ACD模型

作品数：63被引量：152H指数：7
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高频数据特征提取方法研究综述被引量：1
《对外经贸》2023年第5期44-46,51,共4页李苏洁 
经过科技发展,数据采集和存储成本有了明显下降,通过使用新的计算方法、计算工具,数据变成了大数据,对大规模数据的分析研究也成为了可能,开始将时间刻度缩小,探究各个领域更深层次的特性,规律。这种采样频率高于一般研究采样频率的数...
关键词：高频数据 特征提取 研究综述 函数型数据分析 ACD模型 
ACD模型自加权LAD估计的渐近性质
《高校应用数学学报（A辑）》2020年第3期253-264,共12页傅可昂 吴梦雪 黄炜 王江峰 
国家自然科学基金(11971432,11301481);浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)。
针对高频数据建模中常用的自回归条件持续期(ACD)模型,在允许误差方差无穷的条件下,构造模型参数的自加权最小一乘(SLAD)估计,并证明了该估计的相合性和渐近正态性.数值模拟显示SLAD估计比拟极大似然估计和最小一乘估计更稳健,最后将其...
关键词：自回归条件持续期模型 自加权最小一乘估计 相合性 渐近正态性 价格持续期 
基于超高频数据的VaR研究
《山西农经》2019年第3期142-143,共2页张云 
目前,VaR是金融风险评估的主流指标,而我国的VaR大多基于低频数据或高频数据,相较于超高频数据,缺乏必要的日内信息,这会影响VaR估计的准确性。对基于超高频数据的VaR研究进行论述,以期提高风险管理水平。
关键词：超高频数据 VAR ACD模型 日内信息 
基于自回归条件持续期模型的疲劳驾驶研究被引量：3
《交通运输系统工程与信息》2018年第3期81-87,107,共8页毛树华 王先朋 文江辉 吴超仲 肖新平 
国家自然科学基金(51479151;61403288)~~
对实际驾驶实验中不同驾驶员的车速数据进行处理,得到车速变化持续期间序列,应用自回归条件持续期模型(ACD),讨论了车速变化持续期的相关性质,并对模型的可靠性做了评估.使用ACD模型为车速变化持续期时间序列建模,其优点是能够在不损失...
关键词：交通工程 疲劳驾驶 ACD模型 车速变化持续期 准极大似然估计 Nelder-mead单纯形法 
熔断机制对我国A股市场影响的实证分析被引量：6
《统计与决策》2017年第13期153-155,共3页杨靖阳 张艳慧 
国家自然科学基金资助项目(11501015)
文章利用我国沪深300股指期货的每分钟高频数据,对实行熔断机制前后的数据进行划分处理,并对两时间段数据建立ACD模型。通过对股指期货数据的实证研究,发现触发熔断前的市场交易较为活跃,熔断结束时的市场交易异常兴奋,并且经过ACD模型...
关键词：熔断机制 高频数据 ACD模型 波动率 
基于ACD模型的网络数据流时域微观特性分析被引量：1
《计算机工程与应用》2016年第17期11-15,共5页徐正国 郑辉 邓月华 
对网络中不同类型的数据流,应用自回归条件持续期模型(ACD),分析其中存在的时域微观特性,并研究ACD模型对网络数据流时序建模的适用性。使用ACD模型为具有随机到达过程的网络数据流时间序列建模,其优点是能够在不损失原始非等间隔时间...
关键词：自回归条件持续期 网络数据流 非等间隔采样 时间序列 
中国证券市场高频数据统计特征分析被引量：2
《吉林工商学院学报》2016年第3期75-78,共4页朱宇涛 杨杰 
近年来,在西方国家基于成熟证券市场高频数据的分析研究已经成为各界热点和难点问题。本文在描述国外成熟市场金融高频数据的统计特征基础上利用国内证券市场高频股票交易数据得到了交易价格、高频收益的统计特征以及自回归条件下的市...
关键词：金融高频数据 统计特征 ACD模型 市场久期 
基于ACD模型的股指期货市场流动性研究被引量：3
《数学的实践与认识》2016年第9期54-60,共7页杨靖阳 张艳慧 
国家自然科学基金(11501015)
利用沪深300股指期货连续合约的高频数据,采用参数估计的方法运用R软件对数据进行处理,消除其日模式并建立ACD模型.还加入了市场微结构噪声,探讨交易量持续期的信息传递机制.实证分析表明,在选取样本中,价格波动和交易量与股指期货市场...
关键词：高频数据 股指期货 流动性 日模式 自回归条件持续期模型 
(E)-苯乙基-3-(3,5-二羟基-4-异丙基苯基)丙烯酸酯对小鼠皮炎湿疹的治疗作用初步研究被引量：5
《免疫学杂志》2016年第4期299-304,共6页刘欢 曹雯 韩清娟 张梦军 管潇 冯志强 曹文轩 张惠静 
目的研究(E)-苯乙基-3-(3,5-二羟基-4-异丙基苯基)丙烯酸酯(THCA354)凝胶剂对小鼠变应性接触性皮炎(ACD)的治疗作用及机制。方法通过对小鼠耳廓涂抹2,4-二硝基氟苯(DNFB)诱导建立ACD模型,测定给予DNFB刺激后24 h的耳肿胀厚度和对小鼠耳...
关键词：THCA354凝胶剂 ACD模型 炎症细胞因子 m RNA表达水平 
股指期货交易策略研究——基于自回归条件久期模型的探讨被引量：1
《投资研究》2016年第1期122-136,共15页王鑫 余卫康 
本文利用我国2014年12月股指期货连续合约的秒级分时数据,估计了自回归条件久期模型的相关参数,并以此为基础构建了ACD交易策略,实证结果表明:该交易策略在tick(30秒)和1分钟级别数据上均可以获得正的收益,但3分钟及以上级别数据的收益...
关键词：股指期货 交易策略 ACD模型 
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