跳扩散过程

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带机制切换的跳扩散过程的常返性研究
《山西师范大学学报（自然科学版）》2023年第1期34-40,共7页籍慧洁 
山西省基础研究计划青年项目(20210302124531)。
研究带机制切换跳扩散过程的常返性和暂留性的充分条件,通过引入对称正定矩阵E,利用M矩阵理论,分别分析了切换过程的状态空间是有限和无穷两种情况下带机制切换跳扩散过程的常返性和暂留性.
关键词：常返性 暂留性 机制切换 跳扩散过程 无穷状态空间 
多维仿射跳扩散模型的信用风险度量
《应用概率统计》2022年第5期706-722,共17页邓国和 汪嘉骎 
国家自然科学基金项目(批准号:11461008);广西自然科学基金项目(批准号:2018GXNSFAA281016)资助。
信用风险是银行,其他金融机构以及任何参与金融合约交易当事人关心的主要问题,构建有效的信用风险定价模型尤为重要.本文在企业总资产价值满足多维仿射跳扩散模型下建立了信用风险结构化模型,用违约概率度量企业信用风险.根据仿射结构特...
关键词：信用风险 多维跳扩散过程 结构化模型 FOURIER变换 数值计算 
随机过程的若干理论及其在金融保险中的应用
《中国科技成果》2022年第16期16-16,共1页尹传存 温玉珍 赵永霞 
国家自然科学基金项目(10771119、10471076、11171179);教育部门科学技术研究重点项目(206091);高等学校博士学科点专项科研基金项目(20093705110002)的支持。
该课题属于随机过程、风险理论、数理金融与精算数学、最优控制等领域的相交叉的一些核心和前沿研究课题.对Levy过程、跳扩散过程和保险风险理论等进行了深入系统的研究,取得了一系列创新性研究成果.
关键词：创新性研究 随机过程 跳扩散过程 风险理论 最优控制 数理金融 前沿研究课题 金融保险 
次分数跳扩散过程下亚式期权的保险精算定价被引量：3
《宁夏大学学报（自然科学版）》2021年第3期241-247,共7页胡攀 
国家自然科学基金地区项目(61762001);四川文理学院应用创新团队项目(2018KC0012);四川文理学院校级教育教学与改革一般项目(2017JY20);四川文理学院学科专业群发展研究专项一般项目(2019XKQ001Y)。
在标的资产价格服从次分数跳扩散过程的模型假设下,利用保险精算法建立了具有红利支付的浮动执行价格和固定执行价格几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式,以及看涨、看跌期权的平价关系.数值模拟的结果验证了定价模型的有效性.
关键词：次分数布朗运动 跳扩散模型 亚式期权 保险精算法 数值模拟 
基于跳扩散过程的数字幂交换期权定价
《工程数学学报》2021年第2期257-270,共14页李文汉 钟盈 吕桂稳 
河北省社会科学基金(HB19YJ055).
本文提出了一个新型期权称为数字幂交换期权.这种期权是在幂交换期权的基础上,在其损益函数上增加了一个关于两种标的资产幂函数比值范围的示性函数.该期权可以规避由于两个标的资产价格偏差过大所带来的损失.然后,通过选择不同的计价单...
关键词：数字幂交换期权 规避风险 跳扩散过程 ESSCHER变换 数值分析 
资产收益率跳扩散过程的混频数据估计:一个波动率回馈框架被引量：2
《经济与管理研究》2021年第2期66-81,共16页任光宇 吕小锋 
国家自然科学基金青年科学基金项目“跳跃风险与股指期货套期保值:基于低频和高频市场信息的研究”(71401112);教育部人文社会科学研究一般项目“基于辅助信息的不平等指数研究:方法与应用”(20YJCZH117);首都经济贸易大学北京市属高校基本科研业务费专项资金资助项目。
本文提出一个利用混频数据估计资产波动率的框架,该框架使用日内高频数据构造蕴含潜在发生概率的跳跃和扩散波动指标,以外生的滞后项进入回馈函数,既能充分利用样本信息,又能避免无限滞后期的回馈影响。在对沪深300指数的实证分析中,考...
关键词：资产收益率 跳扩散 波动率分解 波动率回馈 高频金融数据 
Lévy跳扩散过程下选择期权的定价
《数学的实践与认识》2020年第22期95-102,共8页王心悦 李翠香 
国家自然科学基金(11571089);河北省教育厅重点基金(ZD2018065,ZD2019053)。
考虑了当资产价格服从指数Lévy跳扩散过程时选择期权的定价.首先运用均值修正的方法构造了风险中性测度.其次运用风险中性定价原理及测度变换的方法得到了选择期权的定价公式,此定价公式用对数收益的特征函数的积分表示,其形式相较于...
关键词：Lévy跳扩散过程 选择期权 风险中性测度 特征函数 测度变换 
基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量研究进展被引量：5
《中国管理科学》2020年第11期23-34,共12页陈荣达 周寒娴 余乐安 金骋路 
国家自然科学基金资助重点项目(71631005);国家自然科学基金资助项目(71471161)。
针对由期权和固定收益类产品组合而成的结构性理财产品,本文基于互联网金融模式对结构性理财产品进行风险度量理论、方法及应用研究进行了分析和述评,并对基于互联网金融环境下用不同分布类型来刻画风险因子相依关系的线性和非线性资产...
关键词：结构性理财产品 互联网金融模式 风险集成度量 稀有事件模拟技术 跳扩散过程 
跳扩散过程下选择期权的定价
《陕西理工大学学报（自然科学版）》2020年第5期82-88,共7页王心悦 李翠香 刘淑娟 
国家自然科学基金资助项目(11501164);河北省教育厅重点基金资助项目(ZD2018065,ZD2019053)。
在标的资产价格服从跳扩散过程且贴现债券价格服从几何布朗运动的假设条件下,考虑了选择期权的定价问题。利用测度变换的方法,得到了用对数收益率的特征函数表示的选择期权价格的半解析表达式。研究结果对跳跃幅度的分布没有限制,并用...
关键词：跳扩散过程 选择期权 测度变换 特征函数 It■引理 
资本估值调整与交易对手风险管理研究--基于跳扩散过程的偏微分方程
《金融监管研究》2020年第4期20-31,共12页赵胜民 冯美芳 
教育部社科项目“我国宏观审慎政策协调问题研究”(15YJA790090)的资助。
本文基于场外衍生品市场资产价格跳跃行为以及随机波动两大风险因素并存的特征,研究了交易合约资本成本的估值调整问题。具体思路如下:首先,通过半复制法建立一个引入资本的对冲投资组合策略;然后,根据交易合约价值与其无风险价值两个...
关键词：资本成本 资本估值调整 偏微分方程 跳扩散过程 
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