金融高频数据

作品数：39被引量：105H指数：6
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相关作者：李胜歌张世英朱建平谢邦昌张维更多>>
相关机构：天津大学长春工业大学南京审计大学天津财经大学更多>>
相关期刊：《中国地质大学学报（社会科学版）》《全国流通经济》《内江科技》《吉林大学学报（理学版）》更多>>
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金融高频数据中微观结构噪声的日历效应估计
《应用数学学报》2024年第6期892-906,共15页苏涛 张志远 
国家自然科学基金面上项目(71871132);国家自然科学基金委重大研究计划重点项目(91546202);上海财经大学创新团队支持计划(2020110930)资助。
基于金融市场高频价格数据,我们提出其市场微观结构噪声的日历效应估计.据我们所知,本文首次建立了估计的相应渐近理论以及给出了相应的统计推断方法.该理论有助于我们更加深刻地认识市场微观结构噪声的性质,进而有助于我们更好地认识...
关键词：日历效应 微观结构噪声 高频数据 伊藤半鞅 
基于金融高频数据的LASSO-CDRD协方差矩阵预测模型被引量：2
《统计研究》2022年第9期145-160,共16页刘广应 包悦妍 林金官 
国家社会科学基金一般项目“基于深度学习的金融高频数据波动率预测及其应用研究”(19BTJ035);国家自然科学基金重点项目“多源异构数据的融合、特征提取与分析方法”(11831008);国家自然科学基金面上项目“高频数据波动率统计推断、预测与应用”(71971118);国家自然科学基金面上项目“金融资产收益变动率的统计推断及其应用研究”(11971235);江苏省高等学校自然科学研究重大项目“波动率矩阵自回归模型统计推断及其在金融高频数据应用”(21KJA110003);江苏省金融工程重点实验室招标课题“波动率矩阵自回归模型的统计推断及其在金融风险管理中的应用”(NSK2021-03);江苏省自然科学基金面上项目“波动率矩阵值模型的统计推断及其在金融高频数据应用”(BK20221348);江苏省研究生科研创新计划项目“基于机器学习的高频金融波动率矩阵预测及其应用”(KYCX20_1675)。
高维协方差矩阵的准确预测对于投资组合和风险管理至关重要。本文利用金融高频数据得到已实现协方差矩阵,并对其进行DRD分解,对已实现波动率矩阵D进行向量化;为保证已实现相关系数矩阵R预测值的正定性,对其进行Cholesky分解,对分解后的...
关键词：已实现协方差矩阵 LASSO-CDRD HAR-DRD 均值方差模型 
基于金融高频数据与互联网资讯的股价预测研究
《内江科技》2021年第1期99-100,共2页李沁林 尹福成 陈雪 康倩 
内江师范学院2018年度大学生科研项目(18NSD-18)。
本文选取上证50成分股中的一部分股票作为对象,统计了日内金融高频数据以及各交易时间段互联网资讯数量。将这些数据作为自变量,股价当日与后一日的收盘价是否上涨作为因变量,采用BP神经网络进行训练,然后收集当天的自变量带入网络对明...
关键词：金融高频数据 BP神经网络 互联网 平均准确率 成分股 股价预测 上涨 收盘价 
基于整体经验模态分解的金融高频数据波动率估计研究
《东北师大学报（自然科学版）》2020年第3期89-95,共7页秦喜文 周红梅 董小刚 郭佳静 冯阳洋 
国家自然科学基金资助项目(11301036,11226335);吉林省教育厅科研项目(JJKH20170540KJ).
针对金融高频数据波动率的估计问题,借鉴小波变换思想,首次利用整体经验模态分解方法实现了高频数据波动率估计.首先,通过模拟数据验证了方法的可行性和有效性;其次,以日内高频数据为研究对象,并将分别利用经验模态分解和整体经验模态...
