投资组合优化

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投资机会约束下投资组合的模型预测控制
《鲁东大学学报(自然科学版)》2025年第2期122-128,共7页赵瑜慧 刘晓华 
山东省自然科学基金(ZR2020MF063)。
在投资机会约束的前提下,本文提出基于跟踪策略的投资风险最小化的投资组合优化问题。构建投资组合的状态空间模型,设计多步模型预测控制器,将投资机会约束转化为多步概率集约束,设计了基于模型预测控制的投资组合策略。最后,针对风险...
关键词：投资组合优化 投资机会约束 跟踪策略 模型预测控制 多步概率集 
基于数据分析的企业投资组合优化研究
《商场现代化》2025年第8期154-156,共3页刘卓 
本文探讨了基于数据分析的企业投资组合优化方法,旨在通过综合运用投资组合理论和数据分析技术,实现投资组合的风险最小化与收益最大化。本文首先介绍了投资组合理论与模型的基础,其次详细阐述了数据分析在投资组合中的应用与作用,最后...
关键词：数据分析 投资组合优化 企业投资 
碳达峰目标下集装箱港口减排项目投资组合优化
《中国管理科学》2025年第3期351-359,共9页宋云婷 赵瑞嘉 谢燕 宿博涵 谢新连 
国家自然科学基金项目(72204035,72404050);教育部人文社会科学研究青年基金项目(24YJC630180)。
本文从港口经营者角度出发,在港口总体运营规划层面研究了碳达峰目标下的集装箱港口减排项目投资组合优化问题。结合现有港口减排技术手段,提出基于能源消耗的集装箱港口碳排放量测算方法和减排项目实施效果计算公式。在此基础上,以规...
关键词：集装箱港口 减排项目 投资策略 碳排放测算 碳达峰 
基于改进的Black-Litterman模型的行业资产配置研究
《电子商务评论》2025年第3期1094-1104,共11页温鑫 
在全球经济深度融合与市场波动频繁的背景下,行业资产配置成为投资者、金融机构及学术界关注的焦点。本文聚焦于基于改进的Black-Litterman模型的行业资产配置实证研究,通过引入ARMA模型对Black-Litterman模型的观点收益率进行预测优化...
关键词：资产配置 BLACK-LITTERMAN模型 ARMA模型 投资组合优化 
基于神经网络LSTM的Markowitz扩展模型的投资组合优化
《现代信息科技》2025年第5期159-163,共5页吴楠 
文章对长短期记忆网络(LSTM)模型在预测股票价格方面的应用进行了研究,并探讨了如何将LSTM模型的预测结果融入Markowitz传统投资组合优化模型中。报告了LSTM模型在投资组合管理中的新现状,特别是在预期收益波动率的预测方面。通过数据...
关键词：人工智能 机器学习 神经网络 股票价格预测 投资组合优化 MARKOWITZ 
基于硬约束热启动的量子投资组合优化算法
《电子科技大学学报》2025年第1期116-124,共9页蔚栋敏 陈柄任 陈慧 吴磊 李晓瑜 
建信金融科技有限责任公司研究性课题(PO3522083675,PO3523070947,PO3522083587);成都市重点研发支撑计划重大科技应用示范项目(2021-YF09-00114-GX)。
针对金融领域的投资组合优化问题中普遍存在的整数约束难题,提出了一种基于量子近似优化算法的新解法。该算法通过将经典算法得到的连续解编码为量子电路的初始态,从而将连续优化问题转化为离散的马科维茨模型。同时,引入硬约束来严格...
关键词：量子计算 硬约束 热启动 投资组合优化 量子近似优化算法 
嵌入ESG资产能否缓释绿色能源股票市场风险?——基于波动溢出视角的实证研究
《湖北工程学院学报》2025年第1期88-101,共14页赵伟 彭媛 雷均皓 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(19YJA790124)。
随着全球能源、环境及气候变化等问题日益突出,ESG(环境、社会和治理)投资和绿色能源股票因其与可持续发展理念高度契合而备受投资者关注。本文构建时变参数向量自回归模型(TVP-VAR),从资产间的波动溢出视角,研究我国ESG投资与绿色能源...
关键词：ESG投资 绿色能源股票 投资组合优化 TVP-VAR模型 
箱约束的联合估计-鲁棒性投资组合选择问题
《中国科学:数学》2025年第2期323-342,共20页王英晓 孔令臣 
国家自然科学基金(批准号:12071022)资助项目。
投资组合优化问题中的输入参数大多是由历史数据估计而来,估计的不确定性可能对Markowitz投资组合模型产生巨大的影响.近期,一个联合估计与鲁棒性的优化框架(joint estimation and robustness optimization,JERO)被提出,通过结合参数估...
关键词：投资组合优化 参数估计 联合估计和鲁棒性 分散化约束 
集成深度强化学习在股票指数投资组合优化中的应用分析被引量：1
《计算机科学与探索》2025年第1期237-244,共8页冀中 张文嘉 
基于集成深度强化学习的投资组合选择是当前量化金融领域的关键技术之一。然而,目前采用上一窗口阶段最优指标决定下一阶段代理的集成滚动窗口方法存在一定的滞后性。为了有效应对这一不足,提出了双层嵌套集成深度强化学习方法。该方法...
关键词：股票投资组合 交易策略 深度强化学习 双层嵌套集成深度强化学习方法 集成学习 
基于BP神经网络的三因子均值-方差投资组合优化
《数学的实践与认识》2025年第1期26-40,共15页张鹏 朱岁虹 崔淑琳 
国家自然科学基金(71271161);广东省自然科学基金项目(2024A1515011808);广东省教育厅项目(2023ZDZX4131);广东省教育科学规划课题(2024GXJK032)。
基于资产的历史收益率信息,运用最小二乘法拟合Fama-French三因子模型中资产收益率与市场因子、规模因子和账面市值因子等公共因子之间的关系.在此基础上使用BP神经网络预测公共因子,进而计算资产的预期收益.考虑V型交易成本,借贷限制...
关键词：投资组合 均值-方差模型 FAMA-FRENCH三因子模型 BP神经网络 旋转算法 
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