可转债定价

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科技型中小企业可转债定价模型研究
《上海管理科学》2024年第5期107-111,共5页李惟哲 
科技型中小企业具有研发周期长、未来盈利不确定性高、无形资产占比大等特点,随之而来的融资难、融资贵问题严重阻碍了企业的良性发展。可转债融资模式能够充分考虑企业的期权价值,有效改善科技型中小企业融资问题。基于“B-S模型”的...
关键词：科技型中小企业 融资 可转债 实物期权 
基于Black-Scholes模型可转债定价的研究
《应用数学进展》2024年第4期1623-1629,共7页刘颖 
可转换债券具有债券性、股权性和可交换性,因此其定价问题也受到很多投资者所青睐。文章在Black-Scholes模型的基础上,利用整体定价法,将可转债的路径进行分解,得到了可转债的定价模型,并推导了定价公式。在实证分析中,以塞力转债为例,...
关键词：可转换债券 BLACK-SCHOLES模型 实证分析 
我国可转债定价方法研究
《中国物价》2024年第3期5-10,共6页熊彬余 朱静 
可转债兼具债权和股权的属性,是一种新型的金融衍生品。随着可转债融资规模的逐渐扩大和二级市场交易的活跃,可转债的定价问题被广泛关注,其中可转债中期权的定价是核心。Black-Scholes是期权定价中的一种重要模型,被广泛应用在我国可...
关键词：可转债 B-S模型 期权定价 
公司可转债定价研究综述
《内蒙古科技与经济》2023年第24期81-84,共4页王涛 黄逸明 姚亚欣 姜思思 
作为金融市场中重要的金融工具——公司可转债,在国内的发展已经有三十多年的历史,可转债对于公司融通资金起到了重要的作用,同时在应用过程中也出现一些问题。文章通过梳理国内外公司可转债的研究现状,对可转债的发展过程、定价基础、...
关键词：可转换债券 定价 文献综述 
基于Canonical最小二乘蒙特卡罗法的可转债定价
《债券》2023年第12期91-97,共7页殷炼乾 皮蓉 
区别于传统的最小二乘蒙特卡罗方法,本文利用标的资产收益率生成Canonical风险中性概率计算累计概率分布函数进行抽样,以此生成标的资产价格的蒙特卡罗路径。同时,运用平赌过程适配法对蒙特卡罗模拟进行改进,以提高模型的收敛速度并降...
关键词：可转债定价 最小二乘蒙特卡罗 Canonical风险中性概率 平赌过程适配法 
基于可转债定价模型的择券策略与量化研究
《债券》2023年第11期79-84,共6页王静斐 章耀 
可转债是构建固收+策略重要的投资品种,对可转债进行合理定价并挖掘投资价值是投资者高度关注的话题。本文探索对可转债采用量化模型中的B-S公式法、LSM法进行研究,并构造了结合定价因子、溢价率因子和质量因子的复合因子用于模型,以此...
关键词：可转债定价 B-S模型 LSM模型 复合因子 
从模型、影响因素和实证误差原因看我国可转债定价研究
《财会月刊》2023年第22期119-124,共6页王予瞻 郭真华 
我国针对可转债定价理论的现有研究存在三个不足:一是文献主要研究内容分类不清晰,仅对模型和参数做细微改动就自称创新,用很少的数据量做实证就断言有改进,缺乏与前人模型方法基于大量数据的真实效果对比,定价精度是否提升无从知晓;二...
关键词：可转债定价 模型分类 误差分析 影响因素 
可转债问题研究评述
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第4期6-10,共5页唐玉婷 
近年来,可转债市场以井喷式的速度发展,在发行数量与发行规模上都迅速上升,引起了广泛的市场关注。同时,由于可转债兼具债权性、股权性与期权性的灵活特点,其获得了众多企业的融资青睐。鉴于此,本文从可转债发行动因、定价与价值分析和...
关键词：可转债 可转债定价 债券市场 
基于Black-Sholes期权模型的可转债定价与交易策略被引量：1
《商业会计》2023年第6期32-38,共7页李在侨 
广东科技学院2022年“质量工程”高等教育教学改革(项目编号:GKZLGC2022124)的阶段性研究成果。
自2017年资管新规出台以及新的可转换债券发行、申购方式实施后,可转换债券成为我国资本市场的一个热点话题。文章以Black-Sholes模型为基础,对可转换债券的定价进行研究,选择电子通信行业以及医药行业的部分可转债为例,对其2019年度和2...
关键词：可转换债券 Black-Sholes模型 定价 交易策略 
基于二叉树模型的碳中和可转债定价研究——以伟20转债为例被引量：1
《中国林业经济》2022年第2期83-86,共4页李颖 张胜良 
2021年南京林业大学大学生创新实践项目“新零售背景下我国绿色物流发展的影响因素及对策分析”(202110298022Z)。
以伟20转债为例,选取其30个交易日的数据,使用二叉树模型对其进行定价研究,并将该模型运用到其他含有碳中和概念的可转债定价分析中,发现除迪龙转债外,其余转债的实际价格均被低估。对这一结果的原因进行分析,并根据结果提出了建议。
关键词：碳中和可转债 可转债定价 二叉树模型 
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