随机波动模型

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基于衍生随机波动模型的河北省金融风险评估与预测研究
《统计学与应用》2025年第2期50-57,共8页王立斌 蔡小娜 赵月 
本论文受河北省高等学校科学技术项目资助(Grant No. ZC2022021)。
本文以十四五期间我省金融风险为研究对象,结合国内外经济、政治的复杂性与河北省现实经济发展的客观性,充分利用波动理论、预期理论、突变理论等核心方法对我省金融风险进行科学测度,力求为我省金融风险评估与预测提供有力的理论基础...
关键词：随机波动模型 经济预期 突变理论 体制转换 
混合随机波动模型下带随机工资的DC型养老金最优投资策略被引量：1
《东华大学学报（自然科学版）》2024年第1期145-151,共7页邵艳宇 夏登峰 费为银 明健 
国家自然科学基金(71873002)。
针对养老金的保值增值问题,分析具有利率风险和波动风险的DC(defined contribution)型养老金最优投资策略。假设金融市场包含一种无风险资产和一种股票,其中股票价格服从混合随机波动(Heston-Hull-White)模型。设定养老金计划成员的工...
关键词：DC型养老金 随机工资 混合随机波动 动态规划方法 
碳排放权交易风险度量模型的研究现状与展望
《中国商论》2023年第22期109-114,共6页王安国 
在绿色发展背景下,碳金融市场成为控制全球碳排放的重要工具。深入研究碳排放市场、精准预测碳收益和风险将促进碳排放管理和绿色产业升级改造。研究表明,碳交易数据具有复杂系统中数据的多重特点:自相关、非平稳、非正态,非线性、尖峰...
关键词：碳交易市场 风险 GARCH模型 马尔科夫机制转换模型 随机波动模型 
随机波动模型最大值的极限定理
《高校应用数学学报（A辑）》2023年第3期277-289,共13页宋欣潼 钱程 谭中权 
国家自然科学基金(11501250);浙江省自然科学基金(LY18A010020);“创新嘉兴·优才支持计划”科技创新拔尖人才项目。
考虑一类经典的随机波动模型,其波动性由平稳的对数高斯随机序列进行刻画.假设该高斯随机序列相关系数函数rn满足lim_(n→∞)rnln_(n)=r∈[0,∞],利用点过程的相关方法,证明了几个关于该随机波动模型最大值及次序统计量的极限定理,推广...
关键词：极限定理 最大值 平稳高斯序列 随机波动模型 
基于随机波动模型的医疗器材需求预测仿真被引量：1
《计算机仿真》2023年第6期528-532,共5页杨子琳 陈家清 
国家自然科学基金面上资助项目(81671633)。
采用目前方法对医疗器材需求进行预测时,没有考虑样本数量对预测结果的影响,导致MSE值高的问题。提出基于随机波动模型的医疗器材需求预测方法,首先通过随机波动模型SV-t对医疗器材时间序列进行分析整理,掌握其波动特征,然后利用灰色模...
关键词：随机波动模型 医疗器材 需求预测 灰色神经网络组合模型 果蝇算法 
随机波动模型和违约风险下具有相对绩效关心的最优再保险投资策略被引量：1
《南开大学学报（自然科学版）》2022年第5期30-43,共14页张欣茹 马世霞 慕蕊 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(12071107)。
研究了在随机波动和违约风险下具有相对绩效的最优再保险和投资问题.假设保险公司允许购买比例再保险,其余额可以投资在由无风险资产、违约债券和价格过程满足平方根因子过程的风险资产组成的金融市场.特别地还考虑到了反馈时间的延迟....
关键词：平方根因子过程 相对绩效关心 均值方差准则 指数效用 延迟 
随机波动率下障碍期权的Monte Carlo模拟定价
《价值工程》2022年第26期97-99,共3页卞金萍 
2020年皖西学院校级自然科学研究项目(WXZR202008)。
本文研究了随机波动率模型下障碍期权的定价,并给出了股价波动率与标的资产之间的价格路径,同时运用蒙特卡罗法与对偶变量法,比较了下降敲出欧式看跌期权在不同条件下的期权价格,并且利用对偶变量法,计算了随机波动模型下下降敲出欧式...
关键词：随机波动模型 障碍期权 Monte Carlo 对偶变量法 
基于非仿射随机波动模型对波动率互换的定价
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2021年第10期1437-1440,共4页刘策 贾兆丽 张梦泽 
安徽省自然科学基金资助项目(1808085MA18)。
金融市场中,波动率衍生品是金融衍生品,而金融衍生品在规避投资风险方面有很重要的作用。传统的仿射型随机波动模型不能很好地描述标的资产的价格运动,而非仿射随机波动模型因其形式简约、可以较好地描述收益率分布特性而被广泛关注。...
关键词：非仿射随机波动模型 波动率互换 扰动法 定价 
中国核心CPI动态特征、分类解析与异常点分析
《统计与信息论坛》2021年第7期18-28,共11页丁少玲 聂富强 
广西自然科学基金项目“基于决策者风险的概率语言术语集多属性群决策及其在共享经济中的应用研究”(2019GXNSFAA245031)。
在经济增长和稳定物价的双重目标下,科学测度中国核心CPI具有十分重要的意义。考虑了八大类部门间价格联系、随机波动、奇异值调整,使用MUCSVO模型系统地分类解析了中国核心CPI。结果显示:(1)MUCSVO核心CPI能较好地反映中国总体及各分...
关键词：核心CPI 多变量不可观测成份随机波动模型 价格粘性 异常值识别 
基于随机波动模型下考虑劳动收入的最优消费投资问题研究被引量：1
《江汉大学学报（自然科学版）》2021年第2期35-42,共8页姜奎 
在随机波动模型框架下研究了投资者带有劳动收入的最优消费和投资问题。首先建立模型,利用随机最优控制理论获得相应的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程;其次考虑幂效用函数,利用分离变量的方法获得最优消费和投资的显式解,即最优消费c...
关键词：随机波动 劳动收入 最优消费投资 幂效用函数 HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程 
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