王恺明

作品数：5被引量：2H指数：1
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供职机构：西南财经大学天府学院更多>>
发文主题：违约期权倒向随机微分方程半鞅鞅测度跳扩散过程更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《管理评论》《中国科学：数学》《系统工程理论与实践》更多>>
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具有一般跳过程的期权无差异效用价值过程的定价模型
《中国科学：数学》2015年第10期1689-1704,共16页王恺明 张徽燕 刘继模 
国家自然科学基金(批准号:71072082)资助项目
本文采用指数效用最大化的方法研究了期权的动态无差异效用价值过程Ct(H;α).考虑股票价格过程为具有基于随机测度的一般跳的半鞅模型,且期权的无差异效用价值过程的Doob-Meyer分解的鞅部分的GKW(Galtchouk-Kunita-Watanabe)分解满足Ja...
关键词：指数效用无差异效用价值过程 一般跳过程 倒向随机微分方程 Jacod鞅表示定理 BMO鞅 
基于指数效用无差异价值过程的不完备市场下的可违约期权的定价模型被引量：1
《中国科学：数学》2013年第12期1209-1222,共14页王恺明 张徽燕 姚瑾 
本文研究不完备市场情况下的可违约期权的动态指数效用无差异定价.不同于大多数的可违约期权定价文献,本文没有假定鞅的不变性,即通常的H假设,而是通过信息流的扩张和测度的变换,将信用风险敏感的资产转换为一个G局部鞅,其后引入一个具...
关键词：可违约期权 指数效用无差异价值过程 信用敏感资产 倒向随机微分方程 
基于BSSDEs的一般跳过程的可违约期权的定价模型
《系统工程理论与实践》2012年第12期2591-2600,共10页王恺明 潘和平 陈蔚 
本文采用均值-方差对冲方法,对具有一般跳过程,存在违约风险的期权定价做了深入研究.首先建立了基于违约过程的半鞅的鞅表示定理,其次定义最优方差鞅测度并构建两个倒向半鞅随机微分方程,然后找出使成本函数最小的最优投资策略,从而给...
关键词：一般跳过程 倒向半鞅随机微分方程 可违约期权 定价 
基于BSDE的跳扩散过程的可违约期权定价研究
《管理评论》2012年第11期3-12,共10页王恺明 潘和平 伍薇 
本文通过构建一个基于跳扩散过程的可违约过程鞅表示定理,给出了与控制过程和可违约期权价值过程有关的倒向随机微分方程,利用均值方差对冲的方法,提出了基于跳扩散过程的可违约期权的定价公式。
关键词：跳扩散过程 倒向随机微分方程 可违约期权 定价 
基于SGT分布的贝叶斯统计推断的在险价值研究被引量：1
《系统工程理论与实践》2010年第3期419-425,共7页王恺明 潘和平 张煜中 
在考虑金融数据的非正态分布的条件下,使用更接近市场实际的SGT(Skewed Generalizedt Distribution)分布取代正态分布,建立了基于SGT分布的VaR(Value-at-risk)计算模型,然后对于SGT分布的参数估计采用贝叶斯统计推断,提高了SGT分布的参...
关键词：在险价值 金融风险 SGT分布 贝叶斯统计推断 MCMC算法 
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