外汇掉期

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外汇掉期估值模型分析
《中国货币市场》2025年第3期34-37,共4页徐佳钰 
文章简述了国内外汇掉期市场的发展情况,深入探讨外汇掉期估值模型的构建方法和导致掉期点偏离估值的因素,构建了一个多因子掉期估值模型,发现AA+级1年期同业存单与1年期CIROR的拟合效果最佳。当前掉期市场中仍存在一定程度的估值偏差问...
关键词：多因子模型 AA级 估值模型 外汇掉期 
离岸人民币外汇掉期市场的运行特征与未来走势
《中国外汇》2025年第1期62-65,共4页付英俊 
当前,外汇掉期已成为全球规模最大的场外汇率衍生产品,是金融机构和外贸企业管理流动性和规避汇率风险的重要手段。近年来,我国外汇衍生品市场取得较快发展,外汇衍生品交易增长迅猛。2023年人民币外汇掉期交易量达20.62万亿美元,是2010...
关键词：汇率风险 外汇掉期 金融机构 外汇衍生品 服务实体经济 离岸人民币 全球规模 运行特征 
2024年银行间外汇市场运行报告
《中国货币市场》2025年第1期90-92,共3页无 
2024年,国际形势复杂多变,银行间外汇市场继续保持平稳运行,市场成交规模稳步增长,人民币汇率总体上呈现双向波动态势,在复杂形势下保持了基本稳定。外汇掉期曲线全年先降后升,境内外掉期点价差持续走阔。外币利率市场流动性整体趋紧,...
关键词：市场流动性 银行间外汇市场 双向波动 运行报告 外汇掉期 供需结构 价差 人民币汇率 
境外投资者配置境内人民币债券驱动因素分析
《债券》2024年第11期48-52,共5页孙欣欣 王勤淮 
近年来,在我国金融高水平开放背景下,人民币资产日益成为境外投资者在全球资产配置中不可或缺的资产类别。本文从中美利差、汇率、人民币资产配置、境内人民币债券的避险属性等视角,剖析境外投资者持续增持境内人民币债券的驱动因素,并...
关键词：境内人民币债券 境外投资者 中美利差 外汇掉期 资产配置 
外汇掉期业务发展“全景图”
《中国外汇》2024年第21期46-48,共3页王悦 李晓明 
外汇掉期是全球外汇市场交易规模最大的业务品种。在境内外汇市场,人民币外汇掉期自推出以来,交易量稳步增长,在服务企业避险、配合金融机构流动性管理、支持在岸金融市场开放等方面发挥了积极作用。推动外汇掉期业务健康发展,有效防范...
关键词：外汇市场 业务品种 金融机构 外汇掉期 流动性管理 金融市场开放 全景图 交易量 
香港离岸人民币外汇掉期市场发展沿革与最新动态
《中国外汇》2024年第21期49-51,共3页施燕北 
伴随着香港离岸人民币市场的日渐发展,外汇掉期逐渐被广泛用于境外金融机构的人民币流动性管理和资产负债管理中,为中国金融市场双向开放和人民币国际化的稳步推进提供了有力支持。
关键词：资产负债管理 人民币国际化 外汇掉期 流动性管理 稳步推进 香港离岸人民币市场 金融市场双向开放 最新动态 
外汇掉期助力浙江向型经济行稳致远
《中国外汇》2024年第21期52-53,共2页国家外汇管理局浙江省分局课题组 
为支持企业更好管理汇率风险,浙江省分局多措并举、协同发力,有序推动包括外汇掉期在内的各类避险产品应用扩面提质,不断提升金融外汇服务质效。
关键词：汇率风险 金融外汇 外汇掉期 扩面 多措并举 行稳致远 浙江省 
外汇掉期活跃背后
《财新周刊》2024年第36期36-41,共6页王石玉 夏怡宁 
除了“锁汇”控制汇率风险,外汇掉期合约还有一定的融资功能,一度形成某种套利交易策略,这些因素共同推动近期外汇掉期月“量增价高”。受美联储政策信号影响,美元指数在“逆势”盘桓半年多之后,终于开始依照降息逻辑调整。2024年7月以...
关键词：外汇市场 汇率风险 外汇掉期 美元指数 融资功能 政策信号 降息 美联储 
银行间人民币外汇掉期市场价格形成机制演变及相关建议
《中国货币市场》2024年第8期18-22,共5页张涵博 
在监管部门的支持引导和外汇交易中心的大力推动下,我国外汇市场上人民币外汇掉期产品已逐步发展成为交易规模最大的品种,在服务市场主体风险管理和金融市场双向开放过程中发挥了重要的作用。文章对人民币外汇掉期市场发展历程进行简要...
关键词：外汇市场 市场运行情况 交易规模 即期汇率 外汇掉期 决定性力量 价格形成机制 中美利差 
跨国企业视角看外汇掉期产品应用被引量：1
《中国外汇》2024年第14期44-46,共3页宋小舟 
外汇掉期产品在跨国企业中的应用前景广阔,企业需不断加强自身风险管理能力,积极适应市场变化,把握发展机遇,以实现可持续的稳健发展。近年来受内外部因素影响,人民币汇率双向波动幅度加大,跨国企业面临着比过去复杂的外汇风险管理挑战...
关键词：跨国企业 外汇风险管理 外汇掉期 金融衍生工具 稳健发展 汇率风险管理 风险管理能力 前景广阔 
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