常浩

作品数：39被引量：160H指数：7
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发文主题：最优投资策略动态投资组合LEGENDRE变换养老金计划最优投资组合更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《数理统计与管理》《应用数学学报》《系统科学与数学》《高等数学研究》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金天津市高等学校科技发展基金计划项目天津市自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
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随机利率与通胀风险下带有最低担保的均值–方差养老金计划
《工程数学学报》2025年第1期97-113,共17页寇梦柯 常浩 
国家社会科学基金(21FJYB042)。
研究了在利率风险和通胀风险环境下带有最低担保的均值–方差养老金计划问题。在缴费确定型养老金计划中,其中缴费率是预先确定的,养老金的给付取决于养老金积累阶段的缴费和投资收益,而且投资风险完全由养老金成员承担。因此,实现养老...
关键词：DC型养老金计划 利率风险 通胀风险 最低担保 均值–方差模型 随机动态规划原理 
均值–方差准则下考虑多种风险的DC型养老金计划被引量：1
《应用概率统计》2022年第6期847-866,共20页赵磊磊 常浩 李佳奥 
国家社会科学基金后期资助项目(批准号:21FJYB042)资助。
均值–方差准则下考虑了包含利率风险、波动风险和工资风险在内的一类缴费确定(DC)型养老金最优投资策略问题.在养老金累积阶段,利率水平、波动率水平和工资水平被认为是随机的,且假设利率期限结构满足随机仿射利率模型,股票价格波动率...
关键词：仿射利率模型 Heston模型 随机工资 DC型养老金计划 均值–方差模型 
Heston模型下带随机工资的均值-方差DC型养老金计划被引量：1
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2021年第1期87-96,101,共11页李佳奥 常浩 孙秀秀 
教育部人文社会科学研究基金规划项目(No.16YJA790004);国家自然科学基金项目(No.71671122,71840005),天津市高校“中青年骨干创新人才培养计划”资助项目.
工资水平决定着养老金缴费水平,而股票价格的波动率是投资决策的重要影响因素.从实际来看,工资水平和股票价格的波动率往往都是随机变化的.为了更加接近实际环境,假设工资水平和股票价格都由Heston随机波动率模型所驱动,建立了一类确定...
关键词：Heston随机波动率模型 随机工资 确定缴费型养老金计划 均值-方差模型 有效策略 有效边界 
Vasicek利率与Heston模型下的最优投资和再保险
《应用数学》2020年第2期525-533,共9页聂高琴 常浩 
北京市教委科研计划项目(SM201810038008);北京市自然科学基金项目(1182007);首都经济贸易大学校级科研项目(2017XJQ005)。
本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险;同时,将财富投资于由一种无风险资产与一种风险资产组成的金融市场,其...
关键词：VASICEK利率模型 Heston随机波动率模型 比例再保险 指数效用 
随机利率与随机波动率环境下的DC型养老金计划被引量：7
《控制与决策》2019年第3期581-590,共10页常浩 王春峰 房振明 
国家自然科学基金面上项目(71671122);中国博士后科学基金项目(2014M560185;2016T90203);教育部人文社会科学研究基金规划项目(16YJA790004);天津市自然科学基金项目(15JCQNJC04000);天津市高校"中青年骨干创新人才培养计划"项目
为实现养老金的保值增值,基金管理人将养老金投资于金融市场.假设金融市场包含一种无风险资产、一种股票和一种零息票债券,其中,利率期限结构满足随机仿射利率模型,而股票价格波动率满足Heston随机波动率模型.基金管理人希望寻找一种最...
关键词：仿射利率 Heston模型 DC型养老金 幂效用 指数效用 最优投资组合 
随机金融市场环境下的最优再保险–投资策略被引量：5
《控制理论与应用》2019年第2期307-318,共12页常浩 王春峰 房振明 
国家自然科学基金面上项目(71671122);教育部人文社会科学研究基金规划项目(16YJA790004);中国博士后科学基金项目(2014M560185;2016T90203);天津市高校"中青年骨干创新人才培养计划"项目资助~~
为了对冲保险风险,保险公司可以向再保险公司购买比例再保险;同时,为了保值增值,保险公司将其财富投资于金融市场.假设盈余过程由带漂移的布朗运动所驱动,利率满足仿射利率模型,股票波动率满足Heston随机波动率模型.应用随机最优控制和...
关键词：仿射利率模型 Heston模型 指数效用 最优控制理论 最优再保险–投资策略 
仿射利率模型下的最优再保险-投资策略被引量：1
《系统工程》2018年第3期33-40,共8页元丽霞 常浩 
国家自然科学基金资助项目(71671122);教育部人文社会科学规划项目(16YJA790004);中国博士后科学基金资助项目(2016T90203);天津市高校"中青年骨干创新人才培养计划"项目
研究仿射利率模型下的最优投资与再保险策略问题。保险公司通过购买比例再保险来分担公司风险,并将财富投资于金融市场。金融市场包括一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券,其中无风险利率是服从仿射利率模型的随机过程,盈余...
关键词：仿射利率模型 再保险-投资 指数效用 随机最优控制 显式解 
Heston模型下幂效用Robust最优投资-再保险策略被引量：1
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2018年第3期346-353,共8页王修杰 常浩 元丽霞 
中国博士后科学基金资助项目(2014M560185;2016T90203);天津市自然科学基金青年项目(15JCQNJC04000);教育部人文社会科学研究基金规划项目(16YJA790004)
假设盈余过程由一种扩散过程来逼近,保险公司为了降低风险提高收益,允许购买比例再保险并同时将其财富投资于一种无风险资产和一种股票,其中股票价格服从Heston随机波动率模型.考虑到模型存在不确定性问题,假设保险公司是厌恶模糊的,建...
关键词：Heston随机波动率 幂效用 投资-再保险问题 模型不确定 Robust最优控制 
通胀风险与波动风险环境下带有保费返还条款的DC型养老金计划被引量：3
《系统科学与数学》2018年第4期423-437,共15页王远野 樊顺厚 常浩 
中国博士后科学基金资助项目(2014M560185,2016T90203);教育部人文社会科学研究基金规划项目(16YJA790004);天津市自然科学基金(15JCQNJC04000)资助课题
通胀风险和波动风险是影响养老金计划的最重要的两个因素,保费返还条款可以保障死亡的养老基金持有者的权益.文章研究了通胀风险和波动风险环境下带有保费返还条款的确定缴费型（DC型）养老金计划问题.模型中假设风险资产价格由Heston...
关键词：随机控制 最优投资策略 确定缴费型养老基金 均值-方差准则 通胀风险 Heston随机波动率 保费返还条款 
HARA效用下带保费返还条款的DC型养老金计划被引量：2
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2018年第1期117-123,共7页王远野 樊顺厚 常浩 
中国博士后科学基金资助项目(2014M560185;2016T90203);天津市自然科学基金青年项目(15JCQNJC04000);教育部人文社会科学研究基金规划项目(16YJA790004)
研究了带有保费返还条款的确定缴费型(DC型)养老金的最优投资策略问题.养老金被允许投资于一种无风险资产和一种风险资产.在HARA效用函数下,运用随机控制理论和变量分离法得到了最优投资策略的显性解;同时并推导出了在幂效用函数、对数...
关键词：随机控制 最优投资策略 确定缴费型养老基金 保费返还条款 HARA效用函数 
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