实际波动率

作品数：23被引量：81H指数：5
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2023年上半年人民币外汇衍生品市场回顾与展望
《中国货币市场》2023年第7期34-37,共4页朱怡晨 王磊 
2023年上半年人民币外汇掉期和外汇期权市场可分别划分为四个阶段,市场总体运行特征表现为:人民币外汇掉期曲线宽幅震荡,1年期掉期价格区间在-2600pips至-1400pips;人民币外汇期权市场短期平值期权隐含波动率中枢随实际波动率整体下移,...
关键词：外汇期权 外汇掉期 实际波动率 期权隐含波动率 中美利差 宽幅震荡 总体运行 人民币 
2022年人民币外汇衍生品市场回顾与展望
《中国货币市场》2023年第1期33-37,共5页王世奇 陈叶紫 蔺顺锋 
2022年,全球主要经济体货币政策大幅调整、汇率市场大幅波动,多个货币对见证了历史汇率。货币政策的差异引发中美利差快速收窄直至倒挂。文章从人民币外汇掉期和外汇期权两个市场回顾了全年人民币外汇衍生品市场变动的三个阶段和主要市...
关键词：外汇期权 即期汇率 外汇掉期 流动性溢价 汇率市场 中美利差 实际波动率 货币政策 
2022年上半年人民币外汇衍生品市场回顾与展望
《中国货币市场》2022年第7期33-37,共5页陶然 
2022年上半年,人民币外汇衍生品市场结束了去年的平稳态势。外汇掉期走出单边行情,一年期价格波幅达到2000点,主要原因是美联储在持续通胀压力之下快速收紧货币政策,而国内受外围约束较小,货币政策重心以稳增长为主。外汇期权市场先抑后...
关键词：外汇期权 通胀压力 外汇掉期 实际波动率 稳增长 外汇衍生品市场 美联储 紧货币政策 
2021人民币外汇衍生品市场|回顾/展望
《中国货币市场》2022年第1期30-33,共4页章小波 
虽然2021年人民币外汇即期市场波动大幅缩小,但人民币外汇衍生品市场还是出现了一些新的特征,主要表现为:跨月美元资金成为影响美元对人民币掉期点最重要的因素,隐含波动率相对实际波动率的溢价在上升,期权波动率期限曲线走陡。展望2022...
关键词：隐含波动率 即期市场 掉期 期权 实际波动率 加息 溢价 美联储 
人民币外汇期权隐含波动率和实际波动率的比较研究——兼论对交易和汇兑层面宏观审慎管理的启示被引量：1
《海南金融》2021年第1期4-13,共10页张雪鹿 
本文运用外汇期权和即期市场的大量基础数据,使用"无模型"方法计算了人民币汇率的期限为一个月的期权隐含波动率和实际波动率,Wilconxon符号秩次检验表明它们存在显著差异,体现了汇率波动率不确定性的风险,且811汇改后,这种差异在增大...
关键词：外汇期权 隐含波动率 实际波动率 交易和汇兑 宏观审慎管理 
2019年人民币外汇波动率变动分析
《当代金融家》2019年第11期108-110,共3页卢之旺 
与其他新兴经济体货币比较,人民币汇率也存在预期波动率(隐含)高于实际波动率(历史)的特征,但二者的偏离程度明显大于其他新兴经济体货币。原因是尽管人民币汇率弹性较低,但长期秉持的人民币汇率形成机制改革进程使市场对人民币预期汇...
关键词：新兴经济体 汇率弹性 变动分析 实际波动率 偏离程度 人民币汇率形成机制改革 人民币外汇 预期 
金融衍生工具与金融风险管理专栏介绍被引量：3
《管理科学》2018年第6期1-2,共2页韩立岩 刘庆富 惠晓峰 
2017年以来特别是进入2018年,中国高度重视金融安全,中央将'防范化解重大风险'列为今后3年三大攻坚战的首位,并明确指出'重点是防控金融风险'。中国的金融市场,一方面有了更深入的发展,如金融科技的推广、新的衍生产品的推出、期权的使...
关键词：金融衍生工具 隐含波动率 异常波动 融资融券业务 波动率预测 融券交易 标的股票 价格发现效率 衍生品市场 动量交易策略 实际波动率 
隐含波动率与实际波动率的关系:中美比较被引量：10
《管理科学》2018年第6期58-73,共16页郑振龙 秦明 
国家自然科学基金(71871190;71790601;71471155)~~
上证50ETF期权上市至今,中国期权市场表现出很多与美国市场显著不同的特征,由此引申出关于美国的经验是否适用于中国、中国期权市场定价是否有效的争论。基于2015年4月16日至2017年12月29日的中国上证50ETF期权数据和美国S&P500期权数据...
关键词：隐含波动率 实际波动率 波动率微笑 收益率分布 中美比较 
运用最小二乘模型平均法预测外汇实际波动率（英文）被引量：5
《系统科学与数学》2018年第6期725-744,共20页邱越 谢天 
国家自然科学基金资助项目(71701175);国家教育部科学基金资助项目(17YJC790174);福建省自然科学基金计划资助项目(2018J01116);福建省中青年教师教育科研项目(JAS170018);中央高校基本科研业务费专项资金资助(20720171076,20720181050,20720171002)资助课题
金融风险管理的重中之重在于对金融资产实际波动率的预测.因为汇率市场的复杂性以及多变性,汇率波动率数据具有极强的异方差性.文章着重研究在异方差环境下,如何正确地使用最小二乘模型平均法来提高实际波动率的预测精度.文章以异质自...
关键词：模型平均 模型筛选 异质自回归模型 渐进最优 汇率波动率 
高频数据波动率小波估计方法的比较被引量：3
《统计与决策》2018年第7期89-91,共3页卢小华 张艳慧 郑宇轩 
国家自然科学基金资助项目(11501015)
文章利用上证综指高频分钟交易数据,研究基于极大重叠离散小波变换的积分波动率,并选用4种小波函数考察其对积分波动率小波估计的影响,与实际波动率进行对比。实证分析表明,实际波动率大于小波估计值,当频率较高时,两种估计方法误差小...
关键词：高频数据 积分波动率 实际波动率 小波估计 
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