云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 均值方差模型

均值方差模型: 作品数：75被引量：123H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：徐登可应海瑶梁亦孔邱艳徐为山更多>>; 相关机构：复旦大学中央财经大学华东师范大学对外经济贸易大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金国家杰出青年科学基金更多>>

稳健的双重均值方差管理在投资组合构建中的应用: 《数理统计与管理》2025年第1期55-69,共15页熊巍沈童唐晓彬; 国家社会科学基金重大项目(22&ZD164);国家自然科学基金青年项目(12001101);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(CXTD14-05)。; 本文通过利用适应性变系数因子模型(FACE)估计资产收益率的协方差,构建了一种对投资组合内部头寸及总体头寸进行双重均值方差管理的方法,并在我国股票市场数据上进行了检验。研究发现,组合内运用动态稳健协方差估计的均值方差策略在收...; 关键词：均值方差模型投资组合动态结构因子模型协方差矩阵估计

基于理性疏忽的均值方差投资组合模型研究: 《金融》2024年第5期1693-1703,共11页宋思敏张勇冯洁杨吉丽; 经典的均值–方差模型根据经典经济学假设,认为人都是理性的。但实际情况中,人们通常会受限于有限的注意力,最优的投资组合会改变,于是本文在经典均值方差模型中添加信息约束条件,并用中国证券市场部分股票实证模拟了投资者在信息约束...; 关键词：理性疏忽均值方差模型投资组合信息约束

考虑消费者双重行为的农产品绿色供应链数字化策略: 《管理工程师》2024年第3期16-24,共9页杨扬罗仲禹; 国家自然科学基金项目(72264017)。; 为探究消费者风险规避和绿色偏好行为对绿色供应链数字化发展的双重影响,构建产品绿色度和安全水平函数,运用Stackelberg博弈模型,构建农户和农产品零售商组成的两级绿色供应链博弈模型,分析两种行为对绿色供应链数字化策略的影响,对集...; 关键词：风险规避绿色偏好绿色供应链数字化均值方差模型

证券投资组合统计技术应用分析: 《统计学与应用》2024年第3期588-599,共12页单雪超; 现代投资理论的创立对于建立合理的证券投资组合,实现有效收益、降低投资风险具有重要意义。本文对于现代投资组合理论进行系统梳理,细致地分析了现阶段流行的理论、科学地分析证券投资组合的技术、模型和工具,并基于均值方差模型做出...; 关键词：均值方差模型非线性规划证券投资组合回归分析

椭球分布下带有潜在因子结构的高维投资组合构建方法: 《应用数学学报》2023年第6期922-937,共16页陈晓兰闫琳琳刘栋何勇; 国家社会科学基金(基金号:21BTJ072);国家自然科学基金(基金号:12171282,11801316)资助项目;国家统计科学研究重点项目(基金号:2021LZ09)资助项目。; 考虑到金融收益数据的厚尾性,基于椭球分布的投资组合构建问题引起了学者的关注与讨论.本文考虑了高维资产收益具有潜在椭球因子模型结构的情形,并在二阶矩存在的条件下证明了椭球分布下均值-方差模型和无约束回归的等价性,该定理推广...; 关键词：椭球因子模型均值方差模型稀疏回归空间Kendall’s tau矩阵

基于DEA交叉效率的投资组合优化策略被引量：1: 《数学的实践与认识》2023年第1期97-110,共14页李双杰高濛; 以风险报酬比指标中的风险和收益因子作为投入产出,利用BCC模型计算投资效率.然后引入交叉效率模型,在均值方差框架下计算最优投资组合,将其形成投资策略在A股市场中回测.以传统的全局最小方差模型、纯交叉效率模型、等权模型和大盘指...; 关键词：数据包络分析投资效率均值方差模型投资组合优化

基于金融高频数据的LASSO-CDRD协方差矩阵预测模型被引量：2: 《统计研究》2022年第9期145-160,共16页刘广应包悦妍林金官; 国家社会科学基金一般项目“基于深度学习的金融高频数据波动率预测及其应用研究”(19BTJ035);国家自然科学基金重点项目“多源异构数据的融合、特征提取与分析方法”(11831008);国家自然科学基金面上项目“高频数据波动率统计推断、预测与应用”(71971118);国家自然科学基金面上项目“金融资产收益变动率的统计推断及其应用研究”(11971235);江苏省高等学校自然科学研究重大项目“波动率矩阵自回归模型统计推断及其在金融高频数据应用”(21KJA110003);江苏省金融工程重点实验室招标课题“波动率矩阵自回归模型的统计推断及其在金融风险管理中的应用”(NSK2021-03);江苏省自然科学基金面上项目“波动率矩阵值模型的统计推断及其在金融高频数据应用”(BK20221348);江苏省研究生科研创新计划项目“基于机器学习的高频金融波动率矩阵预测及其应用”(KYCX20_1675)。; 高维协方差矩阵的准确预测对于投资组合和风险管理至关重要。本文利用金融高频数据得到已实现协方差矩阵,并对其进行DRD分解,对已实现波动率矩阵D进行向量化;为保证已实现相关系数矩阵R预测值的正定性,对其进行Cholesky分解,对分解后的...; 关键词：已实现协方差矩阵 LASSO-CDRD HAR-DRD 均值方差模型

均值方差模型下基金投顾业务中的最优产品配置: 《中国集体经济》2022年第22期85-88,共4页曹宏博; 文章根据均值方差模型,结合本土基金投顾业务实践,通过策略思想和风控要求限制条件进行基金的筛选,举例对全市场基金进行最优配置,提供基金投顾业务产品配置的参考方法。; 关键词：基金投顾最优产品配置

基于均值-方差模型的投资组合策略研究被引量：4: 《财经理论研究》2021年第5期9-16,共8页佐拉; 本研究基于均值-方差模型探讨投资者在投资决策过程中的投资策略问题。通过对澳大利亚4家公司股票数据的分析发现平均收益率不符合常规的风险/收益关系。然后,选取了12个月的时间序列数据分析由两种股票作为风险资产的投资组合的风险和...; 关键词：证券投资组合管理策略均值方差模型

投资时钟框架下均值方差模型在资产配置中的应用: 《安阳师范学院学报》2020年第5期76-80,共5页王动; 作为静态模型的均值方差模型并不适合直接应用于大类资产配置决策,为此尝试在投资时钟框架下解决均值方差模型的动态化问题。首先对我国的经济阶段进行长周期划分,然后把前一周期的相关数据作为预期值运用于均值方差模型,对下一周期的...; 关键词：大类资产配置均值方差模型投资时钟资产收益率

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