ESSCHER变换

作品数：30被引量：36H指数：4
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广义双曲模型下锁定期权的定价
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2021年第5期620-626,共7页何二倩 李翠香 
国家自然科学基金(11571089);河北省教育厅重点基金(ZD2018065,ZD2019053);河北师范大学在读研究生创新能力培养资助项目(CXZZSS2021048)。
在资产价格过程服从指数广义双曲Levy过程的条件下讨论锁定期权的定价问题.利用Esscher变换的方法找出Esscher风险中性测度,并利用一些分析技巧证明了该风险中性测度的唯一性.利用风险中性定价原理和测度变换的方法,借助于分布函数与特...
关键词：广义双曲模型 锁定期权 测度变换 特征函数 风险中性测度 ESSCHER变换 
基于跳扩散过程的数字幂交换期权定价
《工程数学学报》2021年第2期257-270,共14页李文汉 钟盈 吕桂稳 
河北省社会科学基金(HB19YJ055).
本文提出了一个新型期权称为数字幂交换期权.这种期权是在幂交换期权的基础上,在其损益函数上增加了一个关于两种标的资产幂函数比值范围的示性函数.该期权可以规避由于两个标的资产价格偏差过大所带来的损失.然后,通过选择不同的计价单...
关键词：数字幂交换期权 规避风险 跳扩散过程 ESSCHER变换 数值分析 
利率为时间函数的商期权定价被引量：1
《数学的实践与认识》2020年第12期79-85,共7页杨晓琳 刘丽霞 李素文 
国家自然科学基金(11501164);河北省教育厅重点基金项目(ZD2018065)。
在现实市场中利率不是确定的常数,为了让资产价格模型更趋近于现实,在假设利率是关于时间函数的情况下,推导出商期权的定价公式.证明时所用的方法分为两种,分别为Girsanov定理和Esscher变换.
关键词：商期权 GIRSANOV定理 ESSCHER变换 
机制转换下考虑通胀的脆弱期权定价
《西昌学院学报（自然科学版）》2019年第2期63-66,共4页李钰 李娟 石学芹 吕会影 
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2017A550)
在机制转换框架下研究了带通胀影响的脆弱欧式期权定价模型。首先,使用消费篮子价格方程来折现股票价格和期权卖方资产价格,导出更符合实际市场的动力学方程;其次,对方程中的扩散部分采用Esscher转换建立相应的等价鞅测度;最后,利用拉...
关键词：最优投资组合 通胀 ESSCHER变换 随机微分方程 
体制转换模型下巨灾权益卖权的定价研究
《应用概率统计》2017年第3期285-296,共12页程恭品 范堃 
国家自然科学基金项目(批准号:11501211);上海市浦江人才计划项目(批准号:15PJC026);上海市哲学社科规划青年课题(批准号:2015EJB002);中国博士后科学基金第58批面上资助项目(批准号:2015M581564);上海市晨光计划项目(批准号:15CG22)资助
本文探讨体制转换跳扩散模型下巨灾权益卖权的定价问题.模型参数,包括无风险利率、保险公司股价的平均回报率和波动率均随着经济状态的变化而改变.文中假设经济环境采用一个连续时间、有限状态、可观测的马尔可夫链来刻画,从而可以将经...
关键词：巨灾权益卖权 体制转换 ESSCHER变换 快速傅立叶变换 
基于非对称漂移双gamma跳-扩散过程的创新幂型期权定价模型
《经济数学》2015年第1期31-36,共6页石泽龙 唐志毅 
针对假设股价的对数收益率布朗运动在期权定价时产生的无法解释股价对数收益率的尖峰厚尾和序列相关性的缺陷,采用了Zhang提出的非对称漂移双gamma跳-扩散过程来描述资产(股价)的对数收益率运动形态(该过程是kou提出的双指数跳-扩散过...
关键词：非对称漂移双gamma跳-扩散过程 创新幂型期权 ESSCHER变换 
Esscher变换下扩展的欧式交换期权定价被引量：2
《应用概率统计》2014年第5期510-526,共17页刘国祥 朱全新 张相强 
国家自然科学基金(61374080);浙江省自然科学基金(LY12F03010);宁波市自然科学基金(2012A610032);江苏高校优势学科建设工程项目资助
文章研究Esscher变换下标的资产价格服从几何布朗运动的扩展的几种欧式交换期权(包括广义交换期权,复合交换期权,障碍交换期权,红绿灯期权)定价问题.首先,给出了带漂移布朗运动的反射原理和性质;其次,借助Gerber和Shiu(1994)给出了多维...
关键词：广义交换期权 复合交换期权 障碍交换期权 红绿灯期权 ESSCHER变换 
基于Esscher变换的巨灾债券定价模型研究
《财经问题研究》2014年第6期63-67,共5页韩雪 
本文基于Esscher变换这一精算工具,建立以损失指数为触发条件的巨灾债券定价模型,并利用1996—2012年我国台风灾害损失数据,运用该定价模型测算不同触发条件下台风巨灾债券的发行价格。本文采用Merton的方法,因为该方法直接适用于如巨...
关键词：台风灾害 ESSCHER变换 巨灾债券 
基于Esscher变换的巨灾指数期权定价与数值模拟被引量：6
《中国管理科学》2014年第1期20-28,共9页程铖 石晓军 张顺明 
国家自然基金资助项目(71172014);国家杰出青年科学基金项目(70825003)
巨灾指数期权是最重要的巨灾衍生工具之一,在我国有很好的发展前景。但巨灾指数期权在我国推广的一个主要技术障碍是,在信息较少的情况下,如何对巨灾指数期权进行快速的定价。本文提出了一种基于Esscher变换的巨灾指数期权定价的解析表...
关键词：巨灾指数期权 ESSCHER变换 漂移伽马过程 
Regime switching模型下的幂式期权定价（英文）
《华东师范大学学报（自然科学版）》2013年第6期32-39,共8页苏小囡 王伟 王文胜 
国家自然科学基金(11071076);教育部人文社会科学基金(12YJC910009);浙江省自然科学基金(LQ12A01006);南京审计学院人才引进项目资助
研究了标的资产价格过程服从马尔科夫调节的几何布朗运动时的欧式幂型看涨期权的定价问题.特别是,市场利率,标的风险资产的预期收益率与波动率随着马尔科夫链的状态转移而变化.由于市场不完备,通过采用regime switching Esscher变换得...
关键词：REGIME SWITCHING 幂式期权 REGIME SWITCHING ESSCHER变换 期权定价 数值分析 
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