最优投资策略

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基于CEV模型考虑随机消费和随机利率的最优投资策略
《宁波工程学院学报》2024年第4期18-25,共8页卢康威 夏登峰 李九敏 李冠军 
安徽省高校自然科学研究项目(KJ2021A0514)。
为了研究在随机消费和随机利率情形下,不同因素对最优投资策略的影响,选择基于常数方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型,并在常数绝对风险厌恶(constant absolute risk aversion,CARA)效用函数下,利用对偶方法、Legendr...
关键词：随机利率 哈密顿-雅可比-贝尔曼方程 CEV模型 CARA效用 
随机利率下混合养老金的最优投资策略
《安徽工程大学学报》2024年第5期84-94,共11页汪梦琪 王传玉 沈贝贝 
安徽高校人文社会科学重大研究项目(SK2021ZD0043)。
本文在资产负债框架下研究了随机利率下混合养老金的最优投资策略。假设养老金资产可以投资于无风险资产、风险资产和零息债券,且利率过程和股票价格过程存在一般相关性,构建出任意时刻的使资产收益最大化的价值函数,在损失函数为二次...
关键词：混合养老金 随机利率 资产负债管理 HJB方程 
跳扩散模型下带违约风险的DC型养老金最优投资策略
《应用概率统计》2024年第5期725-740,共16页李娜 刘伟 
国家自然科学基金项目(批准号:11961064)资助。
本文在跳扩散模型下研究DC型养老金个人账户的最优投资问题.假设养老金管理者将资金投资于一个无风险资产,一支股票及一个可违约债券,其中工资过程与股票的价格过程服从跳扩散模型.由于养老金占参保人退休当期工资的比例(工资替代率)是...
关键词：DC型养老金 随机工资 泊松跳跃过程 工资替代率 
考虑不动产投资和随机工资的DC养老金最优投资策略
《湖南工程学院学报(自然科学版)》2024年第3期50-56,共7页李冠军 夏登峰 李九敏 卢康威 
安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2021A0514)
研究考虑不动产投资机会和随机工资的DC养老金最优投资策略问题.将养老金投资于不动产、无风险资产和风险证券,不动产价格过程由跳跃—扩散过程刻画,养老基金管理者的目标是最大化终端财富的期望效用.利用随机控制理论推导出值函数相应...
关键词：DC养老金 不动产投资 随机工资 HJB方程 CRRA效用 
政府补贴下区块链投资策略与电商销售模式
《计算机工程与应用》2024年第17期321-330,共10页王心 李欢 张书华 侯棚文 叶小芬 
国家自然科学基金面上项目(12271395);国家自然科学基金青年项目(72102163);教育部人文社会科学研究基金(22YJAZH156);天津市教委高校人文社科研究一般项目(2020SK100)。
为了推动电商行业数字化转型和区块链产业高质量发展,考虑政府对区块链技术的投资补贴,通过构建由政府主导,供应商和电商平台追随的Stackelberg博弈模型,研究了销售模式和区块链技术投资策略的联合优化问题。结果表明,政府对区块链技术...
关键词：电子商务供应链 政府补贴 区块链技术 最优投资策略 销售模式选择 博弈模型 
可违约金融市场中动态VaR约束的最优投资策略
《应用数学进展》2024年第4期1648-1662,共15页王东立 
本文研究了可违约金融市场中具有动态风险价值(VaR)约束的最优投资问题。假定投资者将资产投资于由一种无风险资产、股票和可违约债券组成的金融市场中。由于债券的违约可能导致向下跳跃的发生,这样的设定使总财富过程成为跳跃–扩散过...
关键词：可违约债券 风险约束 最优投资组合 随机控制 KKT条件 
基于通胀和股票误定价带保费退还条款的DC型养老金最优投资策略
《工程数学学报》2024年第2期266-278,共13页殷艳红 夏登峰 费为银 郭宇超 
国家自然科学基金(71873002,62273003,72271003).
研究了在通胀环境和保费退还条款下,缴费确定型(Defined Contribution,DC)养老金管理者考虑在无风险资产和带有误定价股票间寻求最优配置以达到终端真实财富预期效用最大化。首先,在通胀环境下,利用随机分析得到养老金管理者的真实财富...
关键词：误定价 通胀 养老金 保费退还 随机控制 
混合随机波动模型下带随机工资的DC型养老金最优投资策略被引量：1
《东华大学学报（自然科学版）》2024年第1期145-151,共7页邵艳宇 夏登峰 费为银 明健 
国家自然科学基金(71873002)。
针对养老金的保值增值问题,分析具有利率风险和波动风险的DC(defined contribution)型养老金最优投资策略。假设金融市场包含一种无风险资产和一种股票,其中股票价格服从混合随机波动(Heston-Hull-White)模型。设定养老金计划成员的工...
关键词：DC型养老金 随机工资 混合随机波动 动态规划方法 
最低财富约束下隐性激励对机构投资策略的影响
《系统工程学报》2023年第4期520-539,共20页盛积良 杨雁雁 
国家自然科学基金资助项目(71973056,71561011);国家自然科学基金重点资助项目(71531003).
在最低财富约束下,构建一个引入隐性激励的动态投资组合模型,探讨最低财富约束和隐性激励对机构投资策略的影响.通过鞅方法求解机构最优投资组合策略,发现不存在最低财富约束与中、低财富约束水平下,只有在机构管理的资产财富价值接近...
关键词：最低财富约束 隐性激励 最优投资策略 期望效用 
常弹性方差模型下含资本利得税的最优投资策略
《宁波大学学报（理工版）》2023年第4期104-111,共8页李千妍 王伟 
教育部人文社科基金(18YJC910012).
研究风险资产价格动态满足常弹性方差模型且考虑资本利得税情形下的最优投资问题.假定金融市场中有无风险债券和风险资产两种可投资资产,风险资产的价格动态满足常弹性方差模型且这两种资产的收益都将被征收不同税率的税收.基于最大化...
关键词：资本利得税 常弹性方差 动态规划 最优投资 
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