MARKOWITZ

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基于神经网络LSTM的Markowitz扩展模型的投资组合优化
《现代信息科技》2025年第5期159-163,共5页吴楠 
文章对长短期记忆网络(LSTM)模型在预测股票价格方面的应用进行了研究,并探讨了如何将LSTM模型的预测结果融入Markowitz传统投资组合优化模型中。报告了LSTM模型在投资组合管理中的新现状,特别是在预期收益波动率的预测方面。通过数据...
关键词：人工智能 机器学习 神经网络 股票价格预测 投资组合优化 MARKOWITZ 
基于XGBoost-SWA的多因素量化交易决策模型
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第5期5-8,共4页白茹嫣 
近代以来随着计算机技术迅速发展,一些更加智能的预测方法逐渐被应用到股票预测当中并取得较好的成果。本文给出了一个应用迄今为止的黄金和比特币市场交易价格数据来判断是否应该继续持有、购买或者出售手中的黄金和比特币的模型。构...
关键词：XGBOOST SVM MARKOWITZ 量化交易 多因子量化选股策略 
高频数据下基于LSTM的协方差矩阵预测模型被引量：1
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2022年第6期65-70,共6页包悦妍 
国家社会科学基金(19BTJ035);江苏省研究生科研创新计划项目(KYCX20-1675).
协方差矩阵的建模与预测,对于金融风险管理、投资组合管理等至关重要。针对时间序列模型对高维变量预测精度较低的问题,利用长短记忆神经网络模型(LSTM),提出了基于深度学习的高频数据已实现协方差矩阵预测模型。利用金融高频数据得到...
关键词：LSTM模型 协方差矩阵预测 已实现半协方差 Markowitz有效前沿 
基于Markowitz投资理论的高校图书馆资源配置模型研究被引量：3
《图书馆学研究》2021年第1期22-30,共9页周金娉 冯由玲 李蛟 赵天尉 
吉林省教育厅项目“基于效用均衡理论的省属高校文献信息资源共享、共建体系构建研究”(项目编号:JJKH20190756SK);国家自然科学基金“社交媒体环境下学术成果的影响力研究——基于社会网络和传播视角”(项目编号:71971096);吉林省教育科学规划课题“媒体融合背景下高校图书馆学生用户信息素养能力培养策略研究”(项目编号:GH20233)的研究成果之一。
针对高校图书馆资源分配不合理的问题,文章基于经济学领域的Markowitz均值-方差投资组合理论,从资源用户满意度和资源利用均衡度两个角度出发,利用均值-方差等值线族的几何特征,找到平衡用户满意度和资源利用均衡度的有效集,获取高校图...
关键词：MARKOWITZ模型 高校图书馆 资源配置模型 
投资过程中的非Markowitz风险偏好分析及最优选择被引量：3
《复旦学报（社会科学版）》2019年第6期165-175,共11页张琳琳 尹亦闻 张宗新 
国家自然科学基金面上项目“经济增速下滑风险下我国商业银行最低流动性水平的确定及应对”(项目批准号:71771056)、“我国上市公司大股东违规的行为监测与风险评估”(项目批准号:71471043)的阶段性成果
Markowitz最优投资组合理论,是建立在投资者传统理性假设(或称为Markowitz风险偏好假设)之上的。但是在现实世界中,这一假设很难实现。为此,本文首先基于CVaR模型建立了非Markowitz风险偏好的度量方法;然后,利用无差异曲线和信用评级思...
关键词：非Markowitz风险偏好 风险偏好等级 最优选择 
基于改进遗传算法的负载均衡机制的应用研究被引量：2
《信息技术》2018年第8期115-120,共6页刘从军 周君 
针对商品房预售款监管平台与银行系统、商品房网上销售系统、商品房网上合同备案系统之间频繁进行大数据量的数据交换共享,时常出现数据高并发报送造成的服务不能及时响应,带来数据不能实现实时高效的传输和处理。本文提出采用改进的遗...
关键词：负载均衡 遗传算法 MARKOWITZ Mean-Variance模型 滑动窗口技术 种群交流选择 
特色小镇基础设施融资的项目组合模式研究——基于Markowitz组合投资最优化模型被引量：4
《企业改革与管理》2018年第8期109-110,共2页闻家琳 
特色小镇是我国城镇化进程中的创新实践,完善配套基础设施建设有利于推进其良性发展。但是特色小镇有别于一般意义上的小城镇,在基础设施建设方面与一般城镇存在一定差异。据此,本文以Markowitz组合投资最优化模型为基础,提出适合于特...
关键词：特色小镇 城镇化 基础设施 融资 投资最优化 项目组合模式 
CAPM财务估值模型的参数研究被引量：4
《经济研究参考》2017年第70期120-129,共10页崔劲 豁秋菊 
一、CAPM模型简介 资本资产定价模型（capital asset pricing model,）是在Markowitz均值—方差模型的基础上,由Sharpe等经济学家提出的资产收益率与风险在均衡状态下的关系模型,马科维茨与夏普（Markowitz and Sharpe）因其研究获得了...
关键词：CAPM模型 估值模型 MARKOWITZ 资本资产定价模型 诺贝尔经济学奖 财务 资产收益率 方差模型 
投资组合优化策略问题研究被引量：1
《中国市场》2015年第34期41-45,共5页王璐 吴婧 
在借鉴Markowitz投资组合均值方差模型的基础上,为风险偏好不同的投资者设计了投资组合的复合模型:首先根据风险与收益的短期预测选择股票种类,其次依据风险偏好确定投资组合收益与风险的优化比率,最后利用该优化比率配置有限资金以使...
关键词：盈利与风险 投资组合 目标规划 Markowitz的均值—方差模型 
不确定条件下武器装备体系发展规划模型被引量：3
《现代防御技术》2015年第5期26-32,51,共8页刘旭 李为民 宋文静 
不确定条件下的武器装备体系发展规划是考虑形势变化所带来未知影响下的武器装备规划研究。建立了确定性条件下的武器装备体系发展规划模型,其中引入了Logistic函数反映投入资金与武器能力值之间的映射关系;用证券市场风险投资理论阐述...
关键词：不确定条件 武器装备体系 发展规划模型 投入资金 武器能力值 LOGISTIC MARKOWITZ 
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