BLACK-LITTERMAN模型

作品数：56被引量：98H指数：6
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基于改进的Black-Litterman模型的行业资产配置研究
《电子商务评论》2025年第3期1094-1104,共11页温鑫 
在全球经济深度融合与市场波动频繁的背景下,行业资产配置成为投资者、金融机构及学术界关注的焦点。本文聚焦于基于改进的Black-Litterman模型的行业资产配置实证研究,通过引入ARMA模型对Black-Litterman模型的观点收益率进行预测优化...
关键词：资产配置 BLACK-LITTERMAN模型 ARMA模型 投资组合优化 
基于Black-Litterman模型的因子投资组合
《中国科学：数学》2024年第8期1141-1156,共16页解雯佳 黄忠亿 张东朔 
国家自然科学基金(批准号:12025104和11871298)资助项目。
近年来,风险因子投资受到学术研究人员和市场从业者的青睐,但仅关注因子既无法充分反映投资者的观点,也不足以生成有竞争力的投资组合.Black-Litterman模型同时考虑了市场状况和投资者的主观判断,有更高的灵活性.本文采用不同的优化策...
关键词：资产配置 BLACK-LITTERMAN模型 投资组合优化 
基于Black-Litterman模型的基金投资组合策略研究
《电子商务评论》2024年第2期3632-3642,共11页郭树辉 
基金投资交易规模随着我国金融市场的发展不断壮大,基金经理的资产配置和选股能力成为投资者购买基金产品时主要的关注因素。本文将基金经理个人特征指标纳入基金业绩评价指标中,构建基金综合评价指标,采用集成学习模型(Xgboost,Catboos...
关键词：基金投资组合 Xgboost BLACK-LITTERMAN模型 
基于对数先验的协方差矩阵的参数估计
《理论数学》2024年第5期479-488,共10页余晨 
为了更好地估计股票收益协方差矩阵,提出了一种基于Black-Litterman思想的协方差矩阵估计方法。不同于传统方法对协方差矩阵添加Wishart先验分布的方法,考虑将先验信息概念应用在协方差矩阵的对数上,通过贝叶斯方法,得到协方差矩阵的参...
关键词：协方差矩阵估计 BLACK-LITTERMAN模型 投资者情绪 对数先验 
基于改进Black-Litterman模型的投资组合优化
《吉首大学学报（自然科学版）》2024年第2期89-96,共8页黄羿 蒋文正 
湖南省教育厅青年项目(22B0522);国家级大学生创新创业训练计划项目(202210531004)。
考虑到金融市场“非完全有效性”且投资者“非完全理性”,通过贝叶斯框架建立了投资者观点与多渠道信息相结合的改进Black-Litterman模型,由此确定了最优的个性化投资策略.在中国股票市场的实证研究中,利用SVM-ARIMA-GARCH模型解决了投...
关键词：BLACK-LITTERMAN模型 贝叶斯框架 投资者观点 投资组合优化 
基于贝叶斯框架的协方差矩阵估计模型研究
《运筹与模糊学》2024年第2期1276-1295,共20页余晨 
为了更好地估计股票收益协方差矩阵,提出了一种新的基于贝叶斯框架的协方差矩阵估计模型。该模型将Black-Litterman思想推广到协方差矩阵的估计中,通过挖掘金融文本信息构建投资者情绪指标,运用随机森林回归方法生成投资者主观观点矩阵...
关键词：协方差矩阵估计 BLACK-LITTERMAN模型 投资者观点先验 投影梯度法 
基于宏观因子的SVR-Black-Litterman资产配置模型及其实证研究
《科技和产业》2024年第5期32-39,共8页张高勋 张洪华 
国家社会科学基金(19BGL006)。
随着全球经济不稳定性的增强和我国利率市场化的深入推进,金融资产的波动性不断加剧,资产组合优化配置问题依然是金融投资理论研究和实务领域的核心问题。Black-Litterman模型因其解决了传统均值方差模型对参数敏感的问题,且允许将投资...
关键词：宏观因子 主成分分析法 观点矩阵 SVR-Black-Litterman模型 
基于AdaBoost集成算法和Black-Litterman模型的资产配置被引量：3
《系统工程理论与实践》2023年第11期3182-3196,共15页姚海祥 李晓鑫 房勇 
国家自然科学基金面上项目(71871071,72071051);国家社会科学基金重点项目(重大转重点)(21AZD071);广东省基础与应用基础研究基金面上项目(2023A1515011354)。
行业主题型ETF的迅速发展为投资者带来了多元化的行业资产配置机会,然而投资者应如何进行合理有效的行业资产配置,才能获取行业中优质企业长期健康的发展红利.本文以2005年1月14日至2022年7月15日的沪深300一级行业指数为研究样本,运用...
关键词：BLACK-LITTERMAN模型 ADABOOST 神经网络 资产配置 投资组合 
基于金融文本情绪挖掘的Black-Litterman投资组合模型研究——以东方财富股吧发帖文本和我国A股市场为例被引量：3
《运筹学学报》2022年第4期1-14,共14页徐维军 黄静龙 付志能 张卫国 
国家自然科学基金面上项目(Nos.71771091,71171086);国家自然科学基金重点国际(地区)合作与交流项目(No.71720107002);广东省基础与应用基础研究基金(No.2019A1515011752);科技部科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目(No.2020AAA0108404)。
互联网时代下,越来越多投资者开始在网络社区,特别是在金融投资类社区中发表自己的投资观点与看法,由此产生的海量金融文本数据具有较高的研究价值,如何将这些金融文本数据加以利用已成为时下金融投资领域的研究热点。本文探究了如何将...
关键词：投资组合 BLACK-LITTERMAN模型 投资者情绪 文本挖掘 回归随机森林 
基于投资者观点的鲁棒性投资组合选择模型被引量：1
《中国管理科学》2022年第9期1-9,共9页赵大萍 柏林 房勇 汪寿阳 
国家自然科学基金资助项目(71701138,71631008)。
Black-Litterman模型因其将投资者观点和市场均衡收益率结合分析的特点广受关注和应用,本文从均衡收益率和投资者观点的不确定性及参数的不确定性两方面对该模型进行鲁棒性建模。首先,本文对于投资者观点及资产均衡收益率进行鲁棒性建模...
关键词：投资者观点 BLACK-LITTERMAN模型 鲁棒性投资组合 
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