张艳慧

作品数：22被引量：32H指数：3
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供职机构：北京工商大学更多>>
发文主题：调和函数半空间半平面积分表示次调和函数更多>>
发文领域：理学经济管理文学更多>>
发文期刊：《数学的实践与认识》《数学杂志》《中国科学：数学》《河北大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金北京市教育委员会科技发展计划北京市属高等学校人才强教计划资助项目北京市自然科学基金更多>>
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基于FFT与Transformer算法的混合期权定价模型研究
《河北科技大学学报》2024年第5期562-572,共11页温伟 付志远 张艳慧 
国家自然科学基金(11971042)。
为解决经典期权定价模型与实际价格数据偏差较大的问题,选取BS期权定价模型,采用快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)结合Transformer多头注意力机制深度学习算法,对上证300ETF期权与上海期货交易所黄金期权数据进行实证研究,...
关键词：计算机神经网络 金融市场 期权定价 深度学习 混合模型 多头注意力机制 
Hardy空间中调和函数的分解
《数学学报（中文版）》2023年第5期835-844,共10页张艳慧 钱涛 
国家自然科学基金资助项目(11971042);澳门科技发展基金:Macao SAR(0123/2018/A3)。
本文用复分析方法证明了一个hp(p≥1)调和函数在Rn的单位球上可以分解成一个奇异函数与一个绝对连续函数的和,通过Kelvin变换我们得到了Rn的上半空间中hp调和函数的相应分解.
关键词：HARDY空间 Kelvin变换 POISSON核 
基于双指数跳跃-扩散过程的欧式一篮子期权定价
《江西师范大学学报（自然科学版）》2022年第1期12-17,共6页杨芮 张艳慧 温伟 
国家自然科学基金(11971042)资助项目.
该文建立了具有相关性的多标的资产服从双指数跳跃-扩散过程的价格演化模型,并利用鞅方法和Ito公式得到了在双指数跳跃-扩散过程下的一篮子欧式看涨期权和一篮子欧式看跌期权的定价公式,可用于处理一篮子期权的定价问题.
关键词：一篮子期权 双指数跳跃-扩散过程 鞅定价方法 
基于快速分数阶Fourier变换的期权定价——以上证50ETF期权为例被引量：1
《江西师范大学学报（自然科学版）》2020年第6期614-620,共7页姚艾嘉 张艳慧 李明阳 康蕊 
国家自然科学基金(11971042);北京市自然科学基金(1182008)资助项目.
受美国股市熔断影响,近期中国欧式期权波动剧烈,从而对其定价问题产生一定挑战.基于VG过程刻画上证50ETF期权标的资产对数价格变化情况,对美国股市熔断前后各9支期权数据,采用快速分数阶Fourier变换进行期权定价研究,并与实际价格进行对...
关键词：方差伽玛过程 期权定价 快速分数阶Fourier变换 
基于MCMC的SV模型分钟高频股指波动率研究被引量：2
《数学的实践与认识》2019年第6期107-112,共6页张艳慧 郑宇轩 曹显兵 
北京市自然科学基金(1182008);2018年研究生科技能力提升计划项目
利用沪深300股指2018年11月5日-2018年11月12日1分钟数据,基于马尔可夫蒙特卡罗(MCMC)模拟的贝叶斯方法,采用随机波动模型(SV)对我国股市分钟高频数据波动性进行了实证研究,并利用DIC准则进行模型拟合比较.结果表明,沪深300股指收益率...
关键词：随机波动模型 GIBBS抽样 贝叶斯分析 蒙特卡罗方法 
高频数据波动率小波估计方法的比较被引量：3
《统计与决策》2018年第7期89-91,共3页卢小华 张艳慧 郑宇轩 
国家自然科学基金资助项目(11501015)
文章利用上证综指高频分钟交易数据,研究基于极大重叠离散小波变换的积分波动率,并选用4种小波函数考察其对积分波动率小波估计的影响,与实际波动率进行对比。实证分析表明,实际波动率大于小波估计值,当频率较高时,两种估计方法误差小...
关键词：高频数据 积分波动率 实际波动率 小波估计 
熔断机制对我国A股市场影响的实证分析被引量：6
《统计与决策》2017年第13期153-155,共3页杨靖阳 张艳慧 
国家自然科学基金资助项目(11501015)
文章利用我国沪深300股指期货的每分钟高频数据,对实行熔断机制前后的数据进行划分处理,并对两时间段数据建立ACD模型。通过对股指期货数据的实证研究,发现触发熔断前的市场交易较为活跃,熔断结束时的市场交易异常兴奋,并且经过ACD模型...
关键词：熔断机制 高频数据 ACD模型 波动率 
基于ACD模型的股指期货市场流动性研究被引量：3
《数学的实践与认识》2016年第9期54-60,共7页杨靖阳 张艳慧 
国家自然科学基金(11501015)
利用沪深300股指期货连续合约的高频数据,采用参数估计的方法运用R软件对数据进行处理,消除其日模式并建立ACD模型.还加入了市场微结构噪声,探讨交易量持续期的信息传递机制.实证分析表明,在选取样本中,价格波动和交易量与股指期货市场...
关键词：高频数据 股指期货 流动性 日模式 自回归条件持续期模型 
半空间中几类多项式与Poisson核乘积的积分及增长性
《数学进展》2016年第1期89-94,共6页张艳慧 邓冠铁 杨康莉 
国家自然科学基金(No.11271045,No.11501015);高等学校博士点基金资助(No.2010000311004)
本文研究了半空间中的几类多项式与Poisson核乘积的积分及其增长性质,通过逐渐减弱收敛条件并重新定义测度的方法,得到了多重调和方程的Dirichlet边值问题解的两种特殊情况,即两类调和多项式与Poisson核乘积的积分的增长性质,推广了半...
关键词：调和多项式 增长性 修改的Poisson核 
半空间中次调和函数的Phragmn-Lindelf定理及应用被引量：1
《中国科学：数学》2015年第12期1931-1938,共8页张艳慧 
国家自然科学基金(批准号:11401162);爱尔兰自然科学基金(批准号:11/PI/1027)资助项目
本文利用调和函数的Carleman公式,结合Levi的方法,在半空间中证明了次调和函数的Phragmn-Lindelf定理.作为Phragmn-Lindelf定理的应用,本文引入了半空间中的C类函数,并且得到了次调和函数属于C类函数的一个充分必要条件,从而推...
关键词：Phragmen-Lindelof定理 调和函数的Carleman公式 调和控制函数 C类函数 
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