GIRSANOV定理

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随机利率跳扩散模型下幂型乘积远期生效期权定价被引量：1
《广西师范大学学报（自然科学版）》2021年第5期158-172,共15页谢冬林 邓国和 
国家自然科学基金(11461008);广西自然科学基金(2018GXNSFAA281016)。
在随机利率下考虑标的资产价格服从跳扩散过程的两资产幂型乘积远期生效期权的定价。应用Feynman-Kac定理、联合特征函数及Fourier反变换等方法获得了两资产欧式幂型乘积远期生效期权价格的显示解。应用离散快速Fourier变换(FFT)对期权...
关键词：幂期权 乘积期权 远期生效期权 CIR随机利率 GIRSANOV定理 Fourier反变换 
随机利率混合分数布朗运动模型下的再装期权定价
《商丘师范学院学报》2021年第3期1-6,共6页张晓倩 刘会利 
国家自然科学基金资助项目(11501164);河北省自然科学基金资助项目(A2019205299);河北省教育厅基金资助项目(QN2019073);河北师范大学重点基金资助项目(L2019Z01)。
在假定标的资产价格服从混合分数布朗运动驱动的随机微分方程以及利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用鞅理论构建数学模型,借助测度变换的方法获得了再装期权的定价公式.
关键词：混合分数布朗运动 再装期权 测度变换 GIRSANOV定理 分数Girsanov定理 
利率为时间函数的商期权定价被引量：1
《数学的实践与认识》2020年第12期79-85,共7页杨晓琳 刘丽霞 李素文 
国家自然科学基金(11501164);河北省教育厅重点基金项目(ZD2018065)。
在现实市场中利率不是确定的常数,为了让资产价格模型更趋近于现实,在假设利率是关于时间函数的情况下,推导出商期权的定价公式.证明时所用的方法分为两种,分别为Girsanov定理和Esscher变换.
关键词：商期权 GIRSANOV定理 ESSCHER变换 
具有随机利率的跳扩散模型下的脆弱期权的定价被引量：2
《应用数学学报》2019年第4期518-534,共17页吴桑 许超 董迎辉 
国家自然基金(11771320);江苏省自然基金优秀青年基金(BK20170064);江苏省青蓝工程;江苏省境外研修项目;苏州科技大学研究生科研与实践创新计划(SKCX18-Y06);苏州市大数据与信息重点实验室(SZS201813)资助
本文研究了具有随机利率的跳扩散模型下考虑违约风险的欧式看涨和看跌期权的定价问题.当标的资产价值和交易对手的资产价值均服从含有共同跳跃的跳扩散模型,以及利率服从Vasicek模型时,利用跳扩散模型的Girsanov定理,给出了脆弱欧式看...
关键词：脆弱期权 跳扩散 GIRSANOV定理 
首中时方法下欧式看涨脆弱期权的定价被引量：3
《苏州科技大学学报（自然科学版）》2019年第1期28-32,共5页吴桑 董迎辉 许超 
国家自然科学基金资助项目(11771320);江苏省自然基金优秀青年基金资助项目(BK20170064);江苏省青蓝工程项目;江苏省境外研修项目;江苏省研究生创新计划项目(KYCX17-2059)
在结构化模型框架下,研究欧式看涨脆弱期权的定价问题。假设交易对手资产和标的资产均服从几何布朗运动,运用首中时方法对交易对手的违约进行建模,利用测度变换的方法给出了欧式看涨脆弱期权的价格公式。
关键词：信用风险 首中时方法 脆弱期权 GIRSANOV定理 
随机利率下相关性数字期权的定价
《商丘师范学院学报》2017年第6期1-4,共4页康文娟 李翠香 
国家自然科学基金资助项目(11571089)
利率随时间不断变化,若假设利率服从Vasicek模型,将更加贴近金融市场的实际情况.本文假设标的资产服从几何布朗运动,利率服从Vasicek模型,用多维Girsanov定理和测度变换推导出相关性数字期权的定价公式.
关键词：相关性数字期权 测度变换 GIRSANOV定理 
分数布朗环境下带随机利率的保险商偿债率模型研究被引量：1
《安徽工程大学学报》2017年第1期29-32,37,共5页洪品 夏登峰 陈志蒙 
安徽省自然科学基金资助项目(1608085MA02)
在分数布朗环境下,考虑保险商有金融困境成本时,建立带随机利率的保险商偿债率(SR)模型.采用Girsanov定理进行测度变换,利用分数布朗环境下的欧式看涨期权的定价公式,给出了保险商终期收益的现值.该模型扩展了现有的结果.
关键词：分数布朗运动 偿债率 GIRSANOV定理 Vasicek扩展模型 
双指数跳扩散模型下的交换期权定价
《环球市场》2016年第29期7-9,共3页王宇帆 
本文研究了标的资产服从双指数跳扩散的交换期权定价。首先，介绍了双指数跳扩散模型与交换期权；其次，通过Girsanov定理对交换期权定价公式进行了测度变换；最后借助Hh函数的性质给出了双指数跳扩散模型下的交换期权定价公式。
关键词：交换期权 双指数跳扩散模型 GIRSANOV定理 
基于多个资产几何平均值的重置期权的定价被引量：2
《周口师范学院学报》2016年第2期4-10,共7页石伟 刘丽霞 
国家自然科学基金(No.11501164)
标准的重置期权都是针对单一资产而设定的,这样的重置期权容易被操控.为了避免这种情况,对标准重置期权进行改良,定义了一种基于多个资产几何平均值的新型重置期权.在风险中性测度下,利用等价鞅测度变换和Girsanov定理得到了带常数股息...
关键词：重置期权 测度变换 GIRSANOV定理 
带障碍的回望重置期权的定价
《河北师范大学学报（自然科学版）》2016年第2期106-111,共6页石伟 刘丽霞 
国家自然科学基金(11501164)
标准的重置期权给予投资者在一个或者几个时间点将执行价格重置的权利,随着市场需要,越来越多的创新型重置期权被定义出来.定义了一种带障碍的回望重置期权,在风险中性测度下,利用等价鞅测度变换和Girsanov定理得到了带常数股息的股票...
关键词：回望重置期权 测度变换 GIRSANOV定理 
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