随机控制

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随机负债情形下基于扩散风险模型的保险公司最优分红问题
《数学的实践与认识》2025年第1期80-94,共15页王培光 王文丽 郭梦煜 
国家自然科学基金(12171135);河北大学研究生创新资助项目(HBU2024SS007)。
文章考虑了扩散风险模型下保险公司的最优分红问题.保险公司在具有随机负债的情形下,管理层通过控制负债、分红以及再保险策略实现目标的最优化,其目标是在破产时刻到达时使保险公司的价值最大化.利用随机控制方法给出了值函数的解析表...
关键词：分红 再保险 随机控制 负债 
竞争与合作统一框架下的最优再保险策略
《运筹与管理》2024年第10期145-151,共7页杨鹏 
教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(21XJC910001)。
随着全球经济一体化进程的加快,多家保险公司经常通过合作共同抵御索赔风险。因此,我们建立了多家保险公司之间的合作模型。在再保险策略制定的过程中,保险公司和再保险公司经常进行竞争。因此,我们量化了n家保险公司与一家再保险公司...
关键词：再保险 竞争 合作 随机动态规划 随机控制 
突发事件影响下的最优再保险和投资策略被引量：1
《应用概率统计》2024年第4期525-542,共18页杨鹏 
陕西省自然科学基础研究计划(批准号:2023-JC-YB-002);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(批准号:21XJC910001)资助.
本文研究了在突发事件影响下,最优时间一致的再保险和投资问题.保险人经营n类保险业务,受到突发事件影响后,n类保险业务产生相互影响,同时保险业务与风险资产的价格之间也产生相互影响.针对每类保险业务,保险人通过再保险减少索赔风险....
关键词：突发事件 再保险 投资 随机控制 推广的HJB方程 
基于多种保险业务和竞争的鲁棒最优再保险
《运筹学学报（中英文）》2024年第2期103-116,共14页杨鹏 
陕西省自然科学基础研究计划资助项目(No.2023-JC-YB-002);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(No.21XJC910001)。
本文基于均值-方差准则,研究了一个保险公司与一个再保险公司之间竞争下的鲁棒最优再保险问题。保险公司经营n种相依保险业务,它对每种保险业务购买再保险来减少索赔风险。通过相对业绩,本文量化了保险公司与再保险公司之间的竞争。保...
关键词：竞争 相依性 再保险 随机控制 HJBI方程 
基于通胀和股票误定价带保费退还条款的DC型养老金最优投资策略
《工程数学学报》2024年第2期266-278,共13页殷艳红 夏登峰 费为银 郭宇超 
国家自然科学基金(71873002,62273003,72271003).
研究了在通胀环境和保费退还条款下,缴费确定型(Defined Contribution,DC)养老金管理者考虑在无风险资产和带有误定价股票间寻求最优配置以达到终端真实财富预期效用最大化。首先,在通胀环境下,利用随机分析得到养老金管理者的真实财富...
关键词：误定价 通胀 养老金 保费退还 随机控制 
可违约金融市场中动态VaR约束的最优投资策略
《应用数学进展》2024年第4期1648-1662,共15页王东立 
本文研究了可违约金融市场中具有动态风险价值(VaR)约束的最优投资问题。假定投资者将资产投资于由一种无风险资产、股票和可违约债券组成的金融市场中。由于债券的违约可能导致向下跳跃的发生,这样的设定使总财富过程成为跳跃–扩散过...
关键词：可违约债券 风险约束 最优投资组合 随机控制 KKT条件 
基于1/t-Polyak步长的随机控制的随机梯度算法
《应用数学进展》2024年第3期1008-1017,共10页刘晨晨 
随机梯度下降算法已成为求解大规模有限和优化问题的流行算法,然而,由于其在迭代过程中会产生方差,导致了振荡现象。随机控制的随机梯度(SCSG)算法缩减了该方差,但SCSG算法对于步长有较强的限制。为了扩大SCSG算法的步长选择范围,基于1...
关键词：有限和优化 随机算法 方差缩减 1/t-带步长 
基于随机控制理论的一种最优投资消费模型
《科技风》2024年第3期156-159,共4页张洪天 
给定一个具有两种资产的市场,其中,一种资产为债券,另一种资产为股票。同时,假定市场中的利率是浮动的、假定市场中具备通货膨胀、假定投资者的目标为资产效用与消费效用的最大化,在忽略资产与现金的转化所需的时间以及消费所需的时间...
关键词：随机控制 浮动利率 通货膨胀 HJB方程 最优投资消费模型 
模糊厌恶视角下具有通货膨胀影响的鲁棒最优再保险和投资
《系统科学与数学》2024年第1期164-178,共15页杨鹏 
陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2023-JC-YB-002);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目青年基金(21XJC910001)资助课题.
文章在同时考虑模糊厌恶和通货膨胀风险下,研究鲁棒最优再保险和投资问题.保险公司的盈余过程通过扩散逼近模型定义,金融市场由一个无风险资产和风险资产组成.保险公司通过采取比例再保险减少索赔风险,通过在金融市场投资增加财富.通过...
关键词：模糊厌恶 通货膨胀 再保险 投资 随机控制 
复合周期钢结构随机地震动波响应与控制
《钢结构（中英文）》2023年第12期48-53,共6页吴文忠 
基于固体物理周期结构的基本理论,将其应用于结构隔震来研究地震动波在周期结构中的传播。首先构造复合周期钢结构模型,以两两单元之间相位差为参数:设钢结构中至少含2个有方向的周期单元,将这些单元两两黏合。首先固定第一个格子,按照...
关键词：钢结构 地震动波 复合周期结构 随机控制 
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