协方差矩阵估计

作品数：52被引量：123H指数：5
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稳健的双重均值方差管理在投资组合构建中的应用
《数理统计与管理》2025年第1期55-69,共15页熊巍 沈童 唐晓彬 
国家社会科学基金重大项目(22&ZD164);国家自然科学基金青年项目(12001101);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(CXTD14-05)。
本文通过利用适应性变系数因子模型(FACE)估计资产收益率的协方差,构建了一种对投资组合内部头寸及总体头寸进行双重均值方差管理的方法,并在我国股票市场数据上进行了检验。研究发现,组合内运用动态稳健协方差估计的均值方差策略在收...
关键词：均值方差模型 投资组合 动态结构 因子模型 协方差矩阵估计 
基于对数先验的协方差矩阵的参数估计
《理论数学》2024年第5期479-488,共10页余晨 
为了更好地估计股票收益协方差矩阵,提出了一种基于Black-Litterman思想的协方差矩阵估计方法。不同于传统方法对协方差矩阵添加Wishart先验分布的方法,考虑将先验信息概念应用在协方差矩阵的对数上,通过贝叶斯方法,得到协方差矩阵的参...
关键词：协方差矩阵估计 BLACK-LITTERMAN模型 投资者情绪 对数先验 
基于贝叶斯框架的协方差矩阵估计模型研究
《运筹与模糊学》2024年第2期1276-1295,共20页余晨 
为了更好地估计股票收益协方差矩阵,提出了一种新的基于贝叶斯框架的协方差矩阵估计模型。该模型将Black-Litterman思想推广到协方差矩阵的估计中,通过挖掘金融文本信息构建投资者情绪指标,运用随机森林回归方法生成投资者主观观点矩阵...
关键词：协方差矩阵估计 BLACK-LITTERMAN模型 投资者观点先验 投影梯度法 
贝叶斯图弹网模型及其推广
《统计与决策》2024年第6期56-61,共6页叶贇鑫 傅德印 
国家社会科学基金资助项目(18BTJ038);甘肃省科技厅软科学专项(23JRZA438)。
文章利用贝叶斯弹网模型在小样本高维数据变量选择上的优势,将弹网正则化方法与高斯图模型相结合,提出了贝叶斯图弹网(BGEN)模型,并通过分块Gibbs采样方法对精度矩阵进行估计;同时,为了让所提出的模型能够在高维数据下拥有更好的性能以...
关键词：高斯图模型 贝叶斯自适应弹网 分块Gibbs采样 协方差矩阵估计 
基于几何方法的结构化协方差矩阵估计被引量：2
《雷达科学与技术》2023年第2期143-150,共8页马全鑫 杜晓林 董军 李建波 田团伟 
国家自然科学基金(No.61801415);重庆市教委科学技术研究项目(No.KJQN202100605)。
针对雷达在非均匀环境下难以获得足够数量样本估计协方差矩阵,致使干扰抑制性能下降的问题,遵循几何范式,本文提出了两种结构化干扰协方差矩阵(ICM)估计算法。具体而言,算法从一组训练数据出发,考虑不同的协方差矩阵结构信息(Persymmet...
关键词：几何方法 协方差矩阵估计 Persymmetric结构 Toeplitz结构 干扰抑制 
基于加速梯度算法的高维协方差矩阵估计的研究
《数学的实践与认识》2022年第7期135-144,共10页夏林 王冠鹏 黄旭东 
2020年度安徽高校自然科学研究项目(KJ2020A0823);安徽省科学技术厅面上项目(1908085MA20);2019年安徽省北斗精准农业信息工程实验室开放基金拟立项项目(AHBD201905);2019年安徽省级质量工程(2019jyxm0894);2019年软件工程一流本科人才示范引领基地(2019rcsfjd100)。
稀疏性和正定性是高维稀疏协方差矩阵估计中要保证的两个重要性质.为了保证这两个性质被高效的实现,我们使用一个正定的l_(1)惩罚来估计高维协方差矩阵,并使用一个有竞争力的加速梯度算法去实现估计.实验结果表明,与其他方法相比,该方...
关键词：稀疏性 正定性 高维协方差矩阵 加速梯度算法 收敛速率 
用于单比特稀疏偶极子阵列波达角估计的协方差矩阵估计方法
《南京理工大学学报》2022年第3期321-330,共10页程智勇 陈胜垚 吴文 刘中 
国家自然科学基金(62171224)。
为了提高单比特稀疏偶极子阵列的波达角(DOA)估计精度,提出了一种协方差矩阵估计算法。利用偶极子阵列结构特征,将该阵列的接收信号重排为具有相同阵列排布的等效标量阵接收信号,其理想协方差矩阵具有托普利兹结构。利用该矩阵的托普利...
关键词：单比特采样 稀疏阵列 偶极子 波达角 协方差矩阵估计 托普利兹结构 单比特多重信号分类 
基于Tlasso的大维协方差矩阵估计及其应用
《统计与决策》2021年第6期60-63,共4页袁欣 俞卫琴 
国家自然科学基金资助项目(11602134,11772148);全国统计科学研究一般项目(2018LY16)
金融数据的大维度性、高度正相关性及非正态性给投资组合中协方差矩阵的估计带来了巨大挑布,并借助l1惩罚项来获得大维逆协方差矩阵的稀疏估计。实证结果表明,相对于等权重模型、样本协方差模型及Glasso模型,Tlasso模型能显著提高大维...
关键词：大维协方差矩阵 Graphical lasso Tlasso 投资组合 
基于截断核范数正则化的协方差矩阵估计被引量：1
《雷达科学与技术》2020年第6期633-639,共7页李明 孙国皓 何子述 
中国航天科技集团有限公司多传感器探测与识别技术研发中心种子基金资助项目;国家自然科学基金(No.61671139,61771095)。
非均匀杂波环境导致机载雷达用于协方差矩阵估计的样本不足。本文提出了一种基于截断核范数正则化(Truncated Nuclear Norm Regularization,TNNR)的协方差矩阵估计算法以满足小样本条件下机载雷达空时自适应处理(Space Time Adaptive Pr...
关键词：机载雷达 非均匀杂波 截断核范数 空时自适应处理 协方差矩阵估计 
高维协方差矩阵估计在A股市场的实证研究
《上海管理科学》2020年第6期57-62,共6页任丹 
对于高维协方差矩阵估计问题,基于传统的压缩估计理论,从优化角度提出新的估计方法,即寻找距离多个已知估计量的凸组合最近的对称正定矩阵作为高维协方差矩阵的估计量。对带惩罚项和不带惩罚项的两种模型进行研究,给出了相应的求解算法...
关键词：高维协方差矩阵估计 压缩估计 优化 稀疏性 惩罚项 
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