节日效应对中国股市的影响——基于收益和波动角度  

作　　者：郭丹阳 

机构地区：[1]西安明德理工学院

出　　处：《上海商业》2024年第5期45-47,共3页Shanghai Business

摘　　要：本文以上证综指、深证综指、沪深300、中小板、创业板指日收盘价作为研究数据,利用随机波动模型研究中国股市是否具有节日效应。研究结果发现:中国股市不仅具有基于收益和波动的节前效应,还具有基于收益和波动的节后效应,并且节前节后表现并不一致。

关 键 词：节日效应 股票市场 随机波动模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]