双重的金融创新,知识产权证券化在未来具有巨大的发展潜力。基于此,本文首先在对知识产权证券化进行界定的基础上,探讨了知识产权证券化的融资优势;其次,着重对知识产权证券化的风险分析和定价方...
关键词：知识产权证券化 企业融资 证券化定价 跳扩散模型 金融创新 
可变风险溢价结构下跳扩散模型的期权定价
《证券市场导报》2024年第3期64-79,共16页朱福敏 周海川 郑尊信 
国家自然科学基金项目“基于多元Hawkes跳跃互激发与波动率交叉回馈过程的期权定价研究”(项目编号:72071132);国家自然科学基金项目“外部冲击、金融内生性与系统性金融风险研究”(项目编号:72173089)。
风险溢价结构是真实测度与风险中性测度间的纽带,能够帮助提取投资者的风险偏好特征。本文针对跳扩散模型构建了灵活的风险溢价形式,允许期权市场隐含信息参与校准跳跃风险的市场价格,进而研究存在跳跃情形下的期权定价,并探索市场风险...
关键词：不完备市场 跳扩散模型 定价核 风险溢价结构 期权定价 
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