外汇期权

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混合次分数布朗运动机制下外汇期权定价模型
《辽宁工业大学学报(自然科学版)》2025年第1期61-66,共6页支涵 郭志东 
安徽省自然科学青年基金项目(1908085QA29);安庆师范大学科研发展基金(100001199)。
购买外汇期权可以规避汇率波动所带来的经济风险,假设汇率的变化符合混合次分数布朗运动,运用保险精算的方法建立外汇期权定价的模型。给出混合次分数布朗运动机制下外汇看涨期权与看跌期权的定价公式,以及外汇看涨期权与外汇看跌期权...
关键词：期权定价 外汇期权 保险精算 混合次分数布朗运动 数值计算 
跳扩散模型下的外汇联动交换期权定价
《商丘师范学院学报》2024年第6期19-23,共5页刘颖 胡超蕾 李文汉 
在风险中性测度下,建立以外币计价的在境外上市的具有跳扩散过程的股票价格和汇率满足的随机微分方程,研究了附有汇率在某一区间变动的示性函数的外汇联动交换期权的定价问题.在实证分析中,结合港元/人民币汇率和沪港通股票价格的真实数...
关键词：汇率 外汇期权 跳扩散模型 实证分析 
人民币汇率预期度量的新方法:从外汇期权中提取风险中性概率密度
《深圳社会科学》2024年第2期50-59,共10页石凯 聂丽 
国家社会科学基金一般项目“人民币汇率预期管理工具效果评估研究”(20BTJ015)。
预期管理,已成为新时期人民币汇率制度改革的重要抓手,不仅可以缓解对中国操纵汇率的指责、为稳定人民币汇率提供新的手段和方式,还可以降低外汇管理成本,产生“四两拨千斤”的效果。加强预期管理,关键在于科学评估各类工具的效果,并相...
关键词：人民币汇率 汇率预期 风险中性密度 预期管理 
人民币外汇衍生品市场新进展、意义与影响
《金融市场研究》2023年第10期58-71,共14页周景彤 吴丹 
外汇衍生品市场一直是我国金融市场改革发展的重点领域。近年来,我国汇率市场化改革已取得显著成效,人民币汇率双边波动态势凸显,市场寻求外汇衍生业务规避交易风险的需求不断上升。在此背景下,我国外汇衍生品市场发展迅速,实现了许多...
关键词：衍生品 外汇掉期 外汇远期 外汇期权 隐含波动率 
量子计算在亚式外汇期权定价中的应用被引量：1
《中国货币市场》2023年第9期43-46,共4页马曙光 袁勋 
一、亚式外汇期权及其传统定价方法简介亚式外汇期权是较为常见的奇异衍生品,其价值与挂钩汇率在观察期内价格的平均值有关。由于汇率价格平均值的波动率通常比汇率价格自身的波动率更低,亚式外汇期权的价格也通常比欧式外汇期权更低。...
关键词：亚式外汇期权 外汇市场 汇率风险 亚式期权 银行间市场 量子计算 波动率 定价方法 
2023年上半年人民币外汇衍生品市场回顾与展望
《中国货币市场》2023年第7期34-37,共4页朱怡晨 王磊 
2023年上半年人民币外汇掉期和外汇期权市场可分别划分为四个阶段,市场总体运行特征表现为:人民币外汇掉期曲线宽幅震荡,1年期掉期价格区间在-2600pips至-1400pips;人民币外汇期权市场短期平值期权隐含波动率中枢随实际波动率整体下移,...
关键词：外汇期权 外汇掉期 实际波动率 期权隐含波动率 中美利差 宽幅震荡 总体运行 人民币 
国内外汇期权市场概况被引量：1
《工程经济》2023年第6期56-64,共9页王元恺 周叔媛 
本文首先梳理总结了全球期权的起源和发展历程,统计分析了不同期权产品的交易量,据国际清算银行统计,2022年全球外汇期权交易额达3043亿美元。其次,本文梳理了中国期权市场的发展历程,人民币外汇期权是我国第一个真正成功的期权产品。最...
关键词：期权市场 外汇期权 人民币汇率 
跨境系统性金融风险防范研究——基于汇率风险规避视角
《吉林金融研究》2023年第4期14-19,共6页左正龙 
在我国汇率制度改革的大背景下,汇率风险规避在对外经济交往中的重要性日益凸显。本文构建了汇率-系统性金融风险联动模型,揭示了汇率风险通过利率变动而引致系统性金融风险跨国传导的机制。汇率风险的规避方法经历了从内部实体经济增...
关键词：汇率风险 金融衍生工具 外汇期权 外汇掉期 外汇衍生品市场 
2022年人民币外汇衍生品市场回顾与展望
《中国货币市场》2023年第1期33-37,共5页王世奇 陈叶紫 蔺顺锋 
2022年,全球主要经济体货币政策大幅调整、汇率市场大幅波动,多个货币对见证了历史汇率。货币政策的差异引发中美利差快速收窄直至倒挂。文章从人民币外汇掉期和外汇期权两个市场回顾了全年人民币外汇衍生品市场变动的三个阶段和主要市...
关键词：外汇期权 即期汇率 外汇掉期 流动性溢价 汇率市场 中美利差 实际波动率 货币政策 
次分数布朗运动机制下的外汇期权定价模型被引量：1
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2022年第4期30-35,共6页刘顺 郭志东 
安徽省自然科学青年基金项目(1908085QA29)。
次分数布朗运动可较好地刻画标的资产价格波动长程相关性的特征.文章主要探究次分数机制下外汇期权的定价问题.运用Delta对冲方法,得到模型下外汇期权满足的偏微分方程定解问题.进一步给出外汇期权的定价公式及相关数值计算结果.结果表...
关键词：期权定价 次分数布朗运动 外汇期权 数值计算 
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