投资组合优化策略问题研究  

作　　者：王璐[1] 吴婧[2] 

机构地区：[1]中南大学商学院,湖南长沙410083 [2]中南大学信息科学与工程学院,湖南长沙410083

出　　处：《中国市场》2015年第34期41-45,共5页China Market

摘　　要：在借鉴Markowitz投资组合均值方差模型的基础上,为风险偏好不同的投资者设计了投资组合的复合模型:首先根据风险与收益的短期预测选择股票种类,其次依据风险偏好确定投资组合收益与风险的优化比率,最后利用该优化比率配置有限资金以使效用最大化。

关 键 词：盈利与风险 投资组合 目标规划 Markowitz的均值—方差模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224