方差模型

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稳健的双重均值方差管理在投资组合构建中的应用
《数理统计与管理》2025年第1期55-69,共15页熊巍 沈童 唐晓彬 
国家社会科学基金重大项目(22&ZD164);国家自然科学基金青年项目(12001101);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(CXTD14-05)。
本文通过利用适应性变系数因子模型(FACE)估计资产收益率的协方差,构建了一种对投资组合内部头寸及总体头寸进行双重均值方差管理的方法,并在我国股票市场数据上进行了检验。研究发现,组合内运用动态稳健协方差估计的均值方差策略在收...
关键词：均值方差模型 投资组合 动态结构 因子模型 协方差矩阵估计 
随机利率与通胀风险下带有最低担保的均值–方差养老金计划
《工程数学学报》2025年第1期97-113,共17页寇梦柯 常浩 
国家社会科学基金(21FJYB042)。
研究了在利率风险和通胀风险环境下带有最低担保的均值–方差养老金计划问题。在缴费确定型养老金计划中,其中缴费率是预先确定的,养老金的给付取决于养老金积累阶段的缴费和投资收益,而且投资风险完全由养老金成员承担。因此,实现养老...
关键词：DC型养老金计划 利率风险 通胀风险 最低担保 均值–方差模型 随机动态规划原理 
基于BP神经网络的三因子均值-方差投资组合优化
《数学的实践与认识》2025年第1期26-40,共15页张鹏 朱岁虹 崔淑琳 
国家自然科学基金(71271161);广东省自然科学基金项目(2024A1515011808);广东省教育厅项目(2023ZDZX4131);广东省教育科学规划课题(2024GXJK032)。
基于资产的历史收益率信息,运用最小二乘法拟合Fama-French三因子模型中资产收益率与市场因子、规模因子和账面市值因子等公共因子之间的关系.在此基础上使用BP神经网络预测公共因子,进而计算资产的预期收益.考虑V型交易成本,借贷限制...
关键词：投资组合 均值-方差模型 FAMA-FRENCH三因子模型 BP神经网络 旋转算法 
绿色标志对乳制品的购买意愿研究
《农业科学》2025年第1期23-30,共8页陈嘉宇 张鹃 胡际莲 
随着环保水平的提升,绿色产品选择意愿的产生机理已成为学术研究的热点。目前,专家学者们已经从商品本身入手,研究了绿色商品选择意愿的影响原因与影响途径。但是鲜有学者从绿色标志角度出发。因此文章将以绿色标志为主题,探讨绿色标志...
关键词：绿色标签 乳制品 方差模型 购买意愿 
基于深度学习的收益率预测与投资组合模型
《阜阳师范大学学报(自然科学版)》2024年第4期91-97,共7页张博群 沈虹 
国家自然科学基金资助项目(61803331,92371116);江苏省自然科学基金资助项目(BK20170515)。
在资产池中选出具有高回报的优质资产,是投资组合模型的关键因素。文章采用长短期记忆网络这一深度学习算法对资产收益进行预估,提高了精准识别高质量资产的能力,并因此增进投资组合策略的表现;然后使用均值-方差模型对选出的优质资产...
关键词：投资组合 深度学习 均值-方差模型 
考虑碳市场风险的热电联产虚拟电厂低碳调度被引量：2
《电力自动化设备》2024年第10期8-15,共8页王秋杰 亓浩 谭洪 王昊 朱益 汪平 李振兴 
国家自然科学基金资助项目(52307109)。
燃煤热电机组“以热定电”的运行模式会导致新能源消纳能力不足,且运行过程中会产生过高碳排放。为此,建立了考虑地源热泵、电转气(P2G)和碳捕集与封存(CCS)的热电联产虚拟电厂模型,并提出了基于碳市场风险的虚拟电厂低碳调度策略。利...
关键词：热电联产 虚拟电厂 地源热泵 P2G CCS 自回归滑动平均模型 广义自回归条件异方差模型 条件风险价值 
Hull-White利率模型下基于均值-方差准则的DC型养老金最优投资
《黄山学院学报》2024年第5期7-12,共6页明健 邵艳宇 夏登峰 
国家自然科学基金(71873002)。
在现实生活中,考虑到随机利率和随机工资,假设利率结构满足Hull-White利率模型,且养老金可以投资于一种无风险资产。为了完成计划持有人预期的目标,把均值-方差作为目标研究DC型养老金的最优投资问题,采用随机动态规划原理建立相应的HJ...
关键词：DC型养老金 随机利率 随机工资 均值-方差模型 
我国书画类艺术品资产组合及投资收益优化
《深圳大学学报（人文社会科学版）》2024年第5期58-70,共13页江凌 
国家社科艺术基金重大项目“中国非物质文化遗产数字传播研究”(18ZD22)。
当前,我国的投资机构和个体投资者越来越多地将艺术品纳入投资范畴。从优化投资组合的角度来看,降低整体组合投资风险的有效办法是提升艺术品投资组合的多样性,降低投资品之间的相互关联度。基于现代资产组合理论的模型假设、资产组合...
关键词：艺术品投资 书画类艺术品 资产组合优化 收益风险 均值-方差模型 
基于理性疏忽的均值方差投资组合模型研究
《金融》2024年第5期1693-1703,共11页宋思敏 张勇 冯洁 杨吉丽 
经典的均值–方差模型根据经典经济学假设,认为人都是理性的。但实际情况中,人们通常会受限于有限的注意力,最优的投资组合会改变,于是本文在经典均值方差模型中添加信息约束条件,并用中国证券市场部分股票实证模拟了投资者在信息约束...
关键词：理性疏忽 均值方差模型 投资组合 信息约束 
均值-方差模型中保费的最优分配及其统计分析
《统计与决策》2024年第20期55-60,共6页温利民 崔梦琪 章溢 
国家自然科学基金地区项目(72263019);江西省高校人文社会科学研究规划项目(TJ22202);江西省自然科学基金资助项目(20242BAB25017);赣鄱俊才支持计划-文化领军人才培养项目(2023)
在保险实务中,保险公司需要将保单组合的总保费分配在各个保单中,以使得保费与风险尽可能匹配。文章提出了改进的均值-方差保费分配模型,得到了最优保费分配的显式解。结果表明,不论是均值模型还是改进的均值-方差模型,每个风险上的最...
关键词：保费分配 均值-方差模型 非参数估计 相合性 渐近正态性 
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