不完备市场

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可变风险溢价结构下跳扩散模型的期权定价
《证券市场导报》2024年第3期64-79,共16页朱福敏 周海川 郑尊信 
国家自然科学基金项目“基于多元Hawkes跳跃互激发与波动率交叉回馈过程的期权定价研究”(项目编号:72071132);国家自然科学基金项目“外部冲击、金融内生性与系统性金融风险研究”(项目编号:72173089)。
风险溢价结构是真实测度与风险中性测度间的纽带,能够帮助提取投资者的风险偏好特征。本文针对跳扩散模型构建了灵活的风险溢价形式,允许期权市场隐含信息参与校准跳跃风险的市场价格,进而研究存在跳跃情形下的期权定价,并探索市场风险...
关键词：不完备市场 跳扩散模型 定价核 风险溢价结构 期权定价 
不完备市场上基于虚拟证券的鞅测度
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2022年第5期604-609,632,共7页朱捷 王生喜 王杰 
广东科技学院科研项目(GKY-2021KYYBK-34).
基于多维扩散过程所驱动的不完备市场,引入虚拟证券,研究了不同准则下的最优鞅测度问题.首次提出了均方误差次优准则及相对均方差次优准则,并在上述两个准则下,得到了鞅测度的显式表达,验证了上述鞅测度在二阶矩意义上与极小鞅测度、相...
关键词：不完备市场 虚拟证券 最优鞅测度 未定权益 对冲策略 
中国家庭负债影响因素分析
《经济技术协作信息》2020年第22期74-76,共3页杨卓然 
第一章引言第一节研究背景与目的意义一、研究背景家庭负债在居民家庭跨期消费选择中意义重大,对于缺乏足够的金融产品对未来收入和消费进行金融规划的不完备市场的家庭来说,家庭负债无疑是居民家庭平滑各期消费的最重要手段之一。从微...
关键词：财务压力 过度负债 金融规划 宏观经济 债务危机 家庭负债 跨期消费选择 不完备市场 
不完备市场下的创业选择对居民消费的影响
《绵阳师范学院学报》2016年第2期1-7,共7页刘婷婷 刘田琳 潘明清 
西藏自治区哲学社会科学专项资金项目(12BMZ003);四川省哲学社会科学基金项目(SC14XK23);四川省县域经济研究中心项目(xyzx1503);绵阳师范学院博士科研启动项目(QD2014B007)
创业者已成为我国社会生活中的一大群体,创业如何影响创业者的消费,现有研究却鲜有涉及,本文通过实证得出,选择创业确实会影响家庭消费水平。选择创业家庭的耐用品消费、非耐用品消费和总消费水平高于非创业家庭;随着创业年限增长,家庭...
关键词：不完备市场 创业年限 创业家庭 消费水平 
期望收益率不确定与最优组合选择
《金融理论与实践》2015年第6期1-5,共5页吴锟 吴卫星 邵旭方 
国家自然科学基金(71373043;71331006);国家社会科学基金(12BJY153);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(CXTD 5-03);对外经济贸易大学研究生科研创新基金项目(201426)
考察不完备市场中风险资产的期望收益率不确定的情况下,即期望收益率未知且可发生状态转移,消费者的信念对消费及投资组合法则的影响。研究发现信念对消费及投资配置都有影响。最重要的是,在本假定条件下发现:(1)对冲需求不是在估计风...
关键词：不完备市场 信念 消费-资产配置 
不完备市场中期权定价的方法
《周口师范学院学报》2014年第5期38-41,共4页赵宝林 李翠香 
河北省自然科学基金资助项目(No.A2012205028)
传统的期权定价都是假设市场是完备的且无套利存在,但这种市场是不存在的.1988年Bladt首次提出了期权定价的保险精算方法,该方法对市场没有条件限制.其基本思想是:无风险资产按无风险利率贴现,风险资产按期望收益率贴现.2008年郑红修改...
关键词：保险精算 随机利率 测度变换 几何布朗运动 
波动率随机时的财富优化模型被引量：3
《统计与决策》2014年第8期32-35,共4页杨云锋 金浩 
国家自然科学基金资助项目(71103143);陕西省自然科学基金资助项目(2011JQ1016);陕西省教育厅科研计划资助项目(12JK0858)
文章讨论了跳过程为计数过程的跳扩散模型下的优化财富问题,假定股票具有随机波动率,此时市场是不完备的,利用随机分析的方法,证明了存在优化投资组合及唯一的等价鞅测度,推导出了唯一的等价鞅测度及最优财富过程、价值函数、最优投资...
关键词：跳扩散过程 随机波动率 不完备市场 财富优化 
非系统风险与公司最优资本结构被引量：2
《经济数学》2014年第1期21-28,共8页王晓林 杨招军 
国家自然科学基金项目(70971037及71171078);教育部博士点基金课题(20100161110022)
公司经常面临巨大的非系统风险,而现行的资本结构理论很少涉及非系统风险对融资决策的影响.由此,基于效用无差别定价原理,运用随机控制和最优停时理论,研究由股权资本持有人决定违约时间的股权价值和债权价值,分析最优资本结构,计算最...
关键词：资本结构 非系统风险 不完备市场 效用无差别定价 
基于指数效用无差异价值过程的不完备市场下的可违约期权的定价模型被引量：1
《中国科学：数学》2013年第12期1209-1222,共14页王恺明 张徽燕 姚瑾 
本文研究不完备市场情况下的可违约期权的动态指数效用无差异定价.不同于大多数的可违约期权定价文献,本文没有假定鞅的不变性,即通常的H假设,而是通过信息流的扩张和测度的变换,将信用风险敏感的资产转换为一个G局部鞅,其后引入一个具...
关键词：可违约期权 指数效用无差异价值过程 信用敏感资产 倒向随机微分方程 
关于有限套利的文献综述被引量：1
《时代经贸》2013年第22期91-93,共3页阳群 张壬癸 
本文从不完备市场、各种风险以及套利者自身的局限性三个角度，介绍了有限套利研究的研究进展，综合评析了有限套利的研究成果，从而对传统理论中关于理性套利者、无限头寸和套剂瞬时性等观点提出质疑。最后指出了已有研究的不足和未来...
关键词：有限套利 不完备市场 噪音交易风险 
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