相依性

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低碳转型背景下煤炭期货价格与碳排放权交易价格的动态相依性及风险溢出效应研究
《临沂大学学报》2025年第3期90-103,共14页王传会 
国家社科基金一般项目(22BJY174)。
在“双碳”目标引领的低碳经济转型背景下,碳市场与煤炭市场之间的联系日益紧密,深入研究两者之间的价格关系对于优化碳市场建设至关重要。聚焦煤炭期货价格与碳排放权交易价格之间的动态相依性及风险溢出效应,采用DCC-GARCH模型来分析...
关键词：低碳转型 煤炭期货价格 碳排放权交易价格 动态相依性 风险溢出效应 
一个计算鞅差相关系数的快速算法
《应用概率统计》2025年第1期152-163,共12页尹宏 许凯 
国家自然科学基金项目(批准号:12271005,11901006);安徽省自然科学基金(批准号:2308085Y06,1908085QA06)资助.
鞅差散度或鞅差相关系数被广泛地用于度量一维响应变量与多维预测变量关于条件均值独立性的偏离.根据定义直接计算样本鞅差散度的时间复杂度为O(n^(2)),其中n为样本量,这极大地限制了鞅差散度在大数据中的应用.为了能够快速计算两个一...
关键词：鞅差相关系数 相依性度量 快速算法 归并排序 
尾部波动溢出网络视角下的系统性风险——基于市场极端波动相依性的经验证据
《系统管理学报》2025年第1期187-203,共17页刘庆 冯芸 徐梦霞 
国家社会科学基金重大项目(23ZDA039)。
依据市场极端波动相依性,将未来可能引致左尾损失的短期极端上涨过程定义为右尾风险,研究中国股票市场系统性风险的积聚、爆发和跨行业溢出过程以及影响因素。在风险积聚环节,共同冲击的市场预期偏差会显著放大异质性风险;在风险爆发与...
关键词：尾部波动溢出网络 系统性风险 市场极端波动相依性 上行风险 
计及利率与碳价相依性的碳市场风险研究
《电力科学与工程》2024年第11期54-61,共8页王喜平 陈瑾 
河北省社会科学基金资助项目(HB23ZT008);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2024MS157)。
为准确度量碳市场风险,利率与碳价之间的相依性纳入考虑范围。选取有代表性的区域试点及全国碳市场的碳价数据,并结合银行间同业拆放利率数据进行分析。首先,利用ARMA-GARCH(Auto-regressive and moving average-generalized autoregres...
关键词：碳市场 利率 风险度量 Copula-VaR模型 集成风险 
索赔相依下兼顾保险人和再保险人共同利益的鲁棒再保险和投资
《应用数学学报》2024年第5期721-738,共18页杨鹏 
教育部人文社会科学研究一般项目(批准号:21XJC910001)资助。
本文基于期望效用最大化准则,研究再保险和投资问题.市场上有一个保险人和一个再保险人.通过使用外推偏差法,得到索赔相依下的保险模型.通过最大化保险人和再保险人各自财富的加权,体现他们的共同利益.在模糊厌恶框架下,建立鲁棒随机优...
关键词：鲁棒控制 索赔相依性 共同利益 再保险 投资 
中国银行业的信贷行为及其监管资本套利动机
《高等学校文科学术文摘》2024年第5期154-154,共1页许友传 
在资本监管约束下,银行可能透过监管资本套利方式节约资本。文章研究了资本监管压力对银行表内贷款的风险结构、表内外信用转移的影响及其对流动性状态的相依性,主要结论有:第一,当监管压力较高时,银行表内高风险权重的公司贷款增速下降。
关键词：风险权重 风险结构 信贷行为 中国银行业 监管资本套利 贷款增速 监管压力 相依性 
基于因子隐马尔可夫Copula模型的金砖国家股市间相依性研究
《系统科学与数学》2024年第10期2920-2936,共17页叶五一 张珊 焦守坤 
国家自然科学基金面上项目(72371230,71973133);安徽省杰出青年基金(2208085J41)资助课题。
为了考察重大经济或政治等事件对金融市场间相依性造成的影响,文章构建了一种允许变量间相依系数服从高维机制转换过程的因子隐马尔可夫Copula模型(FHM-Copula),该模型能够捕获重大事件对相依性带来的不同程度、不同方向、不同持续时间...
关键词：因子隐马尔可夫 机制转换 COPULAS 动态相依性 
基于DCAC-Copula模型的金融市场相依性及风险度量
《商业经济与管理》2024年第10期68-84,共17页陈振龙 金上 
浙江省哲学社会科学规划常规基金项目“‘双碳’目标下中国碳金融市场风险的统计测度、溢出效应与优化策略研究”(24NDJC131YB);国家自然科学基金项目“时空各向异性随机场的样本轨道理论及相关问题研究”(12371150);浙江工商大学“数字+”学科建设管理项目“数字经济的法治保障研究”(SZJ2022A012)。
基于相依关系的非线性动态结构视角,结合动态条件角相关(DCAC)模型能够捕捉瞬时变化的特征以及Copula函数能刻画非线性相依关系的特点,构建DCAC-Copula模型,旨在研究金融市场的非线性动态相依性以及组合风险。首先,通过蒙特卡洛模拟比较...
关键词：角相关 COPULA函数 蒙特卡洛模拟 联合回测检验 
基于多种保险业务和竞争的鲁棒最优再保险
《运筹学学报（中英文）》2024年第2期103-116,共14页杨鹏 
陕西省自然科学基础研究计划资助项目(No.2023-JC-YB-002);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(No.21XJC910001)。
本文基于均值-方差准则,研究了一个保险公司与一个再保险公司之间竞争下的鲁棒最优再保险问题。保险公司经营n种相依保险业务,它对每种保险业务购买再保险来减少索赔风险。通过相对业绩,本文量化了保险公司与再保险公司之间的竞争。保...
关键词：竞争 相依性 再保险 随机控制 HJBI方程 
基于分量相依性的风速随机性建模方法
《太阳能学报》2024年第2期109-115,共7页张家安 王军燕 刘辉 吴林林 王向伟 
河北省自然科学基金创新群体项目(E2020202142)。
由于微地形、微气象的影响,风电场风速的随机性特征复杂,为准确描述风速的随机性特征,提出基于分量相依性的风速随机性特征建模方法。首先对风速序列的随机性特征进行提取,采用变分模态分解(VMD)将风速分解为多个不同频率的模态分量,以...
关键词：风速 随机性 特征提取 分量相依性 统计方法 
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