交换期权

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跳扩散模型下的外汇联动交换期权定价
《商丘师范学院学报》2024年第6期19-23,共5页刘颖 胡超蕾 李文汉 
在风险中性测度下,建立以外币计价的在境外上市的具有跳扩散过程的股票价格和汇率满足的随机微分方程,研究了附有汇率在某一区间变动的示性函数的外汇联动交换期权的定价问题.在实证分析中,结合港元/人民币汇率和沪港通股票价格的真实数...
关键词：汇率 外汇期权 跳扩散模型 实证分析 
带跳混合高斯模型下交换期权定价的Mellin变换法
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2022年第4期450-456,463,共8页杨月 王永茂 
河北省自然科学基金青年基金(F2017203130)。
研究混合高斯模型和跳-扩散环境下交换期权定价,标的资产的变化过程由次分数布朗运动和布朗运动共同刻画.由无套利原理,得到交换期权价值所满足的偏微分方程,进而利用Mellin变换法求得交换期权的解析解.进而得到跳-扩散环境和混合高斯...
关键词：Mellin变换 混合高斯模型 交换期权 跳-扩散过程 跳跃强度 HURST指数 
带跳混合高斯模型下的交换期权定价
《淮阴师范学院学报（自然科学版）》2022年第2期121-126,共6页涂晓玲 
研究了带跳混合高斯模型下的交换期权定价问题,给出了标的资产在带跳混合高斯模型下交换期权的定价公式.首先,将混合高斯模型下的Ito公式推广到带跳混合高斯模型的情况;其次,利用带跳混合高斯模型下的Ito公式,得到交换期权满足的Black-S...
关键词：混合高斯模型 交换期权 跳-扩散 ITO公式 
跳扩散模型下交换期权定价的Mellin变换方法被引量：2
《数学的实践与认识》2021年第12期82-88,共7页刘朝晖 李翠香 
国家自然科学基金(11571089);河北省教育厅重点基金(ZD2018065,ZD2019053);河北师范大学在读研究生创新能力培养资助项目(CXZZSS2021048)。
在资产价格服从跳扩散模型的条件下,利用Mellin变换的方法对交换期权定价.首先利用Feynman-K ac定理得到了交换期权的价格过程满足的偏积-微分方程.其次利用Mellin变换得到不依赖于跳跃大小分布的交换期权的定价公式.最后通过数值分析...
关键词：跳扩散模型 交换期权 Mellin变换 
基于跳扩散过程的数字幂交换期权定价
《工程数学学报》2021年第2期257-270,共14页李文汉 钟盈 吕桂稳 
河北省社会科学基金(HB19YJ055).
本文提出了一个新型期权称为数字幂交换期权.这种期权是在幂交换期权的基础上,在其损益函数上增加了一个关于两种标的资产幂函数比值范围的示性函数.该期权可以规避由于两个标的资产价格偏差过大所带来的损失.然后,通过选择不同的计价单...
关键词：数字幂交换期权 规避风险 跳扩散过程 ESSCHER变换 数值分析 
杠杆交易限制下可转债的交换期权定价模型被引量：5
《管理工程学报》2020年第1期195-199,共5页程志富 胡昌生 
国家自然科学基金资助项目(71671134);国家自然科学基金资助青年项目(71401128)。
不同于标准期权,可转债转股条款的实质是一份交换期权。考虑了市场中的杠杆交易限制,利用远期风险中性测度原理和超复制方法,重新构建了一个可转债交换期权模型。结合2015年2月至2015年10月的可转债市场数据,通过比较基于套利限制的交...
关键词：可转债定价 交换期权 杠杆交易限制 超复制 
资产剥离对风险溢价的影响研究被引量：1
《运筹与管理》2019年第10期156-164,共9页陈佳 李强 曾勇 
国家自然科学基金资助项目(71472025);青年科学基金项目(71102054);文化名家暨“四个一批”人才资助项目(中宣办发[2015]49号)
资产剥离会通过改变在位资产的构成而影响总资产风险收益特征。区别于已有研究将资产剥离看作看跌期权的通常做法,本文考虑企业剥离非核心资产并将资源重新聚焦于核心资产的一般情形,将资产剥离决策视作一种交换期权。运用实物期权方法...
关键词：资产剥离 交换期权 风险溢价 生命周期 
次分数布朗运动环境下含违约风险的交换期权定价被引量：4
《西北师范大学学报（自然科学版）》2018年第6期9-16,51,共9页王永茂 常竞文 
廊坊市科技局科学技术研究项目(2016011031)
研究次分数布朗运动环境下带有违约风险的交换期权定价.采用建立在公司价值基础上的违约风险模型,两种标的资产及公司价值的变化过程均由次分数布朗运动刻画,利用二重Mellin变换法得到交换期权定价公式的闭式解.根据理论模型进行数值模...
关键词：次分数布朗运动 违约风险 交换期权 HURST指数 二重Mellin变换 
次分数跳—扩散过程下交换期权的定价被引量：9
《数学的实践与认识》2018年第24期299-303,共5页徐峰 周圣武 
江苏省高校哲社研究基金指导项目(2016SJD790039);苏州市职业大学预研项目(SVU2018YY01)
考虑次分数跳-扩散过程下交换期权的定价问题.首先,将次分数Ito公式推广到次分数跳-扩散的情形.其次,利用次分数跳-扩散Ito公式,给出了次分数跳-扩散环境下的Black-Scholes偏微分方程.最后,通过求解偏微分方程,得到了次分数跳-扩散过程...
关键词：次分数跳-扩散过程 交换期权 Black-Scholes偏微分方程 
混合次分数布朗运动下交换期权的定价被引量：3
《苏州市职业大学学报》2018年第2期42-45,共4页徐峰 李润泽 
考虑混合次分数布朗运动过程下交换期权的定价问题。在标的资产价格服从混合次分数布朗运动模型条件下,利用混合次分数布朗运动的随机分析理论和偏微分方程方法,建立混合次分数布朗运动驱动下的金融市场模型,并得到交换期权的定价公式...
关键词：混合次分数布朗运动 交换期权 Black-Scholes偏微分方程 
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