关键词：高频数据 对数收益率 整体经验模态分解方法 波动率估计 
高频波动率预测模型在期权波动率套利中的比较分析——基于50ETF金融高频数据
《产业科技创新》2020年第1期54-56,共3页吴鸿超 刘美尧 包悦妍 
江苏省高等学校自然科学研究重大项目(17KJA110001);江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX18_1688)
利用50 ETF高频价格数据,将已实现波动率作为真实波动率的度量,构建基于GARCH族,HAR族和ARFIMA的高频波动率预测模型,并应用于搭建50 ETF期权的波动率套利策略。实证结果表明,GARCH模型在四种波动率预测评价指标中的平均表现最优,对波...
关键词：已实现波动率 隐含波动率 波动率套利策略 
统计学视角下的金融高频数据挖掘理论与方法研究
《科学与信息化》2019年第28期130-130,133,共2页顾亦凡 
本文从统计角度,对金融高频数据的概念进行辨析,将其与传统数据进行对比,针对其具有噪声的特点,提出了应用HHT方法进行分析,并对HHT方法进行详细说明。
关键词：金融高频数据 金融高频交易数据 HHT方法 EMD分解 
期权的期货复制与套利策略研究——基于金融高频数据波动率预测视角被引量：1
《吉林工商学院学报》2019年第2期85-94,共10页刘广应 向静 孔新兵 
国家自然科学基金项目"含微观噪音半鞅的预平均统计量渐近理论及其在金融高频数据的应用"(11501503);江苏省自然科学基金项目"噪音过程和价格过程相依情形的统计推断研究及其在金融高频数据的应用"(BK20181417);江苏省高等学校自然科学研究重大项目"波动率过程的动态特征研究及其在金融高频数据应用"(17KJA110001);2016年江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人;江苏省金融工程重点实验室资助项目
期权的期货Delta复制,对于期权的风险管理、套期保值、套利策略制定都至关重要。本文从金融高频数据波动率预测视角,研究期权组合——碟式期权的期货Delta复制,结合移动平均思想构造了季度平均已实现波动率,利用ARFIMA模型建立了金融高...
关键词：期权D复制 ARFIMA模型 金融高频数据 波动率套利 夏普比 
Apriori关联规则分析金融数据被引量：2
《全国流通经济》2019年第2期109-110,共2页孙爽 
变化了十几年的我国股票行业,已经日益发展壮大,成为国民经济中不可或缺的部分,近些年股市的不断壮大也使其高风险性的特点日益突出,为此本文针对于金融高频数据的变化,收集2018年1月1日～2018年8月10日互联网行业股票数据的涨跌,并运用...
关键词：Apriori关联规则 金融高频数据 SPSS Modeler软件 
金融高频数据跳跃波动研究——基于大数据核函数支持向量机的方法被引量：1
《统计与信息论坛》2018年第9期23-30,共8页柳向东 李文健 
国家自然科学基金资助项目<带Lévy跳的多因子市道轮换框架下的仿射利率结构模型>(71471075);教育部人文社会科学研究一般项目<基于市道轮换框架下带Lévy跳的高频数据的波动率>(14YJAZH052);中央高校基本科研业务费专项资金项目"暨南跨越计划"(15JNKY003)
高频数据价格波动率具有明显的长记忆性特征和"尖峰厚尾"现象,运用沪深300指数5分钟高频数据,通过已实现波动率和已实现双幂次变差对资产价格的连续性波动和跳跃波动进行建模,得到进行波动率短期预测的HAR-RV模型、HAR-lnRV模型及HAR-JV...
关键词：已实现波动率 HAR-lnRV模型 支持向量机 短期预测 核函数 
财经类院校理科专业大数据人才培养模式探索被引量：7
《西部素质教育》2018年第2期4-5,11,共3页李春忠 刘成兰 
安徽省省级质量工程"卓越大数据分析师教育培养计划"的阶段性成果之一(编号:2016zjjh002)
文章阐述了财经类院校理科专业与大数据人才培养的联系,分析了财经类院校理科专业大数据人才培养模式研究的意义,指出了财经类院校理科专业人才培养模式改革的主要内容,提出了财经类院校理科专业大数据人才培养模式的创新点。
关键词：金融大数据 金融高频数据 数据科学 数据分析师 
